Auf digitalen Filtern basierende Handelsstrategien - Seite 14
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Liegt es an der Definition von RSTL, dass es um die Hälfte der Zeitspanne von SATL verzögert ist? Ich habe versucht, sowohl SATL als auch RSTL in ein Diagramm einzutragen, aber der Versatz ist nicht genau die halbe Periode.
Wie lässt sich der beste Zeitrahmen für die Analyse mit dem Spektrumanalysator festlegen? Ich habe festgestellt, dass ein paar Tage Unterschied wirklich unterschiedliche Ergebnisse liefern.
Wenn Sie das Hurst-Buch lesen, werden Sie feststellen, dass der Unterschied zwischen einem Zyklus und sich selbst um die Hälfte der Zyklusperiode verzögert, in einer perfekten theoretischen Welt, die Ober- und Unterseiten des Zyklus festnageln wird... im wirklichen Leben macht es einen ziemlich guten Job, sich Ober- und Unterseiten anzunähern, wobei das Problem die Zeitverzögerung ist, die der Verwendung von zentrierten (um die Hälfte verzögerten) gleitenden Durchschnitten innewohnt, und die Tatsache, dass Zyklen nicht stationär sind, es sei denn, Sie können einen Zyklus mit sehr hohem Bartels finden. Um das erste Problem zu lösen, können wir eine SATL und eine um die halbe Periode verzögerte SATL (RSTL) verwenden und die Differenz schätzen (das ist übrigens das, was STLM2 tut), so dass wir eine "konzeptionelle Hurst"-Methode in Echtzeit haben... und nun die Frage: Prüfen Sie die Standard-SATL und die Standard-RSTL... ist sie um die halbe Periode verzögert?
Hallo Simba ,
Ich habe zwei Fragen:
1-İn meiner Meinung nach können Sie gerade über die gleiche Glättung und Steigung Richtung Ergebnisse mit Hull gleitende Durchschnitte ist das richtig?2- Ich profitiere von gleitenden Durchschnitten für 2 Zwecke:1-Crosses: kaufen und verkaufen, wenn zwei oder mehr verschiedene Periode der Durchschnitte Kreuz 2-Slope Richtung: Um die Richtung des Trends mit MA Steigungen zu bestimmen.meine Frage ist es nicht ganz möglich gewesen, Kreuze mit beiden Hull und Digital-Indikatoren wie EMA Kreuze zu ceate ist es richtig?dies, was ich meine: die mit den roten Pfeilen :
Hallo Simba ,
Ich habe zwei Fragen:
1-İn meiner Meinung nach kann man mit gleitenden Hull-Durchschnitten fast die gleichen Ergebnisse in Bezug auf Glättung und Neigungsrichtung erzielen, ist das richtig?Ja, gleitende Hull-Durchschnitte sind mit der richtigen Periode einem SATL sehr ähnlich. 2- Ich nutze gleitende Durchschnitte für zwei Zwecke: 1-Kreuzungen: Kaufen und Verkaufen, wenn sich zwei oder mehr verschiedene Perioden von Durchschnitten kreuzen. 2-Slope-Richtung: Um die Richtung des Trends mit MA slopes.My Frage ist es nicht ganz möglich, ceate Kreuze mit beiden Hull und Digital-Indikatoren wie EMA crossses ist es richtig?This, was ich meine: die mit den roten Pfeilen:Wenn Sie Kreuze zwischen HULLMA und Digital-Indikatoren erstellen möchten, können Sie, es ist praktisch das gleiche wie die Schaffung von Kreuzen zwischen einem SATL und einem Fatl, meine persönliche Meinung ist, dass die Verwendung der Steigung der Hullma oder der SATL ist ein besserer Weg zur Definition eines Trends als Kreuze
Hallo Mystified,
Ich weiß nicht, ob ich Ihre zweite Frage verstanden habe...meine Antwort steht auf jeden Fall oben.
Mit freundlichen Grüßen
Simba
Sind Sie sicher?
Ist es die Definition von RSTL, dass sie um die halbe Periode von SATL verzögert ist? Ich habe versucht, sowohl SATL als auch RSTL in ein Diagramm einzutragen, aber der Versatz ist nicht genau die halbe Periode.
Sind Sie sicher?
Was ist die Dauer einer SATL?
Zeitrahmen
Wie lässt sich der beste Zeitrahmen für die Analyse mit dem Spektrumanalysator festlegen? Ich habe festgestellt, dass ein paar Tage Unterschied wirklich unterschiedliche Ergebnisse liefern.
Alle Zeitrahmen sind gut, um mit dem Spektrumanalysator analysiert werden... wenn Ihre Frage bezieht sich auf die Anzahl der Balken in der Analyse verwendet werden, würde ich sagen, wieder, um sowohl das Minimum 200 Bars ca., die Anzahl der Bars, da es einen Paradigmenwechsel, und die insgesamt Bars in der Geschichte... und suchen Sie nach einem Muster.Wenn Sie feststellen, dass für die gesamte Geschichte in h1 gibt es eine Spitze bei 63 Perioden..und dass seit dem Paradigmenwechsel passiert, zum Beispiel für gbpjpy, sincethe 27. Dezember 2007, in h1 haben Sie eine Spitze bei 59 Perioden..und für die letzten 200 h1 Bars haben Sie eine Spitze bei 67 Bars..Ich würde vorschlagen, dass die Verwendung der 63 Bars Zeitraum wird eine gute und robuste Lösung für Ihr Problem sein.
Wenn Sie stattdessen feststellen, dass die Spitzenwerte sehr unterschiedlich sind, würde ich vorschlagen, dass Sie bei dem aktuellsten Wert bleiben und ihn wöchentlich aktualisieren.
Herzliche Grüße
Simba
Sind Sie sich da sicher?
Ich kenne den Zeitraum von beiden nicht, da ich sie heruntergeladen habe. Und ich weiß nicht, wie genau es sein sollte, dass RSTL einen Versatz zur Hälfte von SATL hat.
Wie können wir RSTL mit dfm erstellen? Und ich würde gerne wissen, wie wir auch STLM erstellen können. Ich denke, dafür müssen wir zwei verschiedene Indikatoren erstellen und den Code aktualisieren, um die Addition durchzuführen. Aber ich denke, wir müssen auch etwas tun, um den Offset zu erhalten.
Hallo Dvarrin,
Simba ist viel qualifizierter als ich, um dies zu beantworten, da bin ich mir sicher. Ich dachte nur, ich gebe dir meine Meinung mit dem, was ich mit DF gelernt habe.
Wie du weißt, ist SATL -RSTL = STLM. Sie haben die SATL für EURUSD 4H berechnet (ich glaube, es war etwas wie P1=63, D1=40). RSTL ist einfach die SATL, die um ungefähr P verzögert wurde (in diesem Fall 31). Nun, das ist nur das, was ich gelesen und ausprobiert habe. Ob eine andere Verzögerungsberechnung besser ist oder nicht, müsste man nachforschen.
Sobald Sie diese beiden Zeilen haben, können Sie STLM berechnen. Soweit ich weiß, wird STLM von der digitalen Filtersoftware nicht automatisch erstellt. Ich verwende eine STLM-Vorlage (zusammen mit einer FTLM-Vorlage für FATLs) und ersetze einfach die Koeffizienten innerhalb des Indikators und ändere ein paar Dinge. Auf diese Weise ist die von Ihnen durchgeführte Spektrumanalyse spezifisch für jedes Währungspaar und die vom Programm generierten Koeffizienten spiegeln dies wider.
STLM lässt sich am besten als Histogramm darstellen (auch hier nur meine persönliche Erfahrung). Bitte sehen Sie sich das beigefügte STLM-Bild an. Die Notizen, die ich gemacht habe, sind grob, aber ich denke, sie sollten erklären, was vor sich geht.
Wenn Sie sehen, dass das Rot zu Grün wechselt, bedeutet das, dass die Unterschiede zwischen SATL und RSTL zusammenkommen. Wenn das Histogramm die Mittellinie kreuzt, hat die RSTL die SATL gekreuzt. Sie sehen, dass es sich um eine "Echtzeit"-Methode handelt, die ihre Wurzeln in der Hurst-Methode hat. Der Schnittpunkt stellt ungefähr den Mittelpunkt der Bewegung dar. Ich bin mir nicht sicher, wo der "Anfang" und das "Ende" eingezeichnet sind, aber dies ist meine Interpretation der Funktionsweise des Indikators.
Er funktioniert nicht immer. Ich bin mir nicht sicher, wann er "am besten" funktioniert. Aber wie bei vielen anderen Dingen auch, ist er einfach ein weiteres Werkzeug, das Sie verwenden können.
Ich hoffe, das war hilfreich. Wie gesagt, das sind nur meine Erfahrungen, denn ich bin kein Experte für DFs. Ich denke aber, dass sie von großem Wert sein können. Auch ich habe noch einiges zu lernen :-)
Sichere Geschäfte,
cl
knifflige Fragen
Ich kenne die Periode von beiden nicht, da ich sie heruntergeladen habe. Und ich weiß nicht, wie genau es sein sollte, dass die RSTL einen Versatz von der Hälfte der SATL hat.Sie können sich die Koeffizienten von SATL und RSTL ansehen...posten Sie sie bitte hier und geben Sie mir Ihre Eindrücke..was ist die SATL-PERIODE?Ich kann Ihnen das Fischen beibringen..ABER ich werde Ihnen keinen Fisch geben Über RSTL, wie können wir es mit dfm erstellen? Und ich würde gerne wissen, wie wir auch STLM erstellen können. Ich denke, dafür müssen wir zwei verschiedene Indikatoren erstellen und den Code aktualisieren, um die Addition durchzuführen. Aber ich denke, wir müssen auch etwas tun, um den Offset zu erhalten.Solange man die Antwort auf die vorhergehende Frage nicht kennt, kann man keinen STLM erstellen. Wenn man sie kennt, kann man für jedes Paar und jeden TF einen eigenen STLM erstellen.
Versuchen Sie, über meine Frage nachzudenken, sie ist knifflig, aber hier liegt der Schlüssel zur Einschätzung der komplexesten digitalen Filter
...Außerdem denke ich, dass es viele Leute gibt, die diesen Thread lesen, die von dieser Art von Fragen profitieren werden..und von Ihren Antworten
Hallo Dvarrin,
Simba ist viel mehr qualifiziert, dies zu beantworten als ich bin sicher. Ich dachte nur, ich gebe Ihnen meine Meinung mit dem, was ich mit DF gelernt habe.
Wie Sie wissen, SATL -RSTL = STLM. Sie haben die SATL für EURUSD 4H berechnet (ich glaube, es war etwas wie P1=63, D1=40). RSTL ist einfach die SATL, die um ungefähr P verzögert wurde (in diesem Fall 31). Nun, das ist nur das, was ich gelesen und ausprobiert habe. Ob eine andere Verzögerungsberechnung besser ist oder nicht, müsste man nachforschen.
Sobald Sie diese beiden Zeilen haben, können Sie STLM berechnen. Soweit ich weiß, wird STLM von der digitalen Filtersoftware nicht automatisch erstellt. Ich verwende eine STLM-Vorlage (zusammen mit einer FTLM-Vorlage für FATLs) und ersetze einfach die Koeffizienten innerhalb des Indikators und ändere ein paar Dinge. Auf diese Weise ist die von Ihnen durchgeführte Spektrumanalyse spezifisch für jedes Währungspaar und die vom Programm generierten Koeffizienten spiegeln dies wider.
STLM lässt sich am besten als Histogramm darstellen (auch hier nur meine persönliche Erfahrung). Bitte sehen Sie sich das beigefügte STLM-Bild an. Die Notizen, die ich gemacht habe, sind grob, aber ich denke, sie sollten erklären, was vor sich geht.
Wenn Sie sehen, dass das Rot zu Grün wechselt, bedeutet das, dass die Unterschiede zwischen SATL und RSTL zusammenkommen. Wenn das Histogramm die Mittellinie kreuzt, hat die RSTL die SATL gekreuzt. Sie sehen, dass es sich hierbei um eine "Echtzeit"-Methode handelt, die ihre Wurzeln in den Methoden von Hurst hat. Der Schnittpunkt stellt ungefähr den Mittelpunkt der Bewegung dar. Ich bin mir nicht sicher, wo der "Anfang" und das "Ende" eingezeichnet sind, aber dies ist meine Interpretation der Funktionsweise des Indikators.
Er funktioniert nicht immer. Ich bin mir nicht sicher, wann er "am besten" funktioniert. Aber wie bei vielen anderen Dingen auch, ist er einfach ein weiteres Werkzeug, das Sie verwenden können.
Ich hoffe, das hat geholfen. Nochmals, das sind nur meine Erfahrungen, denn ich bin kein Experte für DFs. Ich glaube aber, dass sie von großem Wert sein können. Auch ich habe noch einiges zu lernen :-)
Sichere Geschäfte,
clHallo Clahn04 :-)
Vielen Dank für alles, was du geschrieben hast! Das ist eine wirklich schöne Art, die Hurst'sche Handelsmethode anzuwenden :-) Es ist schön, etwas wie Hurst zu haben und das ohne Verzögerung!!! Was die RSTL- und STLM-Indikatoren angeht, könnten Sie mir bitte sagen, wie wir die Verzögerung zu SATL hinzufügen, um RSTL zu erstellen? Müssen wir die Koeffizienten verschieben?
Um STLM zu erstellen, ersetzen wir meines Erachtens Wert1 durch die Koeffizienten von SATL und Wert2 durch die von RSTL, und für Wert3 und Wert4 tun wir dasselbe, aber vergessen Sie nicht, 1 zum Balkenindex hinzuzufügen. Ist das richtig?
Nochmals vielen Dank für Ihre Hilfe!!
Qualifiziert
Hallo Dvarrin,
Simba ist viel qualifizierter als ich, um dies zu beantworten, da bin ich mir sicher. Ich dachte nur, ich würde Ihnen meine Meinung mit dem, was ich mit DF gelernt habe, mitteilen.Ich glaube nicht, dass Ihre Kommentare sehr zutreffend sind.
Wie Sie wissen, ist SATL -RSTL = STLM. Sie haben die SATL für EURUSD 4H berechnet (ich glaube, es war etwas wie P1=63, D1=40). RSTL ist einfach die SATL, die um ungefähr P verzögert wurde (in diesem Fall 31). Nun, das ist nur das, was ich gelesen und ausprobiert habe. Ob eine andere Verzögerungsberechnung besser ist oder nicht, ist etwas, hinter das einige Forschung gehen müsste.Du bist auf einem guten Weg, konzeptionell, die Implementierung ist nicht ganz richtig, versuch mal in Bezug auf die Periode von Standard-SATL und Standard-RSTL zu denken...Poste sowohl P1 und D1 als auch Delays (0 für SATL...für RSTL..hier liegt der Schlüssel)
Sobald Sie diese beiden Zeilen haben, können Sie STLM berechnen. Soweit ich weiß, ist STLM nichts, was die Digitalfilter-Software automatisch erstellt. Ich verwende eine STLM-Vorlage (zusammen mit einer FTLM-Vorlage für FATLs) und ersetze einfach die Koeffizienten innerhalb des Indikators und ändere ein paar Dinge. Auf diese Weise ist die von Ihnen durchgeführte Spektrumanalyse spezifisch für jedes Währungspaar und die vom Programm generierten Koeffizienten spiegeln dies wider.Richtig, das ist der Weg, dies zu tun, Sie entwerten die eigentliche stlm2 Vorlage und ersetzen die Koeffizienten durch Ihre eigenen
STLM lässt sich am besten als Histogramm betrachten (auch hier nur meine persönliche Erfahrung). Bitte sehen Sie sich das beigefügte stlm-Bild an. Die Notizen, die ich gemacht habe, sind grob, aber ich denke, sie sollten erklären, was vor sich geht.
Wenn Sie sehen, dass das Rot zu Grün wechselt, bedeutet das, dass die Unterschiede zwischen SATL und RSTL zusammenkommen. Wenn das Histogramm die Mittellinie kreuzt, hat die RSTL die SATL gekreuzt. Sie sehen, dass es sich hierbei um eine "Echtzeit"-Methode handelt, die ihre Wurzeln in den Methoden von Hurst hat. Der Schnittpunkt stellt ungefähr den Mittelpunkt der Bewegung dar. Ich bin mir nicht sicher, wo der "Anfang" und das "Ende" eingezeichnet sind, aber das ist meine Interpretation, wie der Indikator funktioniert.Wenn Sie genug stlm2 sehen, werden Sie feststellen, dass dies leider normalerweise nicht der Fall ist. Meiner Meinung nach ist der beste Weg, stlm2 zu verwenden, der Farbwechsel... wenn sich der Abstand zwischen SATL und RSTL verringert, da wir einen glatten Filter mit doppeltem Puffer verwenden, gibt es viele Wahrscheinlichkeiten, dass sich der Trend ändert, schließlich implizieren wir, dass SATL ein rauschgefilterter Preis ist... und RSTL ist SATL, das um eine halbe Zyklusperiode verzögert ist, wenn sich also der Abstand verringert, findet ein Top oder ein Bottom statt.
Es funktioniert nicht immer. Ich bin mir nicht sicher, wann es "am besten" funktioniert. Aber, wie viele andere Dinge, ist es einfach ein weiteres Werkzeug, das Sie verwenden können.
Ich hoffe, das hat geholfen. Nochmals, das sind nur meine Erfahrungen, denn ich bin kein Experte für DFs. Ich denke aber, dass sie von großem Wert sein können. Auch ich habe noch einiges zu lernen :-)
Sichere Trades,
clSehr gute Kommentare, die genau ins Schwarze treffen.