Diskussion zum Artikel "Gewinnbringende Algorithmen mit Trailing Stops" - Seite 4
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Meine Beiträge richteten sich an den Autor des Artikels, weil in dem Artikel kein Vergleich zwischen Systemen mit Schleppnetzen und denselben Systemen ohne Schleppnetze angestellt wird, wenn diese Systeme SL und TP haben. Ich habe nichts über die Nützlichkeit oder Unnützlichkeit von Schleppnetzen gesagt.
Und das haben Sie bereits, IMHO!
Google: "Getrenntes Testen von Marktein- und -austritten" Es gibt eine Menge Literatur und Referenzen. Ich habe keinen Grund, ihnen nicht zu vertrauen, vor allem, wenn Sie sie selbst schreiben, testen und analysieren.....
Und das ist bereits Ihre, IMHO!
Google: "Separate Tests von Markteintritten und -austritten" Es gibt eine Menge Literatur und Referenzen. Ich habe keinen Grund, ihnen nicht zu vertrauen, vor allem wenn Sie sie selbst schreiben, testen und analysieren.....
Ich habe es gegoogelt. Habe nur viele Kopien desselben Artikels gefunden. "Getrenntes Testen der Ein- und Ausstiege von Handelssystemen".
http://wellforex.ru/publ/forvard_testy/stati_forex/razdelnoe_testirovanie_vkhodov_i_vykhodov_torgovoj_sistemy/7-1-0-76
Dieser Artikel bestätigt meine These. Zum Testen reißen sie einen Input (Output) ab und nähen ihn an einen "einfachen" Output (Input). Und sie vergleichen nicht die getesteten Eingaben, sondern das ganze System mit getesteten Eingaben und einfacher Ausgabe. die einfache Eingabe kann in keiner Weise ausgewertet werden.
Denn wie kann man einen zufälligen Einstieg und einen umgekehrten Einstieg (ein Einstieg in die entgegengesetzte Richtung des vorherigen Handels) vergleichen? Alles hängt von dem Output ab, der ihnen zugewiesen wird.
Übrigens, wenn Google Ihnen etwas Wertvolleres liefert, teilen Sie die Links sofort. Die Ausgabe von Google ändert sich mit der Zeit und wertvolle Links können einfach aus der Ausgabe verschwinden.
Dies ist das erste Mal, dass ich mit Trailing Profit in Berührung komme. Es wurde schon viel über Trailing Stop geschrieben, aber ich treffe Trailing Profit zum ersten Mal.
Ich habe eine Frage über den Trailing-Profit-Algorithmus, in dieser Zeile:
Multiplikation 1,01 heißt das, dass Sie weitere 1 % zum Haupt-TP hinzufügen? Oder was ist das?
Wenn es Ihnen nichts ausmacht, kommentieren Sie bitte diese Zeile.
Dies ist das erste Mal, dass ich mit Trailing Profit in Berührung komme. Es wurde schon viel über Trailing Stop geschrieben, aber ich treffe Trailing Profit zum ersten Mal.
Ich habe eine Frage über den Trailing-Profit-Algorithmus, in dieser Zeile:
Multiplikation 1,01 heißt das, dass Sie weitere 1 % zum Haupt-TP hinzufügen? Oder was ist das?
Wenn es Ihnen nichts ausmacht, kommentieren Sie bitte diese Zeile.
Dies sind die Überreste meiner Debugging-Qualen. Dies ist auch, wo MathAbs kam aus. Es scheint, wie alles sollte ohne sie funktionieren, aber manchmal bekomme ich einen Fehler wie falsche Stops in der Abfrage. Und irgendwo in 120 Trades, an die man mit den Händen nicht herankommt, und selbst wenn man es tut, ist nicht klar, was zu tun ist.
Nehmen wir an, wir setzen den TR in diesem Tick. Im nächsten Tick hat sich der Preis ein wenig bewegt, die Bedingung der TR-Verschiebung wird ausgelöst, und eine Anfrage an den Server mit einem neuen TR wird erneut gesendet. Aber aufgrund von NormalizeDouble ist der neue TR gleich dem alten TR und die Order hat keinen Sinn. Dies wurde in 1.01 gemacht, damit der Server weniger oft einen Fehler bekommt.
Obwohl ich hier vielleicht falsch liege. Und 1.01 hätte irgendwie mit Ziffern in NormalizeDouble verknüpft werden sollen, aber dann habe ich einfach die Nerven verloren und es nach 1.01 vergessen. "Hackwork, Sir".
Auf der Ebene des Algorithmus ist es so, als würde man den TR um einen Prozentsatz erhöhen. Aber der Algorithmus wurde mit 1.01 getestet und das TR-Optimum ist so flach, dass er immer noch funktioniert.
Ich habe bereits über die Übertragung auf Breakeven vor geschrieben, ist es dort wegen der Angst, dass die Wette nicht spielen, machen flexiblere Systeme und BU wird nicht benötigt werden.
Was die Schleppnetzfischerei im Allgemeinen angeht, so wurde oben bereits gesagt, dass beim Schleppnetzfischerei der Stoploss häufiger erreicht wird als der Take Profit (laut Statistik), und dies führt zu Gewinneinbußen und höheren Verlusten. Selbst wenn sl auf BU verschoben wird, erhält man immer noch weniger als wenn tp erreicht wird. Daher sinkt die matte Erwartung.
Es ist schon schwierig, sein Geld vom Markt zurückzubekommen, und hier spielen wir ein Giveaway mit unseren eigenen Händen.
IMHO werden sl und tp im Allgemeinen für den Notfall (höhere Gewalt) als Depotschutz benötigt. In einer normalen Situation ist es notwendig, entsprechend der Prognose über Veränderungen im Marktverhalten auszusteigen. Durch die Platzierung von sl und tp oder durch Trawling zieht man Muster in den Markt, aber der Markt berechnet schnell die wichtigsten Muster und arbeitet sie effektiv aus.
Ich stimme Ihnen voll und ganz zu und verwende das Gleiche in der Praxis. Aber es gibt eine Nuance zum Thema des Artikels.
TC ist hier nicht gemeint. Da wir eine Umkehr in einen neuen Trend nicht von einer Korrektur unterscheiden können, machen wir es einfach: in den Markt einsteigen, wenn Stop, dann Reverse und Schleppnetz. Wenn wir eine ZZ zeichnen, ist das ein Versuch, auf diesen Zickzackkursen zu reiten, die wir nicht vorhersagen können und nicht versuchen.
Warum es funktionieren wird, wer weiß.
Die Anzahl der Trades, die der Autor des Artikels hat, ist ein bisschen klein. Es sieht aus wie "kaufen und halten" und fand zufällig eine ZZ mit einem großen Abstand zwischen Umkehrungen.
Also, es gibt etwas, obwohl ich nicht herausgefunden haben, die Gültigkeit.
Ich stimme Ihnen vollkommen zu und verwende dasselbe in der Praxis. Aber bei dem Thema des Artikels gibt es eine Nuance.
Hier gehen wir nicht von einem TS aus. Da wir eine Umkehr in einen neuen Trend nicht von einer Korrektur unterscheiden können, machen wir es einfach: in den Markt einsteigen, wenn Stopp, umkehren und Schleppnetz. Wenn wir eine ZZ zeichnen, ist das ein Versuch, auf diesen Zickzackkursen zu reiten, die wir nicht vorhersagen können und nicht versuchen.
Warum es funktionieren wird, wer weiß.
Die Anzahl der Trades, die der Autor des Artikels hat, ist ein bisschen klein. Es sieht aus wie "kaufen und halten" und fand zufällig eine ZZ mit einem großen Abstand zwischen Umkehrungen.
Es gibt also etwas, obwohl ich nicht verstanden habe, die Gültigkeit davon.
Der Algorithmus funktioniert nur, weil der Wechselkurs manchmal (während Krisen oder wenn die Zentralbanken regulieren) aufhört, chaotisch zu sein.
Die Anzahl der Trades ist wirklich gering. Das stört mich selbst. Die Anzahl der Trades kann höchstens zweimal erhöht werden, indem man TS oder TP auf 300 reduziert. Aber ich habe diesen Bereich der TS- und TP-Werte noch nicht verstanden. Profitabilität, Streuverlust und Anpassung an die Historie sind hier gemischt.
Der Trailing-Stop "sieht aus wie" ein "Buy and Hold", aber der Trailing-Take ist es nicht. Der Algorithmus denkt anders als ein menschlicher Trader, und das ist spürbar. Ist der Trailing Take deshalb nicht so beliebt wie der Trailing Stop? Er hat nicht einmal einen Namen. Trailing Takeout ist ein großartiger Pseudo-Profiteur. Und Händler schwören auf den Trailing-Stop, weil er ein Pseudo-Profiteur ist. Ich denke, das ist alles eine Frage der Psychologie oder der Geschichte.
Aber der Algorithmus kümmert sich nicht um Trailing Stop oder Trailing Take. Es macht keinen Unterschied.
Der Algorithmus funktioniert nur, weil der Wechselkurs manchmal (in Krisenzeiten oder bei Regulierung durch die Zentralbanken) nicht mehr chaotisch ist.
Die Anzahl der Trades ist wirklich gering. Das stört mich selbst. Die Anzahl der Trades kann höchstens zweimal erhöht werden, indem man TS oder TP auf 300 reduziert. Aber ich habe diesen Bereich der TS- und TP-Werte noch nicht verstanden. Profitabilität, Streuverlust und Anpassung an die Historie sind hier gemischt.
Der Trailing-Stop "sieht aus wie" ein "Buy and Hold", aber der Trailing-Take ist es nicht. Der Algorithmus denkt anders als ein menschlicher Trader, und das ist spürbar. Ist der Trailing Take deshalb nicht so beliebt wie der Trailing Stop? Er hat nicht einmal einen Namen. Trailing Takeout ist ein großartiger Pseudo-Profiteur. Und Händler schwören auf den Trailing-Stop, weil er ein Pseudo-Profiteur ist. Ich denke, das ist alles eine Frage der Psychologie oder der Geschichte.
Aber der Algorithmus kümmert sich nicht um Trailing Stop oder Trailing Take. Es macht keinen Unterschied.
Das ist richtig. Die unsymmetrische Einstellung des Menschen zu Gewinn und Verlust ist ein Merkmal der Psychologie, zu diesem Thema gibt es viel Literatur.
Aber die Maschine im Besonderen und die Statistik im Allgemeinen interessiert das nicht. Und das ist die Stärke des Autotradings.
Ich habe es gegoogelt. Ich fand nur viele Kopien desselben Artikels. "Getrennte Prüfung der Ein- und Ausgänge von Handelssystemen"
http://wellforex.ru/publ/forvard_testy/stati_forex/razdelnoe_testirovanie_vkhodov_i_vykhodov_torgovoj_sistemy/7-1-0-76
Dieser Artikel bestätigt meine These. Zum Testen reißen sie einen Input (Output) ab und nähen ihn an einen "einfachen" Output (Input). Und sie vergleichen nicht die getesteten Eingaben, sondern das ganze System mit getesteten Eingaben und einfacher Ausgabe. die einfache Eingabe kann in keiner Weise bewertet werden.
Denn wie kann man einen zufälligen Einstieg und einen umgekehrten Einstieg (ein Einstieg in die entgegengesetzte Richtung des vorherigen Handels) vergleichen? Alles hängt von dem Output ab, der ihnen zugewiesen wird.
Übrigens, wenn Google Ihnen etwas Wertvolleres liefert, teilen Sie die Links sofort. Die Google-Ausgabe ändert sich im Laufe der Zeit und wertvolle Links können einfach aus der Ausgabe verschwinden.
Ich habe mich schon erinnert: "D. Katz, D. McCormick. Enzyklopädie der Handelsstrategien". Siehe die Diskussion zu diesem Thema auf foursquare - in diesem Thread.
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Auf der Ebene des Algorithmus sieht es so aus, als würde TR um einen Prozentsatz erhöht. Aber der Algorithmus wurde mit 1,01 getestet und das TR-Optimum ist so flach, dass er immer noch funktioniert.