Diskussion zum Artikel "Gewinnbringende Algorithmen mit Trailing Stops" - Seite 2
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Der SL und der TP werden am Eingang gesetzt. Dementsprechend wird der Ausgang in beide Richtungen erfolgen. Entweder durch Schritte (SL oder TP) oder durch den Befehl von Kolya Marzhov.
Ich will damit sagen, dass es nicht klar ist, ob es überhaupt notwendig ist, Schleppnetze zu verwenden, vielleicht ist es ohne Schleppnetze besser (natürlich ist es nicht besser, aber es gibt nichts, womit man es vergleichen könnte, mit oder ohne Schleppnetze)?
Algorithmus
1. Zufällige Eingabe
2. Setzen Sie TP und SL
3. Warten auf Auslösung
4. Rückkehr zu 1
Ich wollte diesen Algorithmus zuerst in den Artikel aufnehmen. Aber er ist kompliziert. Es ist notwendig, einen separaten Artikel über diesen Algorithmus zu schreiben. Im Allgemeinen lauten die Schlussfolgerungen wie folgt
1. Der Algorithmus ist bei Trend- und Anti-Trend-Kursen bei geeigneter Wahl von TP und SL profitabel.
2. Die Rentabilität des Algorithmus ist viel geringer als die des Trailing-Stops, da die Drawdowns viel höher sind. Der Algorithmus hat fast keine stabilen Auslösungspunkte - Krisen wie beim Trailing, daher ist alles viel schlechter. Der Algorithmus folgt nicht dem Markt und ist einem Lottospieler sehr ähnlich.
Die Leistung meines Computers und meine Geduld haben kaum ausgereicht, um in den besten Krisen des Jahres 2008 im Rauschen eine Rentabilität zu erkennen.
3. Der Algorithmus hat interessante Eigenschaften der Pseudo-Profitabilität und des Pseudo-Sheddings - ein weiteres ungepflügtes Thema.
Dieses Bild ist das beste, das wir zählen konnten. Alles geht im Rauschen unter (lies Drawdowns). Profitabilität bei SL=120 und groß bis zu 1000 TP.
oft (ich wollte sagen immer, aber ich habe es mir anders überlegt - was, wenn jemand anderes es falsch sieht) reduzieren Schleppnetze die Erwartung und erhöhen die Varianz des Ergebnisses von Trades -> nach dem fundamentalen Handelsmuster von R. Vince - dies führt zu einem langsameren Gewinnwachstum.
Und auch ohne Vince habe ich schon vor vielen Jahren gemerkt, dass das Instrument "Schleppnetz" nicht gut für mich ist und habe es in meinen Strategien nicht berücksichtigt.
Ich habe noch nie gesehen, dass ein Schleppnetz die Erwartung erhöht.
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Ein eingeschaltetes Schleppnetz führt zu einem Depotabfluss, das ist in der Praxis getestet worden.
Wie man so schön sagt, ist das der Fall, wenn die Theorie durch die Praxis bestätigt wird.
Ich habe mein erstes Depot dank des Schleppnetzes getötet :(
Es gibt eine ganze Reihe von Beispielen für den positiven Einsatz von TralSL. Eines davon ist die Verwendung der relativ populären MDP-Advisor-Logik. Etwas Ähnliches wurde hier verwendet. Solche Algorithmen funktionieren in der Regel auf FIs mit H > 0,5. Sie haben den schwerwiegenden Nachteil der Ausführung von Stop-Orders.
TralTP ist eine umgekehrte Strategie mit einem gravierenden Vorteil von Limit-Orders. In der Regel eignen sich ZI mit H < 0,5 für seinen Einsatz. Bei der Optimierung des TralTP-Parameters (Abzisse) wird in der Regel ein Hügelmuster des resultierenden Eigenkapitals (Ordinate) beobachtet. Das Gleiche gilt für den Rückgewinnungsfaktor (Ordinate).
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Das eingeschaltete Schleppnetz führt zum Depotabfluss, das hat sich in der Praxis bewährt.
wie man so schön sagt, wenn die Theorie durch die Praxis bestätigt wird.
Ich habe mein erstes Depo dank des Schleppnetzes getötet :(
Interessanter Artikel. Obwohl es nicht klar ist, wie sehr TS die Rentabilität des Systems mit dem nächsten Eintrag beeinflusst. Es wäre notwendig, auch Bilanzcharts ohne TS und TP-Schleppnetze zu erstellen
SL und TP werden bei der Eingabe gesetzt. Dementsprechend wird die Ausgabe entweder auf. Entweder durch Schritte (SL oder TP), oder durch den Befehl von Kolya Marzhov.
Also sage ich, dass es nicht klar ist, ob es notwendig ist, Schleppnetz überhaupt, vielleicht ohne Schleppnetz wird es sogar besser sein (natürlich wird es nicht besser sein, aber es gibt nichts zu vergleichen, mit oder ohne Schleppnetz)?
Welche Art von Schleppen wurde verwendet? Es gibt viele verschiedene Arten von ihnen.
In MT4 eingebaut, aber ich habe verschiedene Schritte ausprobiert.
Dem Markt war es egal, welche Art von Trailing ich hatte, er arbeitet nach seinen eigenen Gesetzen.
Und die Markteffizienz wird das Depot bei jedem Trailingschritt aufsaugen.
Und dann, wenn der Preis geht zu TR, wir trawl SL und TP dort, und wenn es dreht, nehmen wir es in Zange. Wir können nicht warten, bis er wieder negativ wird und den SL finden. (:(( Trawl erhöht die Gewinnchancen, außerdem wird das TP, das nach der Eröffnung einer Position gesetzt wird, unweigerlich durch den Parameter überholt, da der Preis seine Aktivität ständig ändert. Im Allgemeinen ist es notwendig, SL und TP im Falle eines Verbindungsabbruchs zu setzen, und die Position hat eine bessere Chance, auf SL zu schließen. Und das Schleppnetz führt uns zu dem, was wir wollen! Oder etwa nicht?
Ich habe bereits über die Übertragung auf Breakeven vor geschrieben, ist es dort wegen der Angst, dass die Wette nicht spielen, machen flexiblere Systeme und BU wird nicht benötigt werden.
Was die Schleppnetzfischerei im Allgemeinen angeht, so habe ich bereits oben erwähnt, dass beim Schleppnetzfischerei der Stoploss häufiger erreicht wird als der Take Profit (laut Statistik), und dies führt zu geringeren Gewinnen und höheren Verlusten. Selbst wenn sl auf BU verschoben wird, erhält man immer noch weniger als wenn tp erreicht wird. Daher sinkt die matte Erwartung.
Es ist schon schwierig, sein Geld vom Markt zurückzubekommen, und hier spielen wir ein Giveaway mit unseren eigenen Händen.
IMHO werden sl und tp im Allgemeinen für den Notfall (höhere Gewalt) als Depotschutz benötigt. In einer normalen Situation ist es notwendig, entsprechend der Prognose über Veränderungen im Marktverhalten auszusteigen. Durch die Platzierung von sl und tp oder durch Trawling zieht man Muster auf den Markt, aber der Markt berechnet schnell die wichtigsten Muster und arbeitet sie effektiv aus.