Backtesting/Optimierung - Seite 6

Neuer Kommentar
 

Prüfung der Qualität

Es muss auf"jeden Tick" getestet werden, und es sollten 1 Minute Daten für den gesamten Zeitraum vorhanden sein, um auf 90 % zu kommen.

Und ja, es wäre sehr interessant, die Backtest-Ergebnisse mit Forward-/Live-Tests für denselben Zeitraum zu vergleichen. Ich habe es selbst nicht getan.

 
fxdk:
Hallo Kalenzo,

Danke für die Information, aber ich kann sie nicht finden. (Haben Sie den direkten Link dazu?)

.....

Hier ist der Link:

http://www.metatrader.info/node/67

Hoffentlich hilft es!

 

Da Sie gefragt haben...

fxdk:
Ich würde mich über jeden Hinweis freuen...

Verschwenden Sie nicht Ihre Zeit mit Strategy Tester. Er funktioniert nicht.

Brauchen Sie einen Beweis? -> https://www.mql5.com/en/forum/173819(Mein Grid EA und Wenn etwas zu gut erscheint, um wahr zu sein... )

Auch -> http://www.metaquotes.net/news/(21. April 2006 MetaTrader 4 Client Terminal Build 192 wird am 26. April 2006 veröffentlicht.)

Beachten Sie all die Korrekturen für Strategy Tester, die im nächsten Build enthalten sind. Wie viele weitere werden noch kommen?

Meiner Meinung nach befindet sich Strategy Tester immer noch in der Beta-Phase der Entwicklung. Ich glaube nicht, dass die Leute, die dieses Produkt herstellen, es sehr ernst nehmen. Sie stellen nicht einmal die historischen Daten für die Verwendung von Strategy Tester zur Verfügung. Man muss sie von Alpari herunterladen.

Abgesehen von meiner Enttäuschung über den Strategietester halte ich Metatrader 4 für ein großartiges Produkt.

 

danke

Vielen Dank für die Mitteilung. Ich habe es verstanden. Gibt es Kommentare zur Datenqualität? Danke im Voraus!

 

Der einzige Vorteil ist, dass die Zecken so hervorragend sind, dass sie gehandelt werden können, da Gain sie zur Fütterung von Echtgeldkonten verwendet!

Aber die Gesamtqualität ist schlechter als Sie sich vorstellen können. Eine Reihe von Stunden mit fehlenden Daten liegt mitten in der Woche - vor allem am Di und Mi. Einige csv-Dateien überschneiden sich entweder teilweise oder ganz. Dadurch entstehen auch alle drei bis vier Wochen einige Tage mit fehlenden Daten. Ich glaube, dass es sich dabei um Verpackungsfehler der Mitarbeiter von Gain handelt.

Wie dem auch sei, für KOSTENLOSE Daten kann man nicht mehr erwarten als das.

P.S. Einige CSV-Dateien sind sehr groß, so dass Sie möglicherweise ein Programm benötigen, um sie aufzuteilen. Ich habe mein eigenes Programm programmiert und biete es auf meiner Website kostenlos an.

 

Gute Daten

Herzlichen Dank! In der Tat ausgezeichnete Daten. Es scheint, dass es in der Zeitzone GMT - 5 ist. Für eine Bestätigung wären wir Ihnen sehr dankbar!

 

Tick Backtester

Hallo!

Diese Daten sind die besten, die ich kostenlos gefunden habe. Sicherlich überschneiden sich einige Wochen, aber mit dem Tick Identifier kann man damit umgehen. Ich habe EURUSD ab dem 01.01.2005 neu aufgebaut und ich habe nicht so viele Lücken und schließe alle meine Positionen jedes WE, damit ich die ersten Stunden der Woche für Backtests nicht verpasse.

Außerdem denke ich, dass ich einen einfachen Weg gefunden habe, um Tick-Backtests in MT4 zu machen:

1 - Bereiten Sie Ihre Tick-Historie als eine einminütige Historie vor, aber wo Sie dieselben Minuten-Balken wiederholen, wenn mehr als 3 Ticks in der Minute (OLC oder OHC). Wenn eine Minute fehlt, erstellen Sie sie. Mit einer Datenbanksoftware wie Access ist das einfach. Wenn Sie in einer Minute doppelte Ticks haben, können Sie diese löschen.

2 - Bereiten Sie eine 5-Minuten-Historiendatei (eine Standarddatei) vor.

3 - Importieren Sie diese 2 History-Dateien in MT4 und verwenden Sie das Skript Period_converter, um obere Time Frames aus M5 zu generieren.

4 - Sie haben nun alles, um Backtests mit jeder Tick-Option und der deaktivierten Option Recalculate durchzuführen. MT4 wird M1 (Ihre Tick-Daten) so lesen, als ob er Ticks simuliert hätte.

Wenn Sie die Option Recalculate aktivieren, simuliert MT4 Ticks anstelle Ihrer M1-Historie.

Für diejenigen, die es nicht verstehen: Führen Sie einen Backtest mit jedem Tick durch und sehen Sie sich die im Verzeichnis tester\history erzeugte History-Datei an (öffnen Sie sie als Offline-Chart). Sie werden verschiedene Balken für dieselbe Minute sehen (wenn sich der Preis stark bewegt). Ich möchte nur diese simulierten Ticks durch "echte" Ticks ersetzen. Eine Sache, die ich nicht weiß, ist, ob es nicht unzulässig M1 Zeitrahmen verwenden.

Auch ich habe noch zu testen, so dass, wenn jemand fand es funktioniert oder nicht, sagen Sie es!

Jojo

 
codersguru:
Hier ist der Link:

http://www.metatrader.info/node/67

Hoffe es hilft!

hallo codersguru ich für einen wirklich brauchen, um backtest und vorwärts testen meine erste programmierte ew ea ich bin vorwärts testen und wirklich brauchen die info, die Sie für backtest gepostet, um meine ea zu verbessern.

Vielen Dank für alle Informationen, die alpari-Datenbank herunterzuladen.

-sonic.

 

Backtest und Optimierung

Hallo,

Ich möchte eine Diskussion über einen wichtigen Schritt zur Erstellung einer Strategie oder eines EA eröffnen. Ich habe versucht, Backtest von Metatrader 4 und ich weiß nicht, ob ich es vertrauen kann, später habe ich versucht Metatrader 4 Optimierung und es ist sehr sehr langsam. Hier, in diesem großen Forum, gibt es einige interessante EA, aber es ist fast unmöglich, sie für jedes Paar zu optimieren. Ich würde gerne Ihre Meinung über einige spezifische Programme zur Optimierung wie Tradestation, Amibroker und andere wissen.

Auf Wiedersehen

felix

 
lomme:
Das ist richtig.

Aber für das Backtesting ist die feinste Granularität ebenfalls 1 Minute.

Ich kann mir vorstellen, dass Tick-Daten die Ergebnisse beim 1-Min-Backtesting nicht verändern würden.

Hat jemand diese Daten schon backgetestet? Ich stimme auch zu, dass 1-M-Daten keinen nennenswerten Unterschied machen, es sei denn, der Expert Advisor verwendet exzessives Scalping, dann können sogar Sekunden zählen.

12345678910111213...95
Neuer Kommentar
Grund der Beschwerde: