Multi Strategy Breakout EA
- Experten
- Version: 1.61
XAUUSD H1 Breakout-System – seriös, tick-validiert, kostenlos.
Was das ist
Ein Gold (XAUUSD)-Breakout-Expert Advisor, der mehrere Unterstützungs-/Widerstands-Breakout-Strategien im H1-Zeitrahmen handelt, konzentriert auf die New Yorker Handelssitzung, mit einem Trailing Stop und einem Filter für falsche Ausbrüche. Er platziert ausstehende Stop-Orders auf Breakout-Niveaus und verwaltet Ausstiege mit einem Breakeven-then-Trail-Stop. Kein Grid, kein Martingale, kein Averaging-Down. Jede Position verfügt über einen festen Stop.
Er wird kostenlos angeboten. Ich entwickle Trading-Tools und stelle meine Arbeit gerne offen zur Verfügung. Die folgende Beschreibung erklärt Ihnen genau, was er tut und, was noch wichtiger ist, wo seine Grenzen liegen, denn was darüber entscheidet, ob ein System Ihnen hilft, ist meist der ehrliche Teil, den Produktbeschreibungen normalerweise auslassen.
Wie es getestet wurde
Dieses System wurde auf Basis echter Tick-Daten mit realen eingebetteten Geld-Brief-Spannen entwickelt und validiert, nicht anhand von Candlestick-Annäherungen. Bei der Entwicklung wurde bewusst versucht, es in jeder Phase zum Scheitern zu bringen:
- Kill-Test über den gesamten Parameterraum vor jeglicher Optimierung.
- Walk-Forward-Validierung: Strategieparameter, die anhand historischer Daten ausgewählt und an bisher unbekannten zukünftigen Daten getestet wurden, über mehrere Jahre hinweg.
- Monte-Carlo-Resampling (Block-Bootstrap), um zu bestätigen, dass der Vorteil nicht auf einer glücklichen Reihenfolge von Trades beruht.
- Ausführungs-Stresstest mit zusätzlicher Slippage bei Einstiegs- und Stop-Orders.
- Vollständige Modellierung von Provisionen und Overnight-Swaps, kalibriert auf die tatsächlichen Brokerkosten.
Mehrere Varianten und Filter wurden getestet und verworfen, da sie im Out-of-Sample-Test versagten. Was übrig bleibt, ist das, was ehrliche Tests überstanden hat.
Ehrliche Performance – abzüglich aller Kosten
Getestet von 2019 bis 2026 auf Basis realer Ticks, abzüglich Provisionen und Swaps, ist das System in Jahren mit klarem Trend positiv und in unruhigen Jahren in etwa ausgeglichen bis leicht negativ. Der Profitfaktor abzüglich Kosten liegt bescheiden bei etwa 1,1. Dies ist ein echter, bescheidener Vorteil, kein Wunder. Hier ist der jährliche Verlauf (relativ, zur Veranschaulichung):
| Jahr | Netto-Performance |
|---|---|
| 2019 | ≈ Break-even |
| 2020 | negativ (schwankend) |
| 2021 | ≈ ausgeglichen / leicht positiv |
| 2022 | negativ (unbeständig) |
| 2023 | positiv |
| 2024 | positiv |
| 2025 | positiv (starker Trend) |
| 2026 | positiv (starker Trend) |
Das System erzielt Gewinne, wenn Gold im Aufwärtstrend ist, und verliert Geld oder bleibt auf der Stelle, wenn Gold seitwärts tendiert. Es ist marktbeständig, aber nicht marktneutral. Wenn Sie ein System suchen, das jedes Jahr Gewinne abwirft, ist dies nicht das richtige für Sie.
Wichtige Einschränkungen – bitte lesen
- NUR XAUUSD. Der Vorteil wurde an sieben wichtigen Währungspaaren getestet und war bei sechs von sieben negativ. Wenden Sie es nicht auf andere Symbole an.
- Trendabhängig. Es ist darauf angewiesen, dass Gold gerichtete Bewegungen vollzieht. Bei anhaltenden Seitwärtsbewegungen wird es langsam an Wert verlieren. Es gab bereits Jahre mit Verlusten.
- Bescheidene Erwartungswerte. Nach Abzug der Kosten liegt der Profitfaktor im mittleren 1,1-Bereich. Die Renditen sind real, aber im Verhältnis zum Drawdown nicht groß, daher ist die Positionsgröße wichtiger als sonst.
- Backtests sind keine Garantie für die Zukunft. Eine Validierung verringert das Risiko der Selbsttäuschung; sie garantiert jedoch keine zukünftigen Ergebnisse. Testen Sie die Strategie zunächst in einer Demoversion und bilden Sie sich Ihre eigene Meinung.
Einstellungen
Alle Parameter sind konfigurierbar; die Standardwerte sind die validierten Werte.
| Eingabe | Standard | Bedeutung |
|---|---|---|
| Rückblicke | 80 / 100 / 120 | drei parallele Breakout-Strategien (H1-Bars) |
| Margin-Filter | 0,50 ATR | Der Durchbruch muss das Niveau um diese Marge überschreiten |
| Anfänglicher Stop | 2,0 ATR | Harter Stopp beim Einstieg |
| Trail aktivieren | +1,0 ATR | Stop nach diesem Gewinn auf Breakeven verschieben |
| Trail-Abstand | 1,5 ATR | Trail folgt dem besten Kurs, sobald er aktiviert ist |
| Einstiegsfenster | 13:00–20:00 UTC | Neue Einträge nur in diesem Zeitfenster |
| Risiko | 0,25 % pro Strategie | von Natur aus konservativ |
| NFP-Filter | aktiv | Überspringen Anstieg der Non-Farm-Payrolls |
| Wochenendschluss | auf | vor dem Wochenende glätten, um Swap zu vermeiden |
Leitlinien zur Positionsgröße
Der EA ist standardmäßig auf konservatives Risiko eingestellt. Da drei Strategien jeweils eine Position halten können, beträgt Ihr gleichzeitiges Risiko bis zum Dreifachen des Wertes pro Strategie. Angesichts der bescheidenen Ertragserwartung dieses Systems empfehle ich 0,15–0,25 % pro Strategie. Eine höhere Positionsgröße führt zu Drawdowns (25 %+), die im Verhältnis zur angebotenen Rendite unangenehm sind. Beginnen Sie klein, zunächst im Demomodus, und skalieren Sie erst, wenn Sie mit Ihren eigenen Forward-Tests zufrieden sind.
Zeit / GMT-Einstellung
Der EA erkennt den GMT-Offset des Brokers für den Live-Handel automatisch. Für Backtests im Strategietester stellen Sie den Zeitmodus auf „Manuell“ und die Winter-/Sommer-Offsets entsprechend Ihrem Broker ein (der EA protokolliert den erkannten Offset beim Start). Führen Sie den Tester im Modus „Jedes Tick basierend auf echten Ticks“ aus, um ein genaues Trailing-Stop-Verhalten zu erhalten. Beachten Sie, dass das Einstiegsfenster in UTC definiert ist; das effektive Zeitfenster des Brokers verschiebt sich bei Zeitumstellungen um eine Stunde.
Dieser EA ist kostenlos. Wenn Sie den Ansatz nützlich finden, finden Sie meine anderen Trading-Tools in meinem Profil. Feedback und ehrliche Bewertungen sind willkommen.
