Diskussion zum Artikel "Der Algorithmus der Tick-Erzeugung im Strategietester des MetaTrader 5 Terminals" - Seite 16

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Rosh:
Abhängig von der Anzahl der Ticks in einer bestimmten Minute.
Und wenn ein Minutenbalken 70 Ticks enthält, welches Modell wird dann gewählt?
 
tima_btl:
Und wenn ein Minutenbalken 70 Ticks enthält, welches Modell wird dann gewählt?

Der Artikel spricht darüber:

Die Tick-Generierung erfolgt durch Referenzpunkte
.

Die Zwischenzecken zwischen den Referenzpunkten werden nach folgenden Regeln erzeugt:
.
  • Wenn die Anzahl der Ticks größer ist als die Anzahl der Punkte zwischen den Ankerpunkten, wird ein "Sägezahn" erzeugt.
  • Sind genügend Punkte zwischen den Bezugspunkten vorhanden, wird eine lineare Folge von Ticks erzeugt.
 

Ich gehe davon aus, dass die Entwickler einige experimentelle und Forschungsarbeit geleistet haben:

  1. Sie haben echte Ticks aufgezeichnet (natürlich sollte man mit der Realität von Ticks an der FOREX sehr vorsichtig sein) und OHLCV+Spread M1.
  2. Wir haben die Ticks von OHLCV+Spread M1 modelliert und sie mit den aufgezeichneten Ticks verglichen.
  3. Aus dem Vergleich ergaben sich einige statistische Kennwerte (Erwartungswert der Differenz, ihr RMS).
  4. Auf der Grundlage des Vergleichs wurden entsprechende Schlussfolgerungen über das Vertrauensniveau des ausgewählten Zeckenmodells gezogen.
  5. Wir haben die goldene Mitte zwischen dem besten in Punkt 4 und dem am wenigsten ressourcenintensiven Modell gewählt.

Es war logisch, die Wahl des künstlichen Zeckenmodells auf diese Weise anzugehen. Und all dies kann unabhängig voneinander erfolgen:

  1. Jeder kann jetzt die statistischen Merkmale (S.3) der Modellierung, die jetzt funktioniert, erhalten.
  2. Jeder kann seinen eigenen Algorithmus zur Modellierung von Zecken entwickeln und dessen statistische Eigenschaften aufzeigen.
  3. Wenn sich das Modell als besser erweist als das offizielle, können die Entwickler es übernehmen.

Deshalb scheint das Folgende nicht dumm zu sein:

  1. Die Entwickler schreiben einen unbefristeten Wettbewerb für das beste Modell künstlicher Zecken aus.
  2. Der Preis wird für jede, zum Beispiel, 5%ige Verbesserung der statistischen Parameter des neuen Modells im Vergleich zum vorherigen gezahlt.
  3. Mit dem Erhalt des Preises tritt der Teilnehmer alle Rechte an dem Algorithmus an die Entwickler ab.

Mehrere "Vögel" werden auf einmal getötet:

  1. Kein "Nebel" von Gerüchten über das ausgewählte Modell.
  2. Offener Wunsch der Entwickler, sich zu verbessern.
  3. Das Verständnis, dass eines der bestmöglichen Modellierungsmodelle verwendet wird.
  4. Offene, klare statistische Merkmale des aktuellen Modells.

Es sollte klar sein, dass eine hervorragende Tick-Modellierung kein "Allheilmittel" ist. Market Order Slippage, Orderausführungsmodell (ECN, STP, ECN/STP) und andere Faktoren werden die hervorragenden Eigenschaften des gewählten Modells aufheben. Es ist offensichtlich, dass MT5 nicht für den Hochfrequenzhandel auf verschiedenen Märkten konzipiert ist. Daher rechtfertigt sich eine gewisse "Dickhäutigkeit" der Tick-Modellierung in 99% der Fälle des Handels auf dem Retail-Markt.

P.S. In der Tat kann der Wettbewerbsansatz nicht nur im Falle der Tick-Modellierung verwendet werden. Sondern auch in anderen Bereichen. Zum Beispiel bei der Verbesserung der Verdichtung der Kursentwicklung.

P.P.S. Die obigen Ausführungen beziehen sich auf die Modellierung von Ticks für ein Finanzinstrument. Die Modellierung von Ticks für mehrere Finanzinstrumente gleichzeitig ist aufgrund von Synchronisierung, Arbitrage und anderen Problemen viel komplizierter.

 

eine gute Idee, und eine vernünftige noch dazu.

 
Rosh:

Der Artikel spricht darüber:

Die Tickgenerierung erfolgt durch Referenzpunkte

Die Zwischenzecken zwischen den Referenzpunkten werden nach den folgenden Regeln erzeugt:
  • Wenn die Anzahl der Ticks größer ist als die Anzahl der Punkte zwischen den Ankerpunkten, wird ein "Sägezahn" erzeugt.
  • Sind genügend Punkte zwischen den Referenzpunkten vorhanden, wird eine lineare Folge von Ticks erzeugt.

Können Sie mir mehr darüber sagen, wie der "Sägezahn" erzeugt wird?

Beispiel: Es liegen 10 Punkte zwischen den Referenzpunkten. Die Gesamtzahl der Ticks beträgt 50. Wie werden in diesem Fall die Ticks erzeugt?

 

Ich bin ziemlich verwirrt über diesen Algorithmus. Ich verstehe Teile davon und dann andere Teile i'm nicht.

Es sieht aus wie in Bezug auf die Support-Punkte, die es im Grunde nimmt das Volumen der historischen bar und wenn es höher als 11 (11 ist die maximale Anzahl von Support-Punkte) dann verwenden Sie 11 jedoch, wenn dies nicht wahr ist, was ist die Formel für die Berechnung der Anzahl der Support-Punkte.

Noch besser wäre es, wenn Sie mehr Material zu diesem Thema hätten. Ich habe Google bis auf wenige Ausnahmen durchforstet und konnte nur zwei Dokumente zu diesem "Wunder"-Algorithmus finden. Es macht mir nichts aus, Dokumente zu lesen.

danke

 

Renat:

Wir haben nicht vor,Tick Geschichte bieten - es ist technisch Selbstmord.

Dukasokpy warum nicht bieten es durch seine jForex, trotz der Tatsache, dass sie alle auf langsamer jave'e arbeiten. Fazit technisch ist es durchaus realisierbar, wenn es ein Wunsch war - und leider gibt es keine.
 
Sie haben vergessen, darauf hinzuweisen, dass Dukas nicht einmal annähernd über die technologische Infrastruktur wie in MT5 verfügt. Sie gehen den billigen und undurchführbaren Weg - sie ersetzen die gesamte Lösung durch den Versuch, eine API bereitzustellen.

Wir haben Ticks in raltime, die Erzeugung einer ausreichend genauen Tick-Historie - auch. Beim derzeitigen Stand der Technik ist der Versuch, Deep Tick für den Massenmarkt anzubieten, Selbstmord.
 
Renat:
Beim derzeitigen Stand der Technik ist der Versuch, Deep Ticking für den Massenmarkt anzubieten, Selbstmord.

Auch das klingt bizarr, wenn man bedenkt, dass es seit den Tagen, als MT4 noch nicht einmal in Planung war, geschweige denn MT5, sehr erfolgreiche kostenlose Peer-to-Peer-Netzwerkprotokolle gibt.

Die hervorragende, vorgefertigte, kostenlose BitTorrent-Infrastruktur ist seit langem in der Lage, riesige Datenmengen für den Massenmarkt zu verbreiten.

Niemand hindert einen Broker daran, in Torrent-Netzwerken eine einzige aktualisierte Torrent-Datei mit einem Archiv beliebiger Kurse (sogar Level2) für einen beliebigen Zeitraum zu veröffentlichen.

P.S. Im Moment sind die Technologien von Dukascopy und FXCM zur Verbreitung ihrer Tick-Historie sehr kurzsichtig und schwach. Im gleichen FXCM-Tester gibt es jedoch eine Standardmöglichkeit (via SDK - ein natürlicher hervorragender Begrenzer aus dem schwachen Verständnis), um benutzerdefinierte Tick-Historie zu verwenden.

P.P.S. Das Sammeln einer vollwertigen Tick-Historie ist ein komplexer technologischer Prozess. Und trotzdem ist dies nur die Basis der Analyse. Hinzu kommen verschiedene eigene Filter - Bedingungen der Historie, Berücksichtigung individueller Besonderheiten der Orderausführung, Abruf der Tick-Historie in Echtzeit usw. D.h. es geht immer um die Erstellung mindestens einer individuellen Tick-Historie.

Документация по MQL5: Стандартные константы, перечисления и структуры / Торговые константы / Свойства ордеров
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  • www.mql5.com
Стандартные константы, перечисления и структуры / Торговые константы / Свойства ордеров - Документация по MQL5
 
hrenfx:

Auch das klingt seltsam, wenn man bedenkt, dass es seit den Tagen, als MT4 noch nicht einmal in Sicht war, geschweige denn MT5, kostenlose und sehr erfolgreiche Peer-to-Peer-Netzwerkprotokolle gibt.

Die hervorragende, vorgefertigte, kostenlose BitTorrent-Infrastruktur ist seit langem in der Lage, riesige Datenmengen für den Massenmarkt zu verbreiten.

Niemand hindert einen Broker daran, in Torrent-Netzwerken eine einzige aktualisierte Torrent-Datei mit einem Archiv beliebiger Kurse (sogar Level2) für einen beliebigen Zeitraum zu veröffentlichen.

P.S. Im Moment sind die Technologien von Dukascopy und FXCM zur Verbreitung ihrer Tick-Historie sehr kurzsichtig und schwach. Im gleichen FXCM-Tester gibt es jedoch eine Standard-Möglichkeit (via SDK - ein natürlicher hervorragender Begrenzer aus dem schwachen Verständnis), um benutzerdefinierte Tick-Historie zu verwenden.

P.P.S. Das Sammeln einer vollwertigen Tick-Historie ist ein komplexer technologischer Prozess. Und trotzdem ist dies nur die Basis der Analyse. Hinzu kommen verschiedene eigene Filter - Bedingungen der Historie, Berücksichtigung individueller Besonderheiten der Orderausführung, Abruf der Tick-Historie in Echtzeit usw. D.h. es geht immer um die Erstellung mindestens einer individuellen Tick-Historie.

+++++

Renat, gib auf, du wirst sowieso immer wieder gemeißelt, und wenn du dich weigerst, wirst du erpresst.

Der Vorschlag ist durchaus sinnvoll, zumal das Herunterladen der Tick-Historie vorerst optional gemacht werden kann, und dann kann man komplett dazu übergehen, die Historie aus den Ticks im Terminal zu schneiden, so wie man sie jetzt aus M1 schneidet.

ZЫ Aber Sie können einen weiteren Stern auf das Schild "wir haben eine vollwertige tiefe Tick-Historie" setzen, vielleicht ist das für jemanden wirklich wichtig!!!!

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