Volume Breakout Zone EA

EA „Volume Breakout Zone“

Übersicht

Der Volume Breakout Zone EA handelt den Durchbruch einer Widerstandszone, die der Kurs bereits mehrmals getestet hat, wobei der Durchbruch von ungewöhnlich hohem Volumen begleitet sein muss. Die Idee ist einfach und altbewährt: Ein Niveau, das dreimal gehalten hat, ist von Bedeutung, und der Durchbruch, der es schließlich überwindet, sollte mit deutlichem Kraftaufwand einhergehen.

So funktioniert es
* Pivot-Hochs werden erkannt und zu einer Zone zusammengefasst, wenn sie innerhalb einer ATR-skalierten Toleranz zueinander liegen. Eine Zone wird handelbar, sobald sie eine konfigurierbare Mindestanzahl an Berührungen erreicht hat.
* Die Ausbruchskerze muss ein relatives Volumen aufweisen, das über einem Vielfachen ihres eigenen gleitenden Durchschnitts liegt; andernfalls wird der Ausbruch ignoriert. Dies ist der Filter, der einen echten Ausbruch von einem bloßen Durchlaufen eines Niveaus unterscheidet.
* Ein Trendfilter auf einem langen gleitenden Durchschnitt erlaubt Einstiegspunkte nur in Richtung der vorherrschenden Bewegung.
* Der Stop-Loss wird unterhalb eines zweiten, kürzeren gleitenden Durchschnitts mit einem ATR-Puffer platziert, sodass das Ungültigkeitsniveau der Struktur folgt und nicht einem festen Abstand.
* Der Take-Profit entspricht einem festen Risiko-Ertrags-Verhältnis. Optionale Break-Even- und Pivot-basierte Trailing-Funktionen sind verfügbar, standardmäßig jedoch deaktiviert.
* Nur Long-Positionen. Die Strategie wurde auf der Long-Seite getestet und wird so ausgeliefert, wie sie getestet wurde.
* Optionale Schutzmaßnahmen für das Konto: tägliches Verlustlimit, gestaffeltes maximales Verlustlimit und eine Margenobergrenze. Alle sind standardmäßig deaktiviert.

Risikomanagement
Prozentualer Anteil des risikobehafteten Kapitals pro Trade, mit einem optionalen maximalen Lot und einer maximalen Anzahl gleichzeitiger Positionen.

Empfohlene Verwendung
Entwickelt und getestet auf USDJPY M30. Kein fest programmiertes Symbol. Hedging- oder Netting-Konten, beliebiger Broker, keine DLL.

Backtest-Ergebnisse
MetaTrader 5 Strategy Tester, 100 % echte Tick-Daten, Januar 2016 bis Juni 2026, USDJPY M30, Anfangseinlage 10.000 USD, Hebel 1:100: Nettogewinn 27.007 USD, Gewinnfaktor 1,49, maximaler Kontostand-Drawdown 7,37 %, 315 Trades, 41,9 % der Trades profitabel, durchschnittlicher Gewinn 621 USD gegenüber einem durchschnittlichen Verlust von 301 USD.

Haftungsausschluss
Der Handel mit Devisen und gehebelten Produkten birgt ein hohes Risiko des Kapitalverlusts und ist nicht für alle Anleger geeignet. Backtest-Ergebnisse sind historische Simulationen; sie spiegeln keine tatsächlichen Transaktionen wider und bieten keine Garantie für die zukünftige Wertentwicklung. Testen Sie das Produkt vor dem Einsatz im Live-Handel auf einem Demokonto. Dieses Produkt stellt keine Anlageberatung dar.

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