Bushido
- Experten
- Version: 1.4
- Aktivierungen: 5
Bushido
Ein USDJPY-Portfolio-EA, der auf fast 20 Jahren Marktdaten basiert
Bushido ist ein ausschließlich für USDJPY entwickelter Portfolio-Expert Advisor, der vom Origin-U-Projekt entwickelt wurde.
Er vereint vier unabhängige Strategien mit unterschiedlichen Marktmerkmalen in einem einzigen EA:
- Mittelfristige Trendfolge
- Ausbruch aus der Tokioter Handelsspanne
- Tokyo-Fix (9:55) Fade
- Fortsetzung des Ausbruchs in der New Yorker Handelssitzung
Bushido wurde durch umfangreiche Tests mit fast 20 Jahren realer Tick-Daten und wiederholter Out-of-Sample-Validierung entwickelt.
Anstatt kurzfristige, risikoreiche Gewinne anzustreben, ist die Strategie auf langfristiges, stabiles Kapitalwachstum ausgelegt.
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Warum vier unabhängige Strategien kombinieren?
Die Marktbedingungen ändern sich ständig.
Trendmärkte, Seitwärtsmärkte, die Tokioter und die New Yorker Handelssitzung weisen jeweils unterschiedliche Merkmale und unterschiedliche Marktteilnehmer auf.
Eine einzelne Handelsstrategie kann unter günstigen Bedingungen zwar gute Ergebnisse erzielen, bei einer Veränderung der Marktbedingungen jedoch erhebliche Leistungseinbußen erleiden.
Bushido kombiniert vier unabhängige Strategien:
- Mittelfristige Trendfolge
- Ausbruch aus der Tokioter Seitwärtsbewegung
- Tokyo-Fix (9:55)-Fade
- Fortsetzung des Ausbruchs in der New Yorker Handelssitzung
Durch die Kombination von Strategien mit unterschiedlichen Marktmerkmalen verringert Bushido die Abhängigkeit von einem einzelnen Marktumfeld und strebt eine größere langfristige Stabilität an.
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Warum verwendet Bushido kein Martingale?
Bushido verwendet keine Wettsysteme wie Martingale, Averaging Down oder Grid-Trading.
Dies ist nicht nur eine Frage der Designphilosophie.
Während der Entwicklung wurden diese Methoden als potenzielle Komponenten des Systems gründlich getestet.
Langzeittests zeigten jedoch durchweg erhöhte Drawdowns und ein höheres Risiko eines Kontoplaus.
Daher legt Bushido mehr Wert auf langfristige Beständigkeit als auf die Maximierung kurzfristiger Renditen, weshalb diese Techniken bewusst ausgeschlossen wurden.
Die Positionsgrößen werden nach einem Verlustgeschäft niemals erhöht.
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Risikomanagement steht an erster Stelle
Gewinne zählen nur, wenn Ihr Kapital erhalten bleibt.
Bushido verfügt über integrierte Risikomanagement-Funktionen, die Ihr Konto vor übermäßigen Verlusten schützen sollen.
- Automatische Positionsgrößenanpassung basierend auf dem Kontostand
- Handelsunterbrechung nach einem Tagesverlust von 6 %
- Dauerhafte Handelsunterbrechung nach einem Kontowertverlust von 18 %
- Selbstdiagnose beim Systemstart (Server-Zeitversatz und Symbolüberprüfung)
- Optionale Benachrichtigungen zum Betriebsstatus
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Keine „Black-Box“-Logik
Viele EAs behaupten lediglich, profitabel zu sein.
Bushido verfolgt einen anderen Ansatz.
Für jede Strategie erläutert das Benutzerhandbuch:
- Die zugrunde liegende Marktstruktur
- Warum die Strategie gewählt wurde
- Marktbedingungen, unter denen sie am besten funktioniert
- Marktbedingungen, unter denen sie wahrscheinlich eine unterdurchschnittliche Performance erzielt
Anstatt nur zu erläutern, warum die Strategien erfolgreich sein können, erklärt Bushido auch die Bedingungen, unter denen sie eher Verluste erleiden, und hilft den Nutzern so, die Funktionsweise des Systems besser zu verstehen.
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Backtest-Ergebnisse über einen Zeitraum von fast 20 Jahren
(2007–2025 / Echte Tick-Daten / Handelskosten einbezogen / 98 % Datenqualität / Standardeinstellungen / USD-Konto)
- Positive Jahresrenditen in allen 19 Kalenderjahren
- Durchschnittliche jährliche Rendite: ca. 12,2 %
- CAGR: ca. 12,6 %
- Maximaler Drawdown: ca. 5 %
Bei zinseszinsberechneter Wertentwicklung:
4.000 $ -> ca. 38.000 $
10.000 $ -> ca. 95.600 $
Vergangene Simulationsergebnisse sind keine Garantie für die zukünftige Wertentwicklung.
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Risiko und Rendite lassen sich mit nur einer Einstellung anpassen
Risiko und Rendite lassen sich ausschließlich über den INPUT-Parameter „Ankerkapital in KONTOWÄHRUNG“ anpassen.
Eine Verringerung des Ankers erhöht die Positionsgröße.
Richtwerte für die einzelnen Einstellungen sind unten aufgeführt.
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Simulationsergebnisse nach Risikoeinstellung
(Monte-Carlo-Simulation – 20.000 Durchläufe)
Empfohlen (Anker: 4.000 $)
- Jährliche Rendite: ca. 12,6 %
- Median des maximalen Drawdowns: ca. 10,4 %
- Wahrscheinlichkeit, den permanenten Stopp bei 18 % zu erreichen: ca. 1,35 %
Aggressiv (Anker: 3.200 $)
- Jährliche Rendite: ca. 15,8 %
- Median des maximalen Drawdowns: ca. 12,8 %
- Wahrscheinlichkeit, den permanenten Stopp bei 18 % zu erreichen: ca. 7,75 %
Hohes Risiko (Anker: 2.800 $)
- Jährliche Rendite: ca. 17,9 %
- Median des maximalen Drawdowns: ca. 14,6 %
- Wahrscheinlichkeit, den permanenten Stopp bei 18 % zu erreichen: ca. 17,9 %
Übermäßiges Risiko (Anker: 2.400 $)
- Jährliche Rendite: ca. 19,8 %
- Median des maximalen Drawdowns: ca. 16,8 %
- Wahrscheinlichkeit, den permanenten Stopp bei 18 % zu erreichen: ca. 38,2 %
Die Wahrscheinlichkeit für den permanenten Stop bei 18 % gibt an, mit welcher Wahrscheinlichkeit der integrierte Schwellenwert für den permanenten Stop bei 18 % über einen Zeitraum von 19 Jahren mindestens einmal erreicht wird.
Der maximale Drawdown am 95. Perzentil reichte von ca. 15,5 % bei der Einstellung „Empfohlen“ bis zu ca. 24,8 % bei der Einstellung „Übermäßiges Risiko“.
Darüber hinaus zeigen historische Tests von 2007 bis 2025, dass sowohl die Einstellung „Hohes Risiko“ als auch die Einstellung „Übermäßiges Risiko“ während der starken Aufwertung des JPY im Jahr 2010 den festgelegten permanenten Stop von 18 % erreichten.
Aus diesem Grund werden nur die Einstellungen „Empfohlen“ und „Aggressiv“ empfohlen.
Diese Ergebnisse basieren auf historischen Daten und Monte-Carlo-Simulationen und bieten keine Garantie für die zukünftige Wertentwicklung.
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Die Preise werden steigen, sobald sich die Live-Performance verbessert
Der Preis für Bushido wird schrittweise angepasst, sobald sich verifizierte Live-Handelsergebnisse ansammeln.
Da sich der EA derzeit in der Forward-Testphase befindet, ist er zum niedrigsten geplanten Preis erhältlich.
- Forward-Test (aktuell): 79 $
- 1–3 Monate Live-Ergebnisse: 129 $
- 4–12 Monate Live-Ergebnisse: 199 $
- 12+ Monate Live-Ergebnisse (Endpreis): 290 $
Der aktuelle Preis liegt etwa 73 % unter dem geplanten Endpreis.
Es handelt sich hierbei nicht um einen zeitlich begrenzten Rabatt. Die Preise werden gemäß der geplanten Preis-Roadmap steigen, sobald sich die Live-Ergebnisse ansammeln.
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Systemanforderungen
- USDJPY
- NY-Close-Server (GMT+2 / GMT+3 mit Unterstützung der US-Sommerzeit)
- Typischer Spread während der Tokioter Handelssitzung von 1 Pip oder weniger
- VPS empfohlen
- Hedging-Konto erforderlich (Privatkundenkonten, die der US-FIFO-Regelung unterliegen, werden nicht unterstützt)
- Mindestlotgröße: 0,01
- Hebel: 25:1 oder höher (über den gesamten Backtest-Zeitraum validiert)
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Empfohlene Einstellungen
Für die meisten Nutzer werden die Standardeinstellungen empfohlen.
Nur wenn Sie das Risiko- und Renditeprofil anpassen möchten, sollten Sie den INPUT-Parameter „Ankerkapital in KONTOWÄHRUNG“ entsprechend Ihrer Kontowährung ändern.
- USD-Konto: 4.000
- JPY-Konto: 500.000 (Standardeinstellung)
Weitere Informationen finden Sie im Benutzerhandbuch.
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Abschließende Hinweise
Bushido ist nicht darauf ausgelegt, schnelle, risikoreiche Gewinne zu erzielen.
Es wurde auf der Grundlage einer Analyse der Marktstruktur entwickelt, kombiniert vier unabhängige Strategien und legt den Schwerpunkt auf ein robustes Risikomanagement, um langfristige Stabilität zu erreichen.
Anstatt spektakulären Renditen hinterherzujagen, basiert Bushido auf der Philosophie, langfristig am Markt präsent zu bleiben.
Wenn Sie diese Philosophie teilen, hoffen wir, dass Bushido Ihnen viele Jahre lang gute Dienste leisten wird.
Entwickelt vom Origin-U-Projekt
