CorrelEdge
- Indikatoren
- Version: 1.0
- Aktivierungen: 5
CorrelEdge — Multi-Asset Korrelations-Signal-Indikator
Die meisten Indikatoren beobachten nur ein Asset. CorrelEdge beobachtet vier — gleichzeitig. Durch die Echtzeit-Analyse der Korrelationsmatrix zwischen Gold, Silber, EUR/USD und GBP/USD identifiziert der Indikator statistisch signifikante Abweichungen, die historisch zur Normalität zurückkehren.
Mathematisches Fundament
CorrelEdge nutzt eine rollende Kovarianzmatrix (N=100 Perioden) und berechnet daraus für 6 Korrelationspaare einen Z-Score. Ein Signal entsteht erst bei einer statistisch seltenen Abweichung (|Z| > 2.6) — abgesichert durch zwei Filter:
- ADX-Filter: Keine Signale bei starkem Trend (ADX > 30)
- Eigenwert-Filter (λ₁): Keine Signale bei instabilem Marktregime (Risk-Off)
Backtest-Ergebnisse (2024–2026)
- Sharpe Ratio: 1.307
- CAGR: +5.56%
- Max Drawdown: -3.15%
- Win-Rate: 59.1%
- Profit Factor: 3.32
- 44 Trades über 2 Jahre
Features
- Verschiebbares Live-Panel mit allen 6 Z-Scores in Echtzeit
- Farbcodierte Signalanzeige (grün/gelb/rot)
- Permanente BUY/SELL Pfeile auf dem Chart
- Vollständig konfigurierbare Parameter
- Kompatibel mit Broker-Suffixen (z.B. XAUUSDc)
Empfohlene Nutzung
Timeframe: D1 (Tageschart) | Hauptchart: XAUUSD | Alle 4 Symbole müssen in der Market Watch verfügbar sein.
