Einige Anzeichen für die richtigen TCs - Seite 9

[fxsaber]

Petros Shatakhtsyan:

Warum ist das kein Thema?

Wenn wir den Preis erhöhen oder ihn mit einer Konstante multiplizieren, ändert sich die Art der Preisbewegung nicht.

Vielleicht habe ich den Begriff "Stabilitätsprüfung" falsch interpretiert. Wenn es um die Bewertung der Robustheit des TS geht, dann ist das Thema verfehlt.

[fxsaber]

fxsaber:

Was das Umdrehen und sogar das Mischenbetrifft, möchte ich einige Nachforschungen anstellen.

In den Kommentaren wurde vorgeschlagen, über das Verhalten des TS nach der Zeitumkehr nachzudenken - die Ticks gehen in die entgegengesetzte Richtung (von der Zukunft in die Vergangenheit), als ob der Rücklauf eingeschaltet wäre.

Dort können Sie auch nachlesen, bei welchen Symbolen die Umkehrung keinen Einfluss auf das Ergebnis des TS hat und bei welchen es sich um eine schwerwiegende Veränderung der Marktmuster handelt.

Glücklicherweise sollten Forex-Symbole mit dieser Zeitumkehrung theoretisch keine Marktmuster zerstören. Ich fand es interessant, dies an einem meiner TS zu testen.

Zunächst der Code für die Inversion der Tick-Serien in MQL5.

int TimeDayOfWeek( const datetime Date )
{
  MqlDateTime mTime;
  
  TimeToStruct(Date, mTime);
  
  return(mTime.day_of_week);
}

#define  HOUR 3600
#define  DAY (24 * HOUR)
#define  WEEK 7

// https://www.mql5.com/ru/forum/170953/page8#comment_6940794
datetime GetTimeDayOfWeek( const datetime TimeSource, const int Shift = 0, const ENUM_DAY_OF_WEEK Day = SUNDAY )
{
  const datetime Res = TimeSource / DAY * DAY;
  
  return(Res - (((WEEK + (TimeDayOfWeek(Res) - Day)) % WEEK) + Shift * WEEK) * DAY);
}

void ReverseTick( MqlTick &Tick, const long &Offset )
{
  Tick.time_msc = Offset - Tick.time_msc;
  Tick.time = (datetime)(Tick.time_msc / 1000);
  
  return;
}

// Инверсирование времени.
void ReverseTicks( MqlTick &Ticks[] )
{
  const int Size = ArraySize(Ticks);
  
  if (Size)
  {
    const long Offset = (long)(GetTimeDayOfWeek(Ticks[0].time, 0, MONDAY) + GetTimeDayOfWeek(Ticks[Size - 1].time, -1, SATURDAY)) * 1000;

    for (int i = 0; i < Size; i++)
      ReverseTick(Ticks[i], Offset);

    ArrayReverse(Ticks);
  }

  return;  
}

Auf der Grundlage dieser Funktion wird das Skript, das das invertierte Symbol erzeugt, angehängt. Wir werden mit ihr arbeiten. Die Ergebnisse sind wie folgt.

Der beste Pass des Optimierers auf das gerade Symbol.

Dasselbe gilt für das invertierte Zeitzeichen.

Keine Schlussfolgerung.

[Konstantin Nikitin]

fxsaber:

Dort können Sie auch nachlesen, bei welchen Symbolen sich die Umkehrung nicht auf das Ergebnis des TS auswirkt und bei welchen es sich um eine schwerwiegende Veränderung der Marktmuster handelt.

Das ist überhaupt nicht überraschend. Vor allem, wenn mit Indikatoren/Signalen gehandelt wird. Die umgekehrte Reihenfolge der Zecken ergibt ein anderes Bild. Dies führt dazu, dass die Indikatoren mehr oder weniger Einstiegs- bzw. Ausstiegssignale geben.
Das ist die einfachste Sache, die mir einfällt. Aber wenn man tiefer gräbt, wird man viele Nuancen erkennen. Und das alles wegen der Änderung des Tickmusters.

[fxsaber]

Konstantin Nikitin:

Das ist überhaupt nicht überraschend. Vor allem, wenn der Handel auf der Grundlage von Indikatoren/Signalen erfolgt. Umgekehrte Reihenfolge der Zecken, zeichnet ein anderes Bild. Dies führt dazu, dass die Indikatoren mehr oder weniger Einstiegs- bzw. Ausstiegssignale geben.
Das ist die einfachste Sache, die mir einfällt. Aber wenn man tiefer gräbt, wird man viele Details finden. Und das alles wegen der Änderung des Tickmusters.

Es ist, als ob der Eintrag aus dem Zusammenhang gerissen wurde. Sie müssen schon vorher einige Schlussfolgerungen gezogen haben. Bis jetzt habe ich aus diesen Sätzen nichts verstanden.

[Алексей Тарабанов]

Nikolai Semko:
Ich würde die Hauptsache hinzufügen:

• hat keine periodenabhängigen Parameter.
• Die Funktionsweise des TS hängt nicht vom aktuellen Chart-Zeitrahmen ab.
• die Funktionsweise von TS hängt nicht von dem Symbol-Instrument ab
• die gesamte Einstellung von TS - ist nur eine Einstellung des Risikomanagements (die Größe der verwendeten Kaution)

Geschichtenerzähler...

[Renat Akhtyamov]

Алексей Тарабанов:

Geschichtenerzähler...

Er hat nicht ganz Unrecht...

höchstwahrscheinlich in allem und beobachten atemlos die Reaktion... schweigend...

aber ich möchte das Bankett sozusagen fortsetzen.

;)

[Алексей Тарабанов]

Renat Akhtyamov:

Er hat nicht ganz Unrecht...

wahrscheinlich in allem und atemlos auf eine Reaktion wartend... schweigend.

aber ich möchte das Bankett sozusagen fortsetzen.

;)

Nur Martingale. Perfekt.

[Vladimir]

fxsaber:

...

Nehmen wir zum Beispiel EURUSD. Ich habe den TS ausgeführt und eine Reihe von Einträgen erhalten.

Dann haben wir das Symbol 100/EURUSD erstellt. Dann haben wir den TS laufen lassen. Die Einträge sollten mit den ursprünglichen Einträgen übereinstimmen.

Wenn dies nicht der Fall ist (99 %), ist der TS nicht korrekt geschrieben.

Ich verstehe nicht, wie TS auf Symbole reagieren sollte, die bis zu einem gewissen Grad genommen werden.

Ich sollte das klarstellen. Für 100/EURUSD sollten Ein- und Ausgänge die Plätze tauschen oder die Richtung der Transaktionseröffnung ändern (Verkaufen statt Kaufen). Das Vorzeichen der Änderung des inversen Wertes ist im gleichen Zeitintervall entgegengesetzt. Welche Transformationen sind angemessen? Ich denke, monotone Transformationen für den gesamten Zeitrahmen. Sowohl positive Multiplikation als auch Logarithmus mit einer beliebigen Basis.

Schließlich wird jeder zeichnen, wo er hätte kaufen sollen, wo er hätte verkaufen sollen, wenn die Geschichte des Kurses bereits existiert - kaufen bei den Tiefstständen und verkaufen bei den Höchstständen. Bei Transformationen mit einer monotonen Funktion bleibt die Lage der Extrema erhalten, das reicht aus.

[fxsaber]

Vladimir:

Wir sollten das klarstellen. Für 100/EURUSD sollten die Ein- und Ausstiege umgekehrt werden oder die Richtung der Handelseröffnung sollte umgekehrt werden (verkaufen statt kaufen).

Natürlich wird sich die Richtung ändern, aber nicht die Zeit.

Das Vorzeichen der Veränderung des inversen Wertes ist im gleichen Zeitintervall entgegengesetzt. Welche Transformationen sind angemessen? Ich denke, monotone Transformationen für den gesamten Zeitrahmen. Sowohl positive Potenzierung als auch Logarithmus auf beliebiger Basis.

Schließlich wird jeder zeichnen, wo er hätte kaufen sollen, wo er hätte verkaufen sollen, wenn die Geschichte des Kurses bereits existiert - kaufen bei den Tiefstständen und verkaufen bei den Höchstständen. Bei Transformationen mit einer monotonen Funktion bleibt die Lage der Extrema erhalten, das reicht aus.

Durch diese Umwandlung bleiben die lokalen Extrema tatsächlich bestehen. Es gibt nur eine Funktion, mit der sie identifiziert werden können - die ZigZag-Funktion mit einem Null-Min-Knie.

Lokale Extrema, die durch einen ZigZag mit einer anderen Größe des Min-Knies (der minimalen relativen Preisänderung zwischen den Extremen) oder einen Nicht-ZigZag (eine andere Funktion) identifiziert werden, fallen nach der Multiplikation mit der monotonen Funktion nicht zusammen.

Die Null-ZigZag-Invariante in der von Ihnen vorgeschlagenen Transformation ermöglicht es leider nicht, dass die modifizierte Reihe zur ursprünglichen Reihe zurückkehrt. Daher kann die Transformation nur das TC-Ergebnis für alle monotonen Funktionen ändern.

Für einige spezifische Funktionen ist jedoch auch die umgekehrte Transformation möglich. Ich habe die Funktion Konstante erwähnt. Das ist ganz elementar.

Sie haben auf ein allgemeineres Beispiel hingewiesen - die Multiplikation mit einer linearen (zeitlichen) Funktion. Für eine inverse Transformation ist jedoch mindestens ein kleines Intervall (mit mindestens zwei lokalen Extrema) der ursprünglichen Preisreihe erforderlich.

Gleichzeitig haben wir in der Realität kein solches Intervall von Anfangspreisreihen. Dies gilt selbst dann, wenn man die nicht ganz eindeutige wirtschaftliche Interpretation einer solchen Umwandlung außer Acht lässt. Vielleicht ist die Multiplikation mit einer linearen Funktion eine versteckte Inflation eines der Vermögenswerte.

Alles in allem gibt es leider keine Möglichkeit, die Multiplikation mit einer Konstanten zu verallgemeinern. Aber die Idee war sehr interessant, danke.

[Nikolai Semko]

Renat Akhtyamov:

Er hat nicht ganz Unrecht...

er ist genau richtig.