Diskussion zum Artikel "Gewinnbringende Algorithmen mit Trailing Stops"

Neuer Kommentar
 

Neuer Artikel Gewinnbringende Algorithmen mit Trailing Stops :

Ziel dieses Artikels ist die Untersuchung der Einträglichkeit von Algorithmen mit unterschiedlichen Geschäftsein- und Ausstiegen anhand von automatisch nachgezogenen Verlustgrenzen (Trailing Stops). Die verwendeten Einstiegsarten sind zufälliger (random entry) und gegenläufiger Einstieg (reverse entry) und die verwendeten Stop-Grenzen die nachgezogene Verlust- (Trailing Stop) und die nachgezogene Gewinngrenze (Trailing Take). In dem Beitrag werden gewinnbringende Algorithmen mit einer Jahresertragsrate von etwa 30 % vorgestellt.

Abb. 1. Von einem Algorithmus mit zufälligem Einstieg und Trailing Stop-Ausstieg erzieltes Guthaben mit TS = 100

Autor: Гребенев Вячеслав

 
Ich halte nicht viel von Münzeinkäufen, aber eine Schlussfolgerung ist sehr richtig. Es gibt nämlich Zeiten, in denen die Effizienz des Marktes sinkt und es Möglichkeiten gibt, auf relativ risikoarme Weise Geld zu verdienen. Ein alter Trader-Spaß, der unter dem allgemeinen Namen "auf die Nachrichten spielen" bekannt ist. Nur dass man nicht auf alle Nachrichten spielt, sondern nur auf die, die die Effizienz verzerren. Ich gebe einen Pluspunkt von mir, obwohl die Methoden zur Bestimmung ineffizienter Zeiträume zu beanstanden sind.
 
Der Artikel ist interessant, weil es sich bei dieser Strategie um eine außerbörsliche Strategie handelt, die unabhängig von der Marktrichtung ist, und ich liebe diese Art von Geschäften zusammen mit dem Paarhandel usw.
 
Nach mehreren Jahren der Suche nach Forex-Mustern und dem Ausprobieren aller möglichen Indikatoren usw. kommt man langsam zu dem Schluss, dass eine funktionierende Handelsstrategie ausschließlich auf Wahrscheinlichkeiten beruhen und/oder außerhalb des Marktes liegen sollte ))).
 
07041982:
und/oder nicht auf dem Markt sein )))

Was bedeutet das? Wie wäre es mit "marktneutral"?

 
Interessanter Artikel. Obwohl es nicht klar ist, wie sehr TS die Rentabilität des Systems mit dem nächsten Eintrag beeinflusst. Es wäre notwendig, auch Bilanzkarten ohne TS und TP-Schleppnetze zu erstellen.
 
anonymous:

Wie? Wie wäre es mit "marktneutral"?

Ja, ja, genau das habe ich gemeint.
 
07041982:
Ja, ja, das ist genau das, was ich meinte.

Ich mochte Ihre Forschung ohne himmelhohe Erwartungen, genau auf zufällige Einträge basiert, weil in den heutigen Marktbedingungen nicht zufällige Einträge nicht einen greifbaren Vorteil geben. Deshalb achte ich mehr auf Stop und Profit Trailing mit variablen Schritten je nach Situation. Positionen werden entsprechend dem Trend eröffnet, um mein Gewissen von Mashka zu beruhigen, wenn eine ausreichende Bewegung beginnt. Die Parameter von SL und TP werden durch Optimierung festgelegt. Vielen Dank an den Autor! Mehr Gewinn und weniger Verlust für alle!

 
joo:
Interessanter Artikel. Obwohl es nicht klar ist, wie viel TS beeinflusst die Rentabilität des Systems mit dem nächsten Eintrag. Es wäre notwendig, Balance-Charts ohne TS und TP Trails als auch geben

Wie ist es? Der Einstieg in einen Handel ist zufällig, und was ist der Ausstieg aus dem Handel, wenn nicht durch Trailing-Stops?
 
Virty:
Der Einstieg in den Handel erfolgt nach dem Zufallsprinzip und der Ausstieg aus dem Handel, wenn nicht durch Trailing-Stops?

SL und TP werden beim Einstieg gesetzt. Dementsprechend wird der Ausstieg auf beide Arten erfolgen. Entweder durch Trailing Stops (SL oder TP) oder durch den Befehl von Kolya Marzhov.

Ich sage also, dass es nicht klar ist, ob es überhaupt notwendig ist, Trawls zu setzen, vielleicht ist es ohne Trawls besser (natürlich ist es nicht besser, aber es gibt nichts zu vergleichen, mit oder ohne Trawls)?

 

oft (ich wollte sagen immer, aber ich habe es mir anders überlegt - was, wenn jemand anderes es falsch sieht) reduzieren Schleppnetze die Erwartung und erhöhen die Varianz des Ergebnisses von Trades -> nach dem fundamentalen Handelsmuster von R. Vince - dies führt zu einem langsameren Gewinnwachstum.

Und auch ohne Vince habe ich schon vor vielen Jahren gemerkt, dass das Instrument "Schleppnetz" nicht gut für mich ist und habe es in meinen Strategien nicht berücksichtigt.

123456
Neuer Kommentar