Diskussion zum Artikel "Der Algorithmus der Tick-Erzeugung im Strategietester des MetaTrader 5 Terminals" - Seite 17
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Renat, gib's auf, die werden sowieso immer wieder meißeln, und wenn du dich weigerst, werden sie Blödsinn spucken.
Der Vorschlag ist durchaus sinnvoll, zumal man das Hochladen der Tick-Historie erst einmal optional machen kann, und dann kann man komplett dazu übergehen, die Historie aus den Ticks im Terminal zu schneiden, so wie man sie jetzt aus M1 schneidet.
Aber man wird einen weiteren Stern auf das Schild "wir haben eine vollwertige tiefe Tick-Historie" nageln können, vielleicht ist es für jemanden wirklich wichtig!!!!
Sie brauchen es nicht. Es geht um die Möglichkeit, Ihre eigenen Daten anstelle der generierten Ticks zu ersetzen, während die Cloud, der Visualisierer und der Zugriff auf die Standardhistorie vollständig deaktiviert werden.
Zum Beispiel, Sie laufen auf EURUSD+GBPUSD. Sie haben Ihre Historie nur in EURUSD eingegeben, der Tester stellt die Standardhistorie für GBPUSD nicht zur Verfügung. Wenn Sie nichts in GBPUSD geladen haben, bedeutet das Nullen.
Das heißt, alle Probleme liegen beim Benutzer, es gibt keine M1-Historie, etc. Es gibt nur einige Daten zu (bereits vorhandenen) Symbolen, anhand derer der Tester Handelsaufträge ausarbeitet.
Wenn Sie AUDJPY ausführen, müssen Sie die Historie für AUDUSD und USDJPY eingeben, um die Tickkosten und die Marge zu berechnen. Im Allgemeinen sollte Metaquotes keine Verantwortung für diesen Modus übernehmen.
Vor langer Zeit entwickelte ich eine einfache Strategie für einen Scalper-Pips, ich programmierte sie viele Male, optimierte sie, die Ergebnisse beim Testen zu OHLC-Kursen auf M1 waren gut, aber beim Ausführen im Tester im All-Ticks-Modus - die Ergebnisse waren negativ. Deshalb habe ich es aufgegeben. Aber jetzt habe ich sorgfältig nachgedacht, im Tester gezweifelt und beschlossen, es auf dem realen zu versuchen, und oh Wunder! Alles funktioniert, die Ergebnisse wie im Tester bei OHLC-Preisen auf M1. Fazit: Der Tester-Modus "alle Ticks" ist manchmal eine sehr schädliche Sache, die Sie in die Irre führen und Sie dazu bringen kann, eine gute Strategie aufzugeben.
Können Sie sich die Statistiken des echten Kontos und die Ergebnisse des Tests im gleichen Intervall im Tester vorstellen?
Können Sie den Status des echten Kontos und die Ergebnisse des Tests im gleichen Intervall im Tester darstellen?
Ich teste nur den zweiten Tag in Echt, lasse es eine Woche lang laufen, jetzt gibt es nicht genug Daten für einen Vergleich
Wenn es einen Drawdown gibt, schalten Sie es sofort aus. Ein paar Tage sind keine statistische Größe, es könnte auch nur Glück sein. Sie könnten zum Beispiel in einen Trend oder eine Flaute geraten sein (je nachdem, wofür der Algorithmus ausgelegt ist).
Aber der Vergleich zwischen dem realen und dem getesteten System über ein paar Tage ist auch gut für eine grobe Schätzung.
Wenn Sie nicht mit geladenen (gesammelten) Ticks testen wollen, führen Sie bitte als Option die Erzeugung von Ticks nach folgendem Algorithmus ein, um die Plausibilität zu erhöhen (OHLC).
Wenn es mehr als 4 Ticks gibt, ist der Preis-Rollback immer = High-Low, d.h. die maximale Bewegung:
Wenn Sie nicht mit geladenen (gesammelten) Ticks testen wollen, führen Sie bitte als Option die Erzeugung von Ticks nach folgendem Algorithmus ein, um die Plausibilität zu erhöhen (OHLC).
Wenn es mehr als 4 Ticks gibt, ist der Preis-Rollback immer = High-Low, d.h. die maximale Bewegung:
Eigentlich schlagen Sie uns vor, auf 2003.... zurück zu gehen.
Bitte erklären Sie im Detail, meiner Meinung nach, Situationen, wenn der Preis bewegt sich wie diese oft passieren, und wenn die Kerze ist lang und die Haltestelle ist kurz (Schleppnetz), das Ergebnis der Prüfung wird sehr viel ändern, ich denke, es ist nicht sehr schwierig für Sie, eine solche Option hinzufügen.
Haben Sie den Artikel gelesen, über den wir hier sprechen?
Er beschreibt die von Ihnen erwähnte Methode in der MetaTrader 3 Geschichte.