Diskussion zum Artikel "Erhöhen der Effizienz Ihrer linearen Handelssysteme" - Seite 2
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Okay, Sie sind ein guter Leser, also lassen Sie uns dieses Thema ein wenig vertiefen! Ich möchte, dass Sie nachdenken.
Sie denken , dass der Handel ist wie Mathematik, aber mein Artikel öffnet eine Tür für Sie zu arbeiten Ihre kritischen Fähigkeiten, wie Sie jetzt tun. IMHO erfordertder Handel genau das von Ihnen.Es ist eigentlich absurd , dass Sie irgendein System zur Macht erheben und Sie zum Millionär machen ! In diesem Fall wären wir alle reich.
Das Lustige daran ist, dass die Grundtheorie wahr bleibt. Deshalb sage ich:"Sobald Sie die oben erläuterte OO-Logik in Ihr System eingebaut haben, vergessen Sie nicht, Ihre Tests durchzuführen! Jetzt teste ich ExponentialHawaiian, die Fixed Fractional Variante von HawaiianTsunamiSurfer".
Dieser Satz oben ist wahr. Streng genommen muss ich also sagen, dass Sie vielleicht eine falsche logische Schlussfolgerunggezogen haben. Ich möchte nicht, dass der Leser denkt, dass er/sie zum Millionär wird, indem er/sie irgendein lineares Handelssystem an die Macht bringt. Ich ermutige Sie, CEvolution zusammen mit Ihrem System zu verwenden und Ihre eigenen Ergebnisse zu beobachten. Das ist Trading!, denke ich.
Das Lustige ist, dass Sie, wenn Sie Edward Thorp und nicht Vince studiert hätten, wüssten, dass ein fester Bruchteil nicht für alle Strategien geeignet ist, weil man unter bestimmten Umständen eine Menge Transaktionen braucht, bevor man bessere Ergebnisse erzielt.
Siehe: Edward O. Thorp. Das Kelly-Kriterium bei Blackjack, Sport, Wetten und dem Aktienmarkt
Lesen Sie hier mehr: 4. Der lange Lauf: Wann wird die Kelly-Strategie "dominieren"?
Man kann nicht für jede Strategie einen festen Bruchteil anwenden. Denn sie führt nicht immer zu besseren Ergebnissen als andere Strategien für das Kapital- und Risikomanagement.
E. Thorp ist ein guter Mathematiker, Glücksspieler und erfahrener Trader. Er hat sich seine Praxis verdient.
R. Vince - Theoretiker, kein Praktiker. Er verdient, indem er die Ideen anderer Leute in seinen Büchern falsch kopiert und dafür Tantiemen erhält.
Die Anhänger von Vince machen oft Fehler, die in der Handelspraxis schon lange bekannt sind, über die aber in den Büchern von Vince nichts gesagt wird. Sie versuchen, mathematische Methoden anzuwenden, wo sie nicht angewendet werden können.
Ich habe die Bücher von Vince weggeworfen, weil sie eine Menge Ungenauigkeiten enthalten und wenig praktischen Nutzen haben.
Meiner Meinung nach ist es keine gute Idee, den Vorteil einer Innovation anhand der Ergebnisse eines 3-Monats-Tests aufzuzeigen. Wenn ich einen Vergleich anstellen würde, würde ich ihn über einen Zeitraum von 10 Jahren anstellen.
Durch die Skalierung eines Preisdiagramms (oder sogar eines Random Walk) mit einer nicht-linearen Funktion (Exponent, einfach und klar) können Sie einen "Gral" TS in ein oder zwei Zeiten machen. Eine solche Skalierung läuft letztlich auf die Verwaltung der Positionsgröße hinaus. Aber das ganze Problem ist, dass der Markt diskret ist: Sie haben eine Mindestmenge und es gibt eine Mindestpreisbewegung (Pip). In diesen diskreten Abschnitten degeneriert schließlich jede Nichtlinearität zur Linearität.
Ich spreche hier ohne Berücksichtigung der Provisionen und des Spreads - eine so abstrakte Preislinie für langfristige Investoren)).