AegisEURUSD

AegisEURUSD — EURUSD H1 Mean-Reversion-EA

Ein regimegesteuertes Mean-Reversion-System für EURUSD: Es handelt nur gegen kurzfristige Kurs-Extreme, wenn der Markt statistisch gesehen eine Rückkehr zum Mittelwert vollzieht, und nutzt dabei einen begrenzten, gedeckelten Mechanismus zur Positionsskalierung anstelle einer einzigen Wette mit fester Größe – validiert anhand von 6,6 Jahren realer MT5-Broker-Historien.

Beschreibung
AegisEURUSD ist ein vollständig systematischer Expert Advisor für **EURUSD im H1-Zeitrahmen**. Er handelt einen **kurzfristigen Mean-Reversion-Fade**: Er sucht nach RSI(3)-Extremen (überverkauft/überkauft), gefiltert durch ein richtungsabhängiges gleitendes-Durchschnitt-Regime (handelt nur bei Kursrückgängen, wenn der übergeordnete Trend aufwärtsgerichtet ist, und nur bei Kursanstiegen, wenn er abwärtsgerichtet ist), und — der entscheidende Faktor — ein statistisches Regime-Gate, das Einstiege nur dann zulässt, wenn sich der Markt *derzeit* wie ein Instrument mit Mean-Reversion verhält und nicht wie ein Trendinstrument.

Das Regime-Gate (was diesen Bot von einem einfachen RSI-Bot unterscheidet)
Die meisten RSI-„Buy-the-Dip“-Systeme scheitern, weil sie weiterhin Extreme ausnutzen, selbst wenn der Markt bereits in einen echten Trend übergegangen ist – der Kursrückgang setzt sich fort. AegisEURUSD fügt einen **Varianz-Ratio-Filter** hinzu: einen statistischen Test (der die Varianz der Renditen über mehrere Kerzen mit der eines Zufallswegs vergleicht), der einen Trade nur dann eröffnet, wenn die jüngste Kursentwicklung tatsächlich eine Rückkehr zum Mittelwert darstellt. Wenn der Markt im Trend liegt, bleibt der Filter einfach inaktiv, egal wie extrem der RSI-Wert auch aussehen mag.

Wie Positionen verwaltet werden
Anstelle eines einzigen Einstiegs mit fester Größe verwaltet AegisEURUSD jeden Trade als **begrenzte, gestaffelte Position**: Bewegt sich der Kurs zunächst gegen den Einstieg, kann das System die Position bis zu einer fest begrenzten Anzahl von Stufen aufstocken, wobei jede Aufstockung um einen festen Multiplikator skaliert wird – niemals unbegrenzt. Jeder Trade wird entweder bei einem Take-Profit, gemessen am gewichteten Durchschnittseinstiegskurs der Position, oder sobald das Mean-Reversion-Signal abgeschlossen ist (RSI kreuzt seinen Mittelpunkt wieder), geschlossen – je nachdem, was zuerst eintritt. Sollte die maximale Stufenanzahl jemals ohne Auflösung erreicht werden, wird die Position sofort geschlossen, um den Verlust zu begrenzen.

Was das System robust macht
- **Statistisches Regime-Gate**: Einstiegspunkte erfordern ein echtes Mean-Reversion-Muster (Varianz-Verhältnis-Test), nicht nur ein RSI-Extrem – dies ist der wichtigste Faktor für die Konsistenz des Systems.
- **Richtungsfilter**: Eine Regimeprüfung anhand eines gleitenden Durchschnitts sorgt dafür, dass Fades mit dem übergeordneten Trend im Einklang stehen, anstatt ihm direkt entgegenzuwirken.
- **Stufenweise Skalierung mit fester Obergrenze**: Die Anzahl der Positionseröffnungen pro Trade und deren Größenmultiplikator sind feste Parameter mit einer strengen Obergrenze – das Engagement bei einem einzelnen Trade kann nicht unbegrenzt wachsen.
- **Anhand realer Broker-Daten validiert**: Getestet im MT5-Strategietester über einen Zeitraum von 6,6 Jahren mit realen EURUSD-H1-Daten (99 % Datenqualität), kein kurzes oder selektiv ausgewähltes Zeitfenster.

Wichtigste Merkmale
- RSI(3)-Mean-Reversion-Fade mit Richtungsfilter auf Basis eines gleitenden Durchschnitts, abgestimmt auf EURUSD H1
- Statistisches Regime-Gate auf Basis des Varianz-Verhältnisses (handelt nur unter Bedingungen mit echter Mean-Reversion)
- Begrenzte, fest gedeckelte Positionsaufbau (feste maximale Stufenanzahl und Größenmultiplikator)
– Ausstieg bei gewichtetem durchschnittlichem Take-Profit ODER bei Signalabschluss, je nachdem, was zuerst eintritt
– Vollständig parametrisierbare Eingaben (RSI-Schwellenwerte, Regimefilterperiode, Gate-Empfindlichkeit, Stufenobergrenze und Multiplikator, Positionsgrößenanteil)
- Kompatibel mit Netting- und Hedging-Konten
- Logik für einzelne Symbole oder einzelne Körbe (es werden niemals unabhängige, sich überschneidende Positionen übereinandergeschichtet)

Empfohlene Verwendung
- Symbol: EURUSD
- Zeitrahmen: H1
- Kontotyp: beliebig (Hedging oder Netting)
- Beginnen Sie konservativ: Die Eingabe der Positionsgröße bestimmt direkt, wie groß das Risiko wird, wenn ein Trade in mehreren Stufen aufgestockt werden muss – senken Sie diesen Wert deutlich unter den getesteten Standardwert und überprüfen Sie das Verhalten im Strategietester oder auf einem Demokonto, bevor Sie die Position vergrößern oder mit echtem Kapital handeln.

Ehrlicher Haftungsausschluss
Die in der Vergangenheit erzielten Backtest-Ergebnisse, einschließlich der oben genannten Zahlen, sind keine Garantie für zukünftige Ergebnisse. Der Mechanismus der gestaffelten Positionsgröße bedeutet, dass das realisierte Engagement bei einem einzelnen Trade ein Vielfaches der anfänglichen Einstiegsgröße betragen kann, wenn sich der Kurs in jeder Stufe weiterhin ungünstig entwickelt – dies ist ein strukturelles Merkmal des Systems, keine Fehlfunktion, und genau dadurch kann die Strategie ihren durchschnittlichen Einstiegskurs unter echten Mean-Reversion-Bedingungen verbessern. Obwohl der Backtest einen realen historischen Zeitraum von 6,6 Jahren abdeckt, enthielt er keinen schnellen, extremen Kursschock, der schwerwiegend genug gewesen wäre, um den absoluten Worst-Case-Fall der Strategie bei maximaler Stufen-Tiefe zu testen – dieses Szenario bleibt naturgemäß ungetestet. Die Positionsgröße sollte stets konservativ im Verhältnis zu Ihrer eigenen Risikotoleranz und Kontogröße festgelegt werden. Empfehlung: Führen Sie vor dem Einsatz von echtem Kapital eine gründliche Überprüfung auf einem Demokonto durch.