CorrelEdge

CorrelEdge — Multi-Asset Korrelations-Signal-Indikator

Die meisten Indikatoren beobachten nur ein Asset. CorrelEdge beobachtet vier — gleichzeitig. Durch die Echtzeit-Analyse der Korrelationsmatrix zwischen Gold, Silber, EUR/USD und GBP/USD identifiziert der Indikator statistisch signifikante Abweichungen, die historisch zur Normalität zurückkehren.

Mathematisches Fundament

CorrelEdge nutzt eine rollende Kovarianzmatrix (N=100 Perioden) und berechnet daraus für 6 Korrelationspaare einen Z-Score. Ein Signal entsteht erst bei einer statistisch seltenen Abweichung (|Z| > 2.6) — abgesichert durch zwei Filter:

  • ADX-Filter: Keine Signale bei starkem Trend (ADX > 30)
  • Eigenwert-Filter (λ₁): Keine Signale bei instabilem Marktregime (Risk-Off)

Backtest-Ergebnisse (2024–2026)

  • Sharpe Ratio: 1.307
  • CAGR: +5.56%
  • Max Drawdown: -3.15%
  • Win-Rate: 59.1%
  • Profit Factor: 3.32
  • 44 Trades über 2 Jahre

Features

  • Verschiebbares Live-Panel mit allen 6 Z-Scores in Echtzeit
  • Farbcodierte Signalanzeige (grün/gelb/rot)
  • Permanente BUY/SELL Pfeile auf dem Chart
  • Vollständig konfigurierbare Parameter
  • Kompatibel mit Broker-Suffixen (z.B. XAUUSDc)

Empfohlene Nutzung

Timeframe: D1 (Tageschart) | Hauptchart: XAUUSD | Alle 4 Symbole müssen in der Market Watch verfügbar sein.

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