Diskussion zum Artikel "Gewinnbringende Algorithmen mit Trailing Stops" - Seite 3
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Und dann, wenn der Preis geht zu TR, wir trawl SL und TP dort, und wenn es dreht, nehmen wir es in Zange. Wir können nicht warten, bis er wieder negativ wird und den SL finden. (:(( Trawl erhöht die Gewinnchancen, außerdem wird das TP, das nach der Eröffnung einer Position gesetzt wird, unweigerlich durch den Parameter überholt, da der Preis seine Aktivität ständig ändert. Im Allgemeinen ist es notwendig, SL und TP im Falle eines Verbindungsabbruchs zu setzen, und die Position hat eine bessere Chance, auf SL zu schließen. Und das Schleppnetz führt uns zu dem, was wir wollen! Oder etwa nicht?
Mein Beitrag bezog sich auf den Autor des Artikels, da es in dem Artikel keinen Vergleich zwischen Systemen mit Schleppnetz und denselben Systemen ohne Schleppnetz gibt, wenn diese Systeme SL und TP haben. Ich habe nichts über die Nützlichkeit oder Unnützlichkeit von Schleppnetzen gesagt.
Ich habe schon einmal über die Verlagerung zum Break-Even geschrieben, es wird aus der Befürchtung heraus, dass die Wette nicht spielen wird, flexiblere Systeme gemacht und BU wird nicht benötigt werden.
Was die Schleppnetzfischerei im Allgemeinen betrifft, so wurde oben bereits gesagt, dass beim Schleppnetzfischerei der Stoploss häufiger erreicht wird als der Take Profit (laut Statistik), und dies führt zu Gewinneinbußen bzw. zu höheren Verlusten. Selbst wenn sl auf BU verschoben wird, erhält man immer noch weniger als wenn tp erreicht wird. Daher sinkt die matte Erwartung.
Es ist schon schwierig, sein Geld vom Markt zurückzubekommen, und hier spielen wir ein Geschenk mit unseren eigenen Händen.
In der BU wird der Stop nach den Parametern verschoben, die sich in Abhängigkeit von den Daten der Volatilitätsindikatoren ändern, ebenso wie das weitere Ziehen von SL und TP. In extremen Fällen greife ich mit meinen Händen ein.
joo Ich entschuldige mich, wenn das falsch rüberkam!
In der CU wird der Stop entsprechend den Parametern verschoben, die sich in Abhängigkeit von den Volatilitätsindikatoren ändern, sowie durch weiteres Nachziehen von SL und TP. In Extremfällen greife ich mit meinen Händen ein.
joo Ich entschuldige mich, wenn ich mich falsch ausgedrückt habe!
Begründen Sie Ihre Logik der Übertragung auf BU?
Wenn ich die Entscheidung treffe, einen Stop auf einen BU zu verlegen, ist es besser, an diesem Punkt den Gewinn mitzunehmen oder den Punkt der Gewinnmitnahme zu überdenken.
Begründen Sie Ihre Entscheidung für einen Wechsel zu BU?
Was mich betrifft, wenn eine Entscheidung getroffen wird, einen Stop auf die CU zu verschieben, ist es besser, an diesem Punkt Gewinn mitzunehmen oder den Punkt der Gewinnmitnahme zu überdenken.
Ich versteh dein MNU nicht!
-Lady, da ist eine Fliege auf Ihnen.
-Sie klebt nicht an dir. Sie klebt an dir.
-Auf mir?
-Mädchen, da ist eine Fliege auf dir. Frau, da ist eine Fliege auf dir.
-Nicht an dir, an dir.
-Auf mir?
Ich verstehe dein MNU nicht!
Begründen Sie Ihre Logik des Wechsels zu BU ?
Wenn ich mich entschließe, einen Stop auf einen BU zu verlegen, ist es besser, den Gewinn an diesem Punkt mitzunehmen oder den Punkt der Gewinnmitnahme zu überdenken.
Komm schon, ich verstehe deinen Humor nicht! Wahrscheinlich 2 Stunden Zeitunterschied zu Moskau und schon 20 Jahre hier....
Zum Thema: Ich treffe keine Entscheidung, der EA verschiebt den Stop zu CU entsprechend den sich ändernden Parametern in Abhängigkeit von den Volatilitätswerten. Natürlich gibt es keine Garantie dafür, dass die Position auf dem TP geschlossen wird, der sich vor dem Preis bewegt wie ein Bündel Heu vor einem Esel, aber es ist besser, auf dem SL zu schließen und dem Preis zu folgen, als sofort auf dem ersten Plus zu schließen. Ich überlasse dies den Pip-Händlern.
Komm schon, ich verstehe deinen Humor nicht! Ich schätze, es sind die 2 Stunden Zeitunterschied zu Moskau und 20 Jahre hier....
Zum Thema: Ich treffe keine Entscheidung, der Expert Advisor verschiebt den Stop zum CU, indem er die Parameter in Abhängigkeit von den Volatilitätsmesswerten ändert. Natürlich gibt es keine Garantie dafür, dass die Position auf dem TP geschlossen wird, der sich vor dem Preis bewegt wie ein Bündel Heu vor einem Esel, aber es ist besser, auf dem SL zu schließen und dem Preis zu folgen, als sofort auf dem ersten Plus zu schließen. Ich überlasse das den Pipsern.
Nun, wenn Sie den Kopf in den Sand gesteckt haben, dann viel Glück. Ich werde Sie nicht mehr mit meinen Reden in Verlegenheit bringen.
Sie haben einige seltsame TPs - in der Regel (wieder, unter den Strategien, die ich kennengelernt habe) der Optimierer nimmt die Stop/Profit-Verhältnis weit weg (5-10 und sogar höher). Aber bei Ihnen ist das Gegenteil der Fall. Was waren die Testbereiche?
Sie sollten einen Artikel schreiben. So viel Verwirrung. Der Testbereich war 2006-2012, falls die Frage darauf hinausläuft.
Nach meinem Verständnis ist ein profitables Verhältnis von Stop/Gewinn =1/5 bei Trendkursen (EURUSD) und Stop/Gewinn =5 bei Anti-Trendkursen (GBPUSD). Aber es ist mühsam, das Optimum mit dem Optimierer zu finden. Ohne eine zufällige Eingabe oder ein anderes Mittel werden Sie sicherlich in die Anpassung an die Geschichte fallen.
Man kann nicht sagen "... der Optimierer nimmt die Korrelation weg..." ohne eine detaillierte Beschreibung der Details. In den Details liegen die Hunde begraben.