Diskussion zum Artikel "Erhöhen der Effizienz Ihrer linearen Handelssysteme"
Vielen Dank für den interessanten Artikel, Jordi. Ich möchte die folgenden Punkte hinzufügen: Die im Code implementierte Fixed-Fractional-Methode geht davon aus, dass der Handel über einen unendlichen Zeitraum erfolgt, während jeder letztlich auf einen endlichen Zeitraum beschränkt ist, in dem er handelt - und das ist ziemlich entscheidend. Wenn Ihr Zeithorizont beispielsweise 1 Periode, 1 Handel, 1 Spiel ist, wird Ihr erwarteter Wert bei einem Risiko von 100 % maximiert (unter der Annahme einer positiven Erwartung, die ihrerseits eine Funktion des "Horizonts" ist, eine Variable, die ich Q nennen werde).
Dieser Punkt wandert dann von 1,0 nach links, wenn die Anzahl der Perioden/Handelsgeschäfte/Spiele zunimmt, und pendelt sich asymptotisch bei dem Wert ein, der als Optimal f bekannt ist (was die gleiche Antwort wie die Lösung nach dem Kelly-Kriterium wäre, wenn dieses Verluste zuließe, die nicht die [eher willkürlichen] Kosten des Instruments oder des Einsatzes wären).
Wichtiger für die meisten Händler sind jedoch die anderen kritischen Punkte entlang der Kurve - die alle mit MLQ5 berechnet werden können. Diese Punkte sind konservativer als der Spitzenwert und für die Händler das eigentliche Optimum, da sie die risikobereinigten Erträge maximieren (während der Spitzenwert einfach die Erträge ohne Rücksicht auf irgendetwas maximiert). Der erste dieser Punkte ist der Wendepunkt der Kurve, nu, an dem der marginale Anstieg des Gewinns im Verhältnis zum marginalen Anstieg des Risikos maximiert wird. Zwischen nu und dem Scheitelpunkt gibt es einen weiteren Punkt, zeta, an dem der Gewinn in Bezug auf das Risiko maximiert wird. Die meisten Händler möchten also irgendwo zwischen nu und zeta liegen. Ich versuche nicht, irgendetwas zu verkaufen oder den Web-Verkehr irgendwo hin zu lenken, ich möchte nur die Ideen weitergeben, aber es gibt noch viel mehr auf www.ralphvince.com in der Registerkarte "Verwandte Papiere" (ein Papier über den Wendepunkt, ein Blackjack-Papier und ein in Kürze erscheinendes Papier, das ebenfalls dort veröffentlicht wird) sowie das Buch "Risiko-Chancen-Analyse 2012".
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass diese beiden Punkte, nu und zeta, ebenso wie die Spitze selbst, eine Funktion von Q, eine Funktion des Horizonts, eine Funktion der Zeitdauer der Marktkampagne einer Person sind. Dies führt logischerweise zu den beiden wichtigsten Fragen, die sich jeder stellen muss, der in den Handel einsteigt:
Was wollen Sie erreichen?
In wie vielen Perioden (die Länge der Periode bestimmt der Nutzer) wollen Sie dies erreichen?
Sobald diese beiden Fragen konkret beantwortet sind, kann der Benutzer damit beginnen, eine Geldmanagementlösung zu entwickeln, um dies zu erreichen.
R. Vince
Vielen Dank für den interessanten Artikel, Jordi. Ich möchte die folgenden Punkte hinzufügen: Die im Code implementierte Fixed-Fractional-Methode geht davon aus, dass der Handel über einen unendlichen Zeitraum erfolgt, während jeder letztlich auf einen endlichen Zeitraum beschränkt ist, in dem er handelt - und das ist ziemlich entscheidend. Wenn Ihr Zeithorizont beispielsweise 1 Periode, 1 Handel, 1 Spiel ist, wird Ihr erwarteter Wert bei einem Risiko von 100 % maximiert (unter der Annahme einer positiven Erwartung, die ihrerseits eine Funktion des "Horizonts" ist, eine Variable, die ich Q nennen werde).
Dieser Punkt wandert dann von 1,0 nach links, wenn die Anzahl der Perioden/Handelsgeschäfte/Spiele zunimmt, und pendelt sich asymptotisch bei dem Wert ein, der als Optimal f bekannt ist (was die gleiche Antwort wie die Lösung nach dem Kelly-Kriterium wäre, wenn dieses Verluste zuließe, die nicht die [eher willkürlichen] Kosten des Instruments oder des Einsatzes wären).
Wichtiger für die meisten Händler sind jedoch die anderen kritischen Punkte entlang der Kurve - die alle mit MLQ5 berechnet werden können. Diese Punkte sind konservativer als der Spitzenwert und für die Händler das eigentliche Optimum, da sie die risikobereinigten Erträge maximieren (während der Spitzenwert einfach die Erträge ohne Rücksicht auf irgendetwas maximiert). Der erste dieser Punkte ist der Wendepunkt der Kurve, nu, an dem der marginale Anstieg des Gewinns im Verhältnis zum marginalen Anstieg des Risikos maximiert wird. Zwischen nu und dem Scheitelpunkt gibt es einen weiteren Punkt, zeta, an dem der Gewinn in Bezug auf das Risiko maximiert wird. Die meisten Händler möchten also irgendwo zwischen nu und zeta liegen. Ich versuche nicht, irgendetwas zu verkaufen oder den Webverkehr irgendwo hin zu lenken, ich möchte nur die Ideen weitergeben, aber es gibt noch viel mehr auf www.ralphvince.com in der Registerkarte "Verwandte Papiere" (das Papier zum Wendepunkt, das Blackjack-Papier und ein in Kürze erscheinendes Papier, das ebenfalls dort veröffentlicht wird) sowie das Buch zur Risiko-Chancen-Analyse 2012.
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass diese beiden Punkte, nu und zeta, ebenso wie die Spitze selbst, eine Funktion von Q, eine Funktion des Horizonts, eine Funktion der Zeitdauer der Marktkampagne einer Person sind. Dies führt logischerweise zu den beiden wichtigsten Fragen, die sich jeder stellen muss, der in den Handel einsteigt:
Was wollen Sie erreichen?
In wie vielen Perioden (die Länge der Periode bestimmt der Nutzer) wollen Sie dies erreichen?
Sobald diese beiden Fragen konkret beantwortet sind, kann der Nutzer damit beginnen, eine Geldmanagementlösung zu entwickeln, um dies zu erreichen.
R. Vince
Vielen Dank für Ihre Ausführungen, Sie sind ein super Experte!
Ich bin mir der Einschränkungen bewusst, die Sie anmerken..., aus diesem Grund habe ich gesagt, dass dieser MQL5-Code eine einfache Variante von Fixed Fractional implementiert. Dieser Artikel führt in dieses Thema ein und ist zu Lernzwecken geschrieben, er richtet sich an fortgeschrittene Programmierer.
Monetäres Management ist ein weites Feld in der Welt der Handelssysteme, IMHO. Ich bin sicher, dass Entwickler, die an der Erforschung von Szenarien aus dem wirklichen Leben interessiert sind, auf Ihrer Website sehr gute Bücher und umfassende Antworten finden werden.
...
Schlussfolgerung
In diesem Artikel haben wir uns angesehen, wie man die Effizienz von linearen Handelssystemen verbessern kann ...Ist der Autor ein Scherz oder macht er Witze?
Das lineare TS lieferte einen Gewinn von über 2026 Einheiten der Depotwährung, während das "effektive" nicht-lineare System unter 887 Einheiten der Depotwährung liegt. Auch mit dem Auge auf die Balance-Charts können Sie sehen, dass die lineare Drawdown als Prozentsatz der Kaution ist viel niedriger als die nicht-lineare ein.
Autor: Jordi Bassaganas
Fazit
Heute haben wir gelernt, wie wir aus unseren linearen Handelssystemen, die ein Fixed-Lot-Geldmanagementmodell implementieren, mehr Profit herausholen können, indem wir sie auf die Potenz der Potenzierung heben.Linear TS gab einen Gewinn über 2026 Einheiten der Währungseinlage und die "effektive" nicht-lineare unter 887 Einheiten der Währungseinlage. Nach der Grafik Gleichgewicht zeigt, dass die lineare Drawdown als Prozentsatz der Kaution ist viel niedriger als die der nicht-linearen.
Was ist der Sinn dieses Artikels?
Macht sich der Autor lustig oder scherzt er?
Der lineare TS ergab einen Gewinn von über 2026 Einheiten der Einzahlungswährung, während der "effektive" nicht-lineare unter 887 Einheiten der Einzahlungswährung liegt. Sogar mit dem Auge kann man aus den Saldengrafiken erkennen, dass der lineare Drawdown als Prozentsatz der Einlage viel niedriger ist als der nicht-lineare.
Es gibt ein unterschiedliches Anfangssaldo, in einem Fall etwa 500, im zweiten Fall etwa 150.
Die Frage ist, wofür das gut ist. Zum Ausblenden...........
Es gibt unterschiedliche Anfangssalden, in einem Fall etwa 500, im zweiten Fall etwa 150.
Der Autor spottet?
Linear TS gab einen Gewinn über 2026 Einheiten der Währung Kaution und die "effektive" nicht-lineare unter 887 Einheiten der Währung Kaution. Nach dem Diagramm Gleichgewicht zeigt, dass die lineare Drawdown als Prozentsatz der Kaution ist viel niedriger als die der nicht-linearen.
Was ist der Sinn dieses Artikels?
Ich danke Ihnen für Ihren Kommentar.
Ich mache mich nicht lustig. Ich habe ExponentialHawaiian (die Power Base) in einem anderen Kontext getestet, sorry. Lassen Sie mich das bitte erklären.
Ich habe Abbildung 2 eingefügt . HawaiianTsunamiSurfer's Aktienkurve von Januar 2012 bis März 2012, um die Idee visuell zu veranschaulichen, dass Sie zunächst ein, wie ich es nenne, lineares Handelssystem benötigen. Die Sache ist die, dass HawaiianTsunamiSurfer, das ursprüngliche lineare Handelssystem, das in Code Base verfügbar ist, nicht nach dem OO-Paradigma codiert ist! Das lineare Handelssystem, das als Machtbasis dient, muss jedoch OOP sein, damit Sie cevolution.mqh nehmen und es zur Macht erheben können.
Ich habe also zuerst die Basis (HawaiianTsunamiSurfer) genommen, sie in eine andere OOP-Version umgeschrieben und dann CEvolution genommen, um sie zur Macht zu erheben. Und Sie haben recht, der Kontext, in dem ich meine eigenen Tests durchführe, hat sich dann geändert. Deshalb sage ich: "Wenn Sie Ihrem System die oben erläuterte OO-Logik hinzugefügt haben, vergessen Sie nicht, Ihre Tests auszuführen!", denke ich. Ich meine, ich habe Abbildung 3. ExponentialHawaiians Aktienkurve von Januar 2012 bis März 2012 , um visuell zu veranschaulichen, dass Ihr lineares Handelssystem die Form einer Parabel annimmt, sobald es auf die Potenz erhöht wird. Ich konzentriere mich auf die Idee, nicht auf die Zahlen.
Ich hoffe, ich habe das erklärt. Bitte betrachtenSie nicht die Zahlen der Beispiele in diesem Artikel. Ich ermutige Sie, zuerst Ihre eigenen linearen OO-Systeme zu programmieren (was meiner Meinung nach schwierig ist), danndie Klasse CEvolutionzu nehmen und schließlich Ihre eigenen Tests durchzuführen und zu beobachten, wie sich das neue System verhält. In diesem Artikel geht es darum, fortgeschrittenen MQL5-Programmierern zu zeigen, wie sie durch die Implementierung einer einfachen OOP-Idee mehr Nutzen aus ihren linearen Systemen ziehen können. Diejenigen , die mehr Informationen zu diesem Thema wünschen, können einige Texte von Vince lesen .
- 2010.07.14
- MetaQuotes Software Corp.
- www.mql5.com
Ich danke Ihnen für Ihren Kommentar.
Ich bin nicht spöttisch. Ich habe ExponentialHawaiian (die Power Base) in einem anderen Zusammenhang zurückgetestet, sorry. Lassen Sie mich das bitte erklären.
Ich habe Abbildung 2 eingefügt . HawaiianTsunamiSurfer's Aktienkurve von Januar 2012 bis März 2012, um die Idee visuell zu veranschaulichen, dass Sie zunächst ein, wie ich es nenne, lineares Handelssystem benötigen. Die Sache ist die, dass HawaiianTsunamiSurfer, das ursprüngliche lineare Handelssystem, das in Code Base verfügbar ist, nicht nach dem OO-Paradigma codiert ist! Das lineare Handelssystem, das als Machtbasis dient, muss jedoch OOP sein, damit Sie cevolution.mqh nehmen und es zur Macht erheben können.
Ich habe also zuerst die Basis (HawaiianTsunamiSurfer) genommen, sie in eine andere OOP-Version umgeschrieben und dann CEvolution genommen, um sie zur Macht zu erheben. Und Sie haben recht, der Kontext, in dem ich meine eigenen Tests durchführe, hat sich dann geändert. Deshalb sage ich: "Wenn Sie Ihrem System die oben erläuterte OO-Logik hinzugefügt haben, vergessen Sie nicht, Ihre Tests auszuführen!", denke ich. Ich meine, ich habe Abbildung 3. ExponentialHawaiians Aktienkurve von Januar 2012 bis März 2012 , um visuell zu veranschaulichen, dass Ihr lineares Handelssystem die Form einer Parabel annimmt, sobald es auf die Potenz erhöht wird. Ich konzentriere mich auf die Idee, nicht auf die Zahlen.
Ich hoffe, ich habe das erklärt. Bitte betrachtenSie nicht die Zahlen der Beispiele in diesem Artikel. Ich ermutige Sie, zuerst Ihre eigenen linearen OO-Systeme zu programmieren (was meiner Meinung nach schwierig ist), danndie Klasse CEvolutionzu nehmen und schließlich Ihre eigenen Tests durchzuführen und zu beobachten, wie sich das neue System verhält. In diesem Artikel geht es darum, fortgeschrittenen MQL5-Programmierern zu zeigen, wie sie durch die Implementierung einer einfachen OOP-Idee mehr Nutzen aus ihren linearen Systemen ziehen können.
Nein, keine Hoffnung. Sie haben nicht erklärt, warum Sie ein lineares System genommen haben, machte es in eine nicht-lineare weit schlechter auf Gewinn und Drawdowns zu hinterlegen. Dann schreiben Sie , als ob Ihre nichtlineare "effizienter" als linear. Das heißt, Sie versuchen , den Leser des Artikels in die Irre zu führen .
Warum haben Sie Ihren Namen ineffizientes System effektiver, wenn es nicht wahr ist?
Bitte geben Sie an, inwiefern die Handelsergebnisse Ihres Systems im Vergleich zum linearen System verbessert sind.
laplacianlab:
Für diejenigen von Ihnen, die mehr Informationen zu diesem Thema wünschen, können Sie einige Texte von Vince lesen .
Ich bin nicht interessiert Nachrichten Vince. Ich respektiere ihn nicht , weil er die Ideen von Edward Thorp genommen und sie für die Praxistheorie untauglich gemacht hat .
Du siehst genau wie Vince aus. Seitdem hast du die Idee eines anderen gefunden und sie ruiniert. Dabei hat Vince dich gelobt.
Nein, nicht hoffen. Sie haben nicht erklärt, warum Sie ein lineares System genommen haben, machte es zu einem nicht-linearen weit schlechter auf Gewinn und Drawdowns Kaution. Dann schreiben Sie , als ob Ihre nicht-lineare mehr "effizient" als linear. Das heißt, Sie versuchen , den Leser des Artikels in die Irre zu führen .
Warum haben Sie Ihren Namen ineffizientes System effektiver, wenn es nicht wahr ist?
Bitte geben Sie an, welche Handelsergebnisse Ihr System im Vergleich zum linearen System verbessert?
Ich bin nicht interessiert Nachrichten Vince. Ich respektiere ihn nicht , weil er die Ideen von Edward Thorp nahm und sie für die praktische Theorie untauglich machte .
Sie sehen genau wie Vince aus. Da hast du die Idee eines anderen gefunden und sie ruiniert. Dabei hat Vince dich gelobt.
Okay, Sie sind ein guter Leser, also lassen Sie uns dieses Thema ein wenig vertiefen! Ich möchte, dass du nachdenkst.
Sie denken , dass Trading wie Mathematik ist, aber mein Artikel öffnet Ihnen die Tür , um Ihre kritischen Fähigkeiten zu trainieren, wie Sie es jetzt tun. IMHO erfordertder Handel genau das von Ihnen.Es ist eigentlich absurd , dass Sie irgendein System zur Macht erheben und Sie zum Millionär machen ! In diesem Fall wären wir alle reich.
Das Lustige daran ist, dass die Grundtheorie wahr bleibt. Deshalb sage ich:"Sobald Sie die oben erläuterte OO-Logik in Ihr System eingebaut haben, vergessen Sie nicht, Ihre Tests durchzuführen! Jetzt teste ich ExponentialHawaiian, die Fixed Fractional Variante von HawaiianTsunamiSurfer".
Dieser Satz oben ist wahr. Streng genommen muss ich also sagen, dass Sie vielleicht eine falsche logische Schlussfolgerunggezogen haben. Ich möchte nicht, dass der Leser denkt, dass er/sie zum Millionär wird, indem er/sie irgendein lineares Handelssystem an die Macht bringt. Ich ermutige Sie, CEvolution zusammen mit Ihrem System zu verwenden und Ihre eigenen Ergebnisse zu beobachten. Das ist Trading!, denke ich.
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Neuer Artikel Erhöhen der Effizienz Ihrer linearen Handelssysteme :
Der heutige Beitrag zeigt durchschnittlichen MQL5-Programmierern, wie sie mithilfe der sogenannten Potenzierungstechnik mehr Gewinn aus ihren linearen Handelssystemen (Fixed Lot) herausholen können. Der Grund dafür ist, dass die resultierende Kurve des Eigenkapitals geometrisch, oder exponentiell, ist und die Form einer Parabel annimmt. Speziell implementieren wir eine praktische MQL5-Variante der Positionsgrößenbestimmung Fixed Fractional von Ralph Vince.
Lineares Handelssystem
Natürlich brauchen Sie zuallererst ein lineares Handelssystem, um in den Genuss des geringen Risikos zu kommen. Dieses System dient sozusagen als Machtbasis. Mit einem linearen System meine ich ein Handelssystem, das sich über einen bestimmten Zeitraum als gewinnbringend erweist und dessen Eigenkapitalkurve einer geraden Linie gleicht. In der Code Base steht beispielsweise mit HawaiianTsunamiSurfer ein sogenanntes lineares Handelssystem zur Verfügung. Seine Eigenkapitalkurve sieht von Januar 2012 bis März 2012 wie eine gerade Linie aus.
Abbildung 2. Eigenkapitalkurve von HawaiianTsunamiSurfer von Januar 2012 bis März 2012
Das Ziel dieses Beitrags ist nicht die Entwicklung eines linearen Handelssystems von Anfang an, sondern, Ihnen die benötigten Werkzeuge zur Verfügung zu stellen, sodass Sie mehr aus Ihren Systemen herausholen können. Ab jetzt werde ich also annehmen, dass Sie bereits mithilfe des objektorientierten Paradigmas ein solches Handelssystem entwickelt haben. In diesem Fall müssen Sie Ihr Programm um das nachfolgend dargelegte objektorientierte Codestück erweitern.
Autor: Jordi Bassaganas