Einige Anzeichen für die richtigen TCs - Seite 3
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Sie (EUR und USD) haben unterschiedliche Volumina auf dem Markt, und es gibt einen erheblichen Unterschied in der Art und Weise, wie Lots gemessen werden und wie die Spekulanten ihre Budgets halten, wie hoch die Marge ist und wie Swaps gezählt werden. Die Konjunkturzyklen sind unterschiedlich und die Börsen öffnen zu verschiedenen Zeiten.
Ein funktionierender EA für EURUSD ist geradezu verpflichtet, den USDEUR zu fälschen.
Die Fliegen von den Koteletts trennen.
Es gibt ein Marktmuster zwischen EUR und USD.
Und es gibt eine gewisse Korrelation zwischen dem Wert dieser Währungen, die an die Händlerterminals übertragen wird. Dabei spielt es keine Rolle, ob es sich um EUR/USD oder USD/EUR oder 100*EUR/USD handelt. Es handelt sich einfach um eine Art Übersetzung eines Marktmusters zwischen EUR und USD.
Wenn Sie nicht mit einem Marktmuster zwischen dem Wert der beiden fiktiven Vermögenswerte handeln, sondern nur mit einer Reihe von Zahlen, die als Preise bezeichnet werden, dann ist das kein Thema.
Vorwärts- und Rückwärtskurse sollten auf jeden Fall auf die gleiche Weise gehandelt werden, d.h. Multiplikation mit Quoten, Addition von Quoten, es ist alles das Gleiche, was ist der Unterschied im Preis 2 oder 20, es sollte definitiv keinen Unterschied geben. Was die Potenzierung betrifft, so hängt sie vom Roboter ab. Wir erhalten nicht-lineare Daten und der Roboter nimmt sie anders wahr. Es ist jedoch möglich, auch mit nichtlinearen Verzerrungen umzugehen.
Die Hinzufügung ist bereits eine Verzerrung des Vermögenswertverhältnisses. Auch Provisionen, Festzelte und Tauschgeschäfte sind Multiplikation, nicht Addition.
Warum sollte das bei einem umgekehrten Zitat nicht funktionieren? Ich wüsste nicht, warum nicht
weil es keine Abstraktion ist. Dies ist ein konkreter Markt.
Übrigens lautet die Botschaft an die Gralssucher der Zeitreihenanalyse: Es ist zwar schwierig, den gesamten Währungskomplex zu erfassen, aber suchen Sie nach dem Unterschied zwischen vorwärts und rückwärts gerichteten Kursen. Die abgedroschenen Methoden der Physik und der Statistik sind nicht geeignet, weil sie Symmetrie voraussetzen. Und nebenbei bemerkt, sie funktionieren nicht.
Die Fliegen von den Koteletts trennen.
Es gibt ein Marktmuster zwischen EUR und USD.
Und es gibt eine Korrelation zwischen dem Wert dieser Währungen, die sich in den Terminals der Händler niederschlägt. Dabei spielt es keine Rolle, ob es sich um EUR/USD oder USD/EUR oder 100*EUR/USD handelt. Es handelt sich einfach um eine Art Übersetzung eines Marktmusters zwischen EUR und USD.
Wenn Sie nicht mit einem Marktmuster zwischen dem Wert von zwei bedingten Vermögenswerten handeln, sondern einfach mit einer Reihe von Zahlen, die als Preise bezeichnet werden, dann ist das kein Thema.
Interessantes Thema, ich werde es abonnieren.
Ich möchte hinzufügen, dass ich mich daran erinnere, dass ich früher versucht habe, den TS auf verrauschten Charts zu testen, die Logik ist etwas anders, aber das Prinzip ist ähnlich. Ich habe den Preis in Inkrementen aufgeschlüsselt, eine normalverteilte Reihe mit denselben Merkmalen wie die ursprüngliche Reihe in R simuliert, dann 1/2 der ursprünglichen Reihe + 1/2 der simulierten Reihe addiert und sie dann wieder in den Preis umgewandelt. Ich habe es nur einmal gemacht, und dann war es nicht automatisiert, aber das System, das ich nach dem gleichen Prinzip auf Stabilität getestet habe, hat ein Jahr lang ohne Überoptimierung und gut funktioniert.
Die Marktmuster ändern sich nicht in den Fällen, in denen
Aus der Sicht des externen Beobachters (des Roboters) verändern sie sich, und das sogar sehr stark. Selbst wenn wir davon ausgehen, dass wir es mit einem stationären Prozess zu tun haben, ändert sich in beiden Fällen der Amplituden-Frequenzgang. Einfach ausgedrückt: Indem wir die Amplitude der Schwingungen ändern, verändern wir die Fähigkeit eines externen Beobachters (oder Roboters), Muster (Signale) in diesen Schwingungen zu erkennen. Um für den Beobachter nichts zu verändern, muss er sich also selbst synchronisieren:
seit sich eine so respektable Menge hier versammelt hat:
Angebot EURUSD ist bis 1 5 Ziffern. Wie hat sich der USDEUR-Kurs verändert?
Wie sieht es mit den Zecken aus?
---
Versuchen Sie, es umzukehren :-)
Aus der Sicht des externen Beobachters (des Roboters) verändern sie sich, und das sogar sehr stark. Selbst wenn man davon ausgeht, dass es sich um einen stationären Prozess handelt, ändert sich in beiden Fällen der Amplituden-Frequenzgang. Einfach ausgedrückt: Indem wir die Amplitude der Schwingungen ändern, verändern wir die Fähigkeit eines externen Beobachters (oder Roboters), Muster (Signale) in diesen Schwingungen zu erkennen. Um für den Beobachter nichts zu verändern, muss er sich also selbst synchronisieren:
Wir sprechen hier von einem Muster zwischen zwei Vermögenswerten. Die Übersetzung dieses Musters in Terminal als Verhältnis der Vermögenswerte ist nur eine Möglichkeit, ein Marktmuster zu vermitteln.
Die rechte TS sollte gleichmäßig sein, unabhängig davon, ob die Übertragung vorwärts, rückwärts oder im Dominostil erfolgt.
seit sich eine so respektable Menge hier versammelt hat:
Angebot EURUSD ist bis 1 5 Ziffern. Wie hat sich der USDEUR-Kurs verändert?
Wie sieht es mit den Zecken aus?
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Versuchen Sie, es umzukehren :-)
Zu jeder Zeit.
USDEUR_bid = 1 / EURUSD_ask
USDEUR_ask = 1 / EURUSD_bid
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Einige Anzeichen für eine korrekte TS
fxsaber, 2020.02.28 06:34
Lassen Sie mich klarstellen, dass wir über mathematische Operationen sprechen, nicht über Computeroperationen. Das heißt, ein Drittel ist ein Drittel. Die Wurzel des PI ist die Wurzel des PI.
Der korrekte TS sollte gleich sein, unabhängig davon, ob ein Vorwärts-, Rückwärts- oder Domino-Sendevorgang im Gange ist.
rot - das sind mindestens drei verschiedene Zeitreihen in Bezug auf die Analyse
blue - was es braucht, ist die Antwort in meinem vorherigen Beitrag.