Einige Anzeichen für die richtigen TCs - Seite 6
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Ihr Beispiel, welches Beispiel?! Ihnen wurde eine Frage gestellt, was hat das mit mir zu tun?!
Dascha, du bist so weit - wie Saber sagt. Nicht zuständig, d.h. buh....
Es hängt davon ab, wer und wo (durch welches Programm und mit welchen Einstellungen) diese "Verbindungen" zu Ihnen sendet, ob das Muster funktioniert) Die "Suche" wird eine Grenze haben - Verarbeitungs-/Ausführungszeit, Antwort... Außerdem gibt es eine starke Abhängigkeit vom Volumen, egal wie man es betrachtet. Imho.
Offensichtlich verschleiert die nicht so gute Formulierung "korrekte TS" das Verständnis für das angesprochene Thema der mathematischen Eigenschaften der TS als Funktion des Preisvektors.
Saber, ich sehe die Verzweiflung in dir,
Ich hoffe, es schien
Es ist seltsam, die Öffentlichkeit nach ihren Ideen zu fragen.
Wenn Sie Ihre Gedanken zum Algotrading äußern, bringt das keine Negativität mit sich, wie sich herausstellt.
Das ist überhaupt nicht dasselbe. Ich will damit nur sagen, dass der TS die im ersten Beitrag des Threads genannten Bedingungen erfüllen muss.
Der Grundsatz lautet: Wenn Sie ein Muster handeln, sollte der TS nicht auf Dinge reagieren, die nichts mit dem Muster zu tun haben.
fxsaber:
Ich möchte noch hinzufügen, dass die Bewertung der Rentabilität/Profitabilität des TS für das Thema irrelevant ist. Ich bin mir sicher, dass jeder, der mit dem algorithmischen Handel gut gefahren ist, den falschen TS verwendet hat.
Ganz genau! Und was nützen diese korrekten TCs, wenn unser Ziel Geld ist? :)
Eine ordnungsgemäße TS erfordert keine manuellen Einstellungen. Und wenn wir einen falschen, profitablen TS haben, dann ist das ein Grund, Ihre Handelslogik zu überprüfen, um zu sehen, ob es Teile darin gibt, die in keiner Weise mit dem Marktmuster verbunden sind. Das heißt, es wird versucht, bestimmte Merkmale des Symbols loszuwerden.
Die schräge Sprache ist natürlich nicht mehr zeitgemäß. Wie auch immer, ein weiteres unverständliches Thema wurde eröffnet.
Erinnert ein wenig an den Grundgedanken der Invarianz gegenüber Transformationen in der Mathematik und Physik (Galois-Theorie, Lie-Gruppen usw.).
Solange TC invariant ist, ist dies eine sehr restriktive Bedingung. Auf dem Aktienmarkt beispielsweise kann die Strategie "Kaufen und Halten" funktionieren, aber wenn wir die Kurse "umkehren", wird sie nicht funktionieren (wir müssen verkaufen und halten). Unter der Voraussetzung, dass auch die TS Änderungen erfährt, sieht alles recht trivial aus. Aber vielleicht - es ist nur auf den ersten Blick und es ist möglich, einige Fehler auf diese Weise zu finden.
Ich bevorzuge den Monte-Carlo-Ansatz für die Preismodellierung. Auf der Grundlage der anfänglichen Preisreihen wird eine große Anzahl von Reihen mit ähnlichen Merkmalen wie die Ausgangsreihe gebildet, und das TS-Verhalten wird an ihnen überprüft. Etwas Ähnliches wurde bereits in diesem Thread erwähnt. Ich bestehe nicht auf diesem Ansatz, denn der Themenstarter hat diesen Ansatz sehr scharf als leere Theorie bezeichnet.