Abhängigkeitsstatistik in Anführungszeichen (Informationstheorie, Korrelation und andere Methoden der Merkmalsauswahl) - Seite 6
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Dias, Dias... ) Sie stammt auch aus einer Anekdote.
aber die Replikation Ihrer Ergebnisse sollte für andere Forscher möglich sein.
Warum der "Humor"?
Warum nur Erklärungen?
Stellen Sie Ihre Excel-Daten zur Verfügung, damit jeder sie überprüfen kann.
Und so schimpfen sie mit einem Hauch von "Genie".
Und Alexej - ich erkenne dich nicht wieder. Gute Worte erfordern Beweise, keine Demagogie,
Warten wir also darauf, dass die Entropie in diesem Thema abnimmt.
;)
aber die Replikation Ihrer Ergebnisse sollte für andere Forscher möglich sein.
Warum der "Humor"?
Warum nur Erklärungen?
Stellen Sie Ihre Excel-Daten zur Verfügung, damit jeder sie überprüfen kann.
Und so schimpfen sie mit einem Hauch von "Genie".
Und Alexej - ich erkenne dich nicht wieder. Gute Worte erfordern Beweise, keine Demagogie,
Warten wir also darauf, dass die Entropie in diesem Thema abnimmt.
;)
Im Moment gibt es nicht viel zu posten. Berechnung der gegenseitigen Information auf der Grundlage der Daten von Alpari? Jeder kann das überprüfen, und wenn die Ergebnisse abweichen, werden wir den Grund dafür diskutieren. Wenn es keinen Unterschied gibt, dann gibt es auch nichts zu besprechen, und wenn doch, dann können wir weitermachen.
Ich stimme zu, bisher ist alles rein theoretisch, obwohl man schon jetzt Konstruktives über die Volatilität gehört hat.
Hier sind alle Informationen, die ich verwende. Bis jetzt nichts weiter.
Es gibt eine rein private Vorstellung davon, wie man in die Praxis geht. Aber es ist noch nicht gründlich getestet worden. Dabei gibt es zwangsläufig Fallstricke.
Kurz gesagt: Von der durchschnittlichen gegenseitigen Information, die vom Themenstarter auf der Ebene "von System zu System" berechnet wurde, gehen Sie auf die Ebene "von Ereignis zu Ereignis" über - und berechnen dummerweise alle möglichen Wege, um einen vorhergesagten Balken zurückzugeben, indem Sie die dabei verlorenen/übertragenen Informationen berechnen. Und dann überprüfen wir anhand von akkumulierten Statistiken das Hauptaxiom der intuitiven Theorie der Informationsentwicklung von Systemen mit Gedächtnis ("ein Prozess entwickelt sich so, dass der resultierende Informationsfluss in gewissem Sinne maximal ist"). Wenn das Axiom bestätigt wird, gehen wir zur direkten Vorhersage über.
In der Tat gibt es eine gewisse Analogie zwischen der Informationstheorie und der Quantenmechanik. Die Umwandlung eines Ensembles in ein Ereignis ist ein Informationstransfer, der direkt der Umwandlung der Wellenfunktion in der Quantenmechanik als Ergebnis einer Beobachtung entspricht (erinnern Sie sich an Schrödingers Katze?). Ich bitte Sie, nicht zu lachen und keine Tomaten zu werfen; ehrlich gesagt, wollte ich das nicht, es kam von selbst!
Für Avals & anonymous stellt sich folgende Frage: Wenn die Volatilität die Hauptursache für diese Abhängigkeiten ist, woher kommen dann die weit entfernten und praktisch zuverlässigen Abhängigkeiten (Konfidenzniveau - 0,9999... (viele Neunen)) in Daten, die reine Renditen ohne jegliche Volatilität darstellen?
2 Svinozavr: Ich esse überhaupt keine Fliegenklatsche: Ich habe schon genug davon in meinem Kopf.
Für Avals & anonymous stellt sich folgende Frage: Wenn die Volatilität die Hauptursache für diese Abhängigkeiten ist, woher kommen dann die weit entfernten und praktisch zuverlässigen Abhängigkeiten (Konfidenzniveau - 0,9999... (viele Neunen)) in Daten, die reine Renditen ohne jegliche Volatilität darstellen?
Hier sind alle Informationen, die ich verwende. Bis jetzt nichts weiter.
Alexey, weißt du, ob es realistisch ist, all dieses Vergnügen in einen Code in der Richtung zu übersetzen, an der wir interessiert sind...
A.Sergeev hat etwas Ähnliches gemacht, als er den Sultonov-Indikator in Code übersetzte, oder irre ich mich?
Gerade wenn ich so viele verschiedene Grenzwerte und Logarithmen mit ihren gegenseitigen Summen usw. beobachte. - Ich bin verwirrt... :-))) obwohl ich im Prinzip sehr gut in Mathe an dieser Universität war...
Sie haben also die Legitimität dieses Ansatzes in meinem Artikel in Frage gestellt?
Ganz genau.
Wenn ich Ihre Annahmen lese, sind wir immer noch auf der Suche nach etwas. Ich kann nicht sagen, dass ich am Anfang stehe, aber ich bemühe mich, an das Thema heranzugehen, ohne ihm irgendwelche subjektiven Beschränkungen, Konventionen oder Theorien aufzuerlegen. Die Studie begann genau mit einer reinen Weste, das heißt, alle Arten von wirtschaftlichen und anderen Bedeutungen bei der Interpretation des Prozesses wurden nicht angewandt. Daher glaube ich, dass die Anwendung der TI-Formeln zumindest für eine solche Aufgabe nicht falsch ist.
Alles, was ich bisher sehe, sind Versuche, einen abstrakten mathematischen Apparat aus einem völlig anderen Wissensgebiet auf den Markt zu bringen. In diesen Fällen zitiere ich unermüdlich eine berühmte Weisheit: Das ist eine Respektlosigkeit gegenüber dem Markt, der Markt wird sich rächen, und er wird Sie zur Vergeltung definitiv nach unten ziehen.
Wenn "wirtschaftliche und andere Bedeutungen" nicht zutreffen - was haben Sie dann studiert?
Was hindert Sie daran, dies im Hinblick auf die Rendite zu tun? Sie kann diskretisiert werden, sie ist eine Zufallsvariable. Ein recht brauchbares Objekt für informationstheoretische Anwendungen. Wie können Sie nach der Identität suchen? Du spielst ein Kriegsspiel, meine Liebe...
Sind Elementarereignisse identisch mit den Elementarereignissen der TI?
Nun, ich lese gerade eine populäre Darstellung der Shannon-Formel, sie beginnt mit "Angenommen, wir haben ein Alphabet, das aus N Symbolen besteht, mit dem Frequenzgang P1, P2, .... PN, wobei Pi die Wahrscheinlichkeit des Auftretens des i-ten Symbols ist. Alle Wahrscheinlichkeiten sind nicht-negativ und ihre Summe ist gleich 1".
Daher die Frage: Welche Art von "Symbolen" haben wir auf dem Markt?
Wenn "wirtschaftliche und andere Sinne" nicht zutreffen - was haben Sie dann studiert?
Erstens, statistische Analyse und Data-Mining-Methoden. Methoden des maschinellen Lernens: künstliche neuronale Netze, Klassifikationsbäume, Regressionsanalyse.
Bei der Anwendung auf dem Markt lese ich Peters.
Warum die Frage? Machen Sie eine Prüfung für mich?
Offensichtlich handelt es sich nach unserer Interpretation des Prozesses um diskrete Erträge.
Wie können sie diskret sein, wenn Sie mit relativen Inkrementen arbeiten?
Und die zweite Frage - wie hoch ist die Anzahl der Zeichen ) ?