SirenQuant

SirenQuant – EMA-Rückzug während der New Yorker Handelssitzung

SirenQuant sucht nach einem bestimmten Muster: In einem klaren Trend kehrt der Kurs immer wieder zu seinem schnellen gleitenden Durchschnitt zurück, bevor er sich weiterbewegt. Der Roboter wartet auf die Kerze, die bis zu diesem Durchschnitt fällt, aber wieder auf der Trendseite schließt, und steigt bei diesem Schlusskurs ein.

Das ist keine neue Idee und erhebt auch keinen Anspruch darauf. Was der Roboter jedoch hinzufügt, ist die damit verbundene Disziplin: eine Position, ein stets gesetztes Stop-Loss-Limit, ein begrenztes Handelsfenster und ein Filter, der sich zurückzieht, wenn die Handelskosten den eigenen Vorteil des Trades schmälern.

So wird gehandelt

• Jeweils eine Position. Es werden niemals Positionen aufgestockt und niemals Durchschnittswerte gebildet.
• Ein Stop-Loss wird IMMER auf dem Server gesetzt, dessen Größe als Vielfaches des ATR festgelegt ist. Eine Position bleibt niemals ungeschützt.
• Das Kursziel wird als Vielfaches des eigenen Risikos des Trades festgelegt.
• Er handelt nur während der New Yorker Börsensitzung und schließt alle Positionen am Ende dieser Sitzung. Es werden keine Positionen über Nacht oder über das Wochenende gehalten.
• Die Positionsgröße entspricht einem Prozentsatz des Kapitals, berechnet auf Basis eines geglätteten Durchschnitts des Eigenkapitals, sodass die Lotgröße nicht direkt bei Eigenkapitalhöchstständen springt.
• Kostenfilter: Vor jedem Einstieg vergleicht er den Spread zuzüglich der Provision mit dem Betrag, den der Stop-Loss dem Risiko aussetzt. Übersteigt diese Summe das konfigurierte Limit, wird kein Handel ausgeführt.
• Spread-Filter: Der Filter hält sich zurück, wenn sich der Spread über den auf dem ATR basierenden Schwellenwert hinaus ausweitet.

Was er NICHT tut

Kein Martingale. Kein Grid. Kein Averaging Down. Keine Lot-Erhöhung zur Verlustausgleichung. Keine Trades ohne Stop-Loss. Keine „Erholungszyklen“ nach einem Verlust.

Was zu erwarten ist

Diese Zahlen beschreiben das gemessene Verhalten des Systems. Sie stellen keine Prognose dar und werden sich nicht identisch wiederholen:

• Etwa ein Trade pro Werktag, rund 20 pro Monat.
• Durchschnittliche Haltedauer: etwa 4 Stunden. Maximum: die gesamte Handelssitzung.
• Weniger als die Hälfte der Trades wird mit Gewinn geschlossen. Dies ist eine Strategie mit großen Gewinnen und kleinen Verlusten: Serien von 12 oder mehr aufeinanderfolgenden Verlusttrades sind normal und zu erwarten. In der Studie betrug die längste Serie 14.
• Etwa jeder vierte Monat schließt mit einem Minus ab.
• Es wird Phasen von mehreren Wochen geben, in denen das Eigenkapital unter dem vorherigen Höchststand liegt. Das ist Teil des Konzepts und keine Fehlfunktion.

Wenn diese Eigenschaften nicht zu Ihrer Handelsweise passen, ist dieser Roboter nicht das Richtige für Sie. Es ist besser, Sie kaufen ihn gar nicht, als dass Sie ihn in der Erwartung kaufen, etwas anderes zu erhalten.

Anforderungen

• Entwickelt und getestet auf GBPUSD, M5-Zeitrahmen. Er läuft auf jedem Symbol und jedem Zeitrahmen, die Standardeinstellungen entsprechen jedoch denen aus der Studie.
• Ein Konto mit niedrigem Spread und bekannter Provision (ECN-/Raw-Typ). Die Provision ist entscheidend: In der Studie machte sie fast ein Drittel des Bruttogewinns aus. Der Parameter „InpCommPerLot“ muss die TATSÄCHLICHE Round-Turn-Provision Ihres Kontos widerspiegeln, sonst bietet der Kostenfilter keinen Schutz.
• Empfohlene Mindesteinlage: 2.000 in der Kontowährung bei einem Standardrisiko von 0,6 %. Bei geringerem Kapital kann das vom Broker vorgegebene Mindestlot bei Trades mit weitem Stop zu einem höheren Risiko führen als beabsichtigt.
• Gilt gleichermaßen für Hedging- und Netting-Konten.
• Es sind keine DLLs und keine externen Dateien erforderlich.

Bevor Sie den Roboter live schalten – bitte lesen Sie dies

1. Überprüfen Sie Ihre Serverzeit. Der Roboter arbeitet in New Yorker Zeit und leitet diese aus dem GMT-Offset Ihres Brokers ab. Europäische Server (GMT+2/+3) und New York stellen nicht am selben Tag auf Sommerzeit um. Stellen Sie „InpBrokerDst“ auf den Kalender ein, den Ihr Broker verwendet, und vergewissern Sie sich im Chart-Panel, dass die Zeile „NY hh:mm“ mit der tatsächlichen New Yorker Zeit übereinstimmt. Wenn dies nicht der Fall ist, handelt der Roboter in einer anderen Session als beabsichtigt.
2. Legen Sie Ihre tatsächliche Provision in „InpCommPerLot“fest, bevor Sie einen Test durchführen. Ein Backtest mit einer Provision von null ist aussagekräftig.
3. Führen Sie den Strategietester mit Ihrem eigenen Symbol und Ihrem eigenen Broker durch. Die Kosten variieren stark zwischen den Brokern und sind für diese Strategie entscheidend.
4. Führen Sie den Test lange genug im Demomodus durch, um mindestens eine Verlustserie zu durchlaufen, und machen Sie sich ein Bild davon, wie sich das anfühlt, bevor es mit echtem Geld passiert.

Hauptparameter

• InpTimeframe – Zeitrahmen (standardmäßig der Chart-Zeitrahmen).
• InpEmaFast / InpEmaSlow – schneller und langsamer gleitender Durchschnitt.
• InpStopAtr – Stop-Breite in ATR-Vielfachen.
• InpTargetR – Ziel in Risikofachen.
• InpSessionStartMin / InpSessionEndMin – Einstiegszeitfenster in Minuten ab Mitternacht (New Yorker Zeit).
• InpCloseAllMinNY / InpFridayCloseMinNY – Zeit für die erzwungene Schließung.
• InpBrokerGMTWinter / InpBrokerGMTSummer / InpBrokerDst – Zeitversatz des Servers Ihres Brokers.
• InpRiskPercent – Risiko pro Trade in % des Kapitals.
• InpEquitySmooth – Glättung des Eigenkapitals zur Positionsgrößenbestimmung.
• InpCommPerLot – tatsächliche Round-Turn-Provision pro Lot.
• InpMaxTollPct – maximal zulässige Gebühr in % des Risikos.

Das Panel im Chart zeigt stets den Status des Roboters an: Sitzung, Trend, ATR, Risikobasis, prognostiziertes Lot, Gebühr im Verhältnis zum Limit sowie den konkreten Grund, warum derzeit kein Einstieg erfolgt. Jeder Parameter ist im Eigenschaftenfenster dokumentiert.