Diskussion zum Artikel "Gewinnbringende Algorithmen mit Trailing Stops" - Seite 5
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Sie wollen ein System mit Schleppnetzausbringung und dasselbe System mit SL- und TP-Ausbringung vergleichen. Und dann einen abschließenden Vergleich zwischen Schleppnetz und SL, TP anstellen. Das funktioniert so nicht. Die Symbiose von System und Schleppnetz oder System und SL, TP ist viel stärker als die individuellen Eigenschaften von Schleppnetz und SL, TP. Man kann den Output eines Trades nicht vom Input abtrennen und separat betrachten. Es können nur ganze Algorithmen verglichen werden. Sie können keine Teile von Algorithmen vergleichen.
Wenn Sie "trawl" und "netral" vergleichen, werden Sie nichts erhalten; aber "netral" und "trawl" - sehr leicht, weil es offensichtlich ist, dass mit "trawl" die Geschäfte nicht später geschlossen werden als mit "netral" (und dann schreiben Sie die Zeit der Transaktionen von "netral" in eine Datei, und lassen Sie "trawl" diese Datei verwenden, um die Eröffnung zu orientieren).
notused:
Schleppnetze... die Streuung des Handelsergebnisses erhöhen.Hier muss ich mich irren, denn die Streuung:
Die Erwartung an die Schleppnetze nimmt ab (in der Praxis bewiesen, aber im Allgemeinen müssen wir mehr nachdenken) - lassen Sie es y sein:
и
D.h., die rechten Terme der Gleichung haben sich nicht erhöht, aber hat sich die Varianz verringert? Offensichtlich kann sie sowohl zunehmen als auch abnehmen.
In Vince's fundamentaler Gleichung:
je höher die TWR, desto schneller das Wachstum. N ist die Anzahl der Abschlüsse. Theoretisch sind die Abschlüsse jedoch nur eine Frage der Zeit, so dass die Rentabilität des Systems nur von diesem Ausdruck abhängt:
A ^ 2 - D(A - Durchschnitt, D - Varianz).Ausgehend von dieser Gleichung besteht die ideale Aufgabe eines Händlers darin, den Durchschnitt (A) zu erhöhen und die Varianz zu verringern. Gleichzeitig ist es aber auch möglich, den Durchschnitt zu senken, wenn dadurch die Varianz stärker abnimmt als das Quadrat des Durchschnitts.
Um zu beweisen, dass die Schleppnetzfischerei vorteilhaft sein kann, muss man im Allgemeinen zwei solche Systeme "netral" und "trawl" finden, dass Folgendes gilt:
Indem wir die Ausbreitungsformel einsetzen, können wir ("trawl" - y, A - M, "netral" - x - zurück zu den ursprünglichen Notationen) erweitern:
Offensichtlich kann diese Ungleichung in einigen Fällen durchaus zutreffen.
Ich nehme also vorläufig zurück, was ich gesagt habe (dass die Schleppnetzfischerei nicht rentabel sein kann). Aber ich kann es noch nicht praktisch beweisen (ich habe nicht genug freie Zeit).
P. S. Vince hat nicht in Punkten gerechnet, aber die Essenz seiner Formel ändert sich dadurch nicht.
P. P. S. Ich könnte irgendwo falsch liegen
P3.S. Vinces Gleichungen beinhalten die Tatsache, dass die Erwartung (theoretisch) mit der Schleppnetzfischerei steigen kann.
Welche Software haben Sie verwendet, um Abbildung 2 zu generieren? Ist diese auch im MT5 verfügbar?
Ich muss hier einen Fehler gemacht haben, denn die Streuung:
Die Erwartung nimmt mit Schleppnetzen ab (in der Praxis bewiesen, aber im Allgemeinen müssen wir mehr nachdenken) - lassen Sie es y sein:
и
D.h., die rechten Terme der Gleichung haben sich nicht erhöht, aber hat sich die Varianz verringert? Offensichtlich kann sie sowohl zunehmen als auch abnehmen.
In Vince's fundamentaler Gleichung:
je höher die TWR, desto schneller das Wachstum. N ist die Anzahl der Abschlüsse. Aber theoretisch sind Trades nur eine Frage der Zeit, so dass die Rentabilität des Systems nur von diesem Ausdruck abhängt:
(A - Durchschnitt, D - Varianz).Ausgehend von dieser Gleichung besteht die ideale Aufgabe eines Händlers darin, den Durchschnitt (A) zu erhöhen und die Varianz zu verringern. Gleichzeitig ist es aber auch möglich, den Durchschnitt zu senken, wenn dadurch die Varianz stärker abnimmt als das Quadrat des Durchschnitts.
Um zu beweisen, dass die Schleppnetzfischerei vorteilhaft ist, muss man im Allgemeinen zwei Systeme "netral" und "trawl" finden, für die Folgendes gilt:
Wenn man die Ausbreitungsformel einsetzt, kann man expandieren ("trawl" - y, A - M, "netral" - x - zurück zu den ursprünglichen Notationen):
Offensichtlich kann diese Ungleichung in einigen Fällen durchaus zutreffen.
Ich nehme also vorläufig zurück, was ich gesagt habe (dass die Schleppnetzfischerei nicht günstig ist).
Aber ich kann es noch nicht praktisch beweisen (ich habe nicht genug freie Zeit).
Umgekehrter Einstieg in den Handel: Umgekehrter Einstieg?
Ich verstehe nicht, was das bedeutet, oder?
Im Originaltext sollte es heißen: reverse entries into trade (im Gegensatz zum vorherigen Handel).
Im Grunde genommen schließe ich aus diesen Artikeln, dass das Geldmanagement viel wichtiger ist als die Wahl des richtigen Einstiegspunkts.
Umgekehrter Einstieg in den Handel: Umgekehrter Einstieg?
Ich verstehe nicht, was das bedeutet, oder?
Wenn ich mir den Originaltext ansehe, müsste es heißen: umgekehrter Einstieg in den Handel (im Verhältnis zum vorherigen Handel).
Meines Erachtens ist der Kern dieses Algorithmus: 1) Zufälliger Einstieg; 2) Trailing-Stop-Loss 3) Bestimmung des Preisniveaus des Trailing-Stop-Loss durch Optimierung und ständige Ermittlung der optimalen Parameterwerte. Der Autor ist sehr gut darin, die Testgeldkurve von 2006~2009 zu geben, dies scheint einige Schwierigkeiten zu haben - Ihre TS-Parameter lassen die Januar-Juni-Kurve gut aussehen, aber Juni-Dezember, kann sie noch so glatt sein?