CorrelEdge
- Indicadores
- Versión: 1.0
- Activaciones: 5
CorrelEdge — Indicador de señales de correlación entre múltiples activos
La mayoría de los indicadores analizan un solo activo. CorrelEdge analiza cuatro, simultáneamente. Al realizar un seguimiento de la matriz de correlación en tiempo real entre el oro, la plata, el EUR/USD y el GBP/USD, el indicador identifica divergencias estadísticamente significativas que, históricamente, tienden a volver a la media.
Fundamentos matemáticos
CorrelEdge utiliza una matriz de covarianza móvil (N = 100 períodos) para calcular una puntuación Z para los seis pares de correlación. Solo se genera una señal ante una desviación estadísticamente poco frecuente (|Z| > 2,6), protegida por dos filtros:
- Filtro ADX: no se generan señales durante tendencias fuertes (ADX > 30)
- Filtro de valores propios (λ₁): No se generan señales durante regímenes de mercado inestables (pánico y aversión al riesgo)
Resultados del backtest (2024-2026)
- Ratio de Sharpe: 1,307
- Tasa de crecimiento anual compuesto (CAGR): +5,56 %
- Caída máxima: -3,15 %
- Tasa de aciertos: 59,1 %
- Factor de beneficio: 3,32
- 44 operaciones en 2 años
Características
- Panel en vivo arrastrable con las 6 puntuaciones Z en tiempo real
- Visualización de señales codificada por colores (verde/amarillo/rojo)
- Flechas permanentes de COMPRA/VENTA en el gráfico como referencia histórica
- Parámetros totalmente configurables
- Compatible con símbolos con sufijo de bróker (p. ej., XAUUSDc)
Uso recomendado
Marco temporal: D1 (diario) | Gráfico principal: XAUUSD | Los 4 símbolos deben estar disponibles en «Market Watch».
