Flossen im Glas - Versuch zu verstehen, was mit den Zecken passiert ist - Seite 3
Sie verpassen Handelsmöglichkeiten:
- Freie Handelsapplikationen
- Über 8.000 Signale zum Kopieren
- Wirtschaftsnachrichten für die Lage an den Finanzmärkte
Registrierung
Einloggen
Sie stimmen der Website-Richtlinie und den Nutzungsbedingungen zu.
Wenn Sie kein Benutzerkonto haben, registrieren Sie sich
Das Angebot hat sich in dieser Situation nicht geändert. Die Höchstgebote kommen in einem dichten Strom. Die Ausbreitungssituation lag innerhalb der 979 Millisekunde. Gebote (einschließlich Limit auf Verkauf), ausgesetzt früher diese 979 Millisekunde kam zum Austausch bereits nach einer Haarnadel und bildete neue Ebenen, nachdem eine Lücke in einem Spread geschlossen. Schließlich würde schon ein einziger Verkaufsauftrag zu den alten Preisen ausreichen, um die Spanne wieder auf das vorherige Niveau zu bringen, was auch geschah.
Das heißt, Sie argumentieren, dass das Zeitintervall zwischen dem neuen Ask und Bid ein diskreter Wert ist, und dass es keine neuen Ask und Bid gibt, wenn die Ereignisse unter diesem Wert stattfinden?
Das Angebot hat sich in dieser Situation nicht geändert. Die Höchstgebote kommen in einem dichten Strom. Die Ausbreitungssituation lag innerhalb der 979 Millisekunde. Gebote (einschließlich Limit auf Verkauf), ausgesetzt früher diese 979 Millisekunde kam zum Austausch bereits nach einer Haarnadel und bildete neue Ebenen, nachdem eine Lücke in einem Spread geschlossen. Schließlich würde schon ein einziges Verkaufsangebot zu den alten Preisen ausreichen, um die Spanne wieder auf das vorherige Niveau zu bringen, was auch geschah.
Und wie kommt es, dass zwischen 13:00:11.979, als das große Gebot abgegeben wurde, und 13:00:12.008, als die neuen Limits im Stapel auftauchten, 3 Abschlüsse stattfanden (13:00:12.007)?
Glauben Sie, was Sie wollen. Glauben Sie, dass der BCS-Broker in C:))))....... auf der Jagd nach Nieten ist.
Und warum sollte man in diesem Fall von Brokern sprechen, wenn es sich um MMs handelt, die nur mit dem Aktienmarkt zu tun haben?
Ja, und wie kann man einen vollwertigen Stapel für ein solches liquides Instrument bereitstellen, wenn es sich nicht um ein MM handelt?
Und wie kann man einen vollen Becher für ein so flüssiges Instrument bereitstellen, wenn es sich nicht um ein MM handelt?
Die Liquidität eines Instruments wird nicht durch den Geldmarktfonds, sondern durch das allgemeine Interesse der Marktteilnehmer gewährleistet. Herrje, es ist lächerlich zu glauben, dass Si so liquide ist, weil die Market Maker auf ihm sind!
Und warum sollte man in diesem Fall von Brokern sprechen, wenn es um MM geht, die nur mit der Börse zu tun haben?
Und dann, dass in den Listen der Market Maker der Börse die Makler aufgeführt sind, und zwar die größten.
Und wie kommt es, dass es zwischen 13:00:11.979, als das große Gebot abgegeben wurde, und 13:00:12.008, als die neuen Limits im Stapel erschienen (13:00:12.007), 3 Abschlüsse gab?
Es ist schwierig, die Daten von MT zu interpretieren. Die Transaktionen bei 65821(2) erfolgten entweder auf der Kaufseite (Ask) oder auf der Verkaufsseite (Bid). Weder Ask noch Bid zeigten jedoch den angegebenen Preis an, weder vor 11,979 noch danach. Ich wage die Vermutung, dass es sich um den Effekt des gleichzeitigen Matchings der Limit-Orders in beide Richtungen handelt: Zwei entgegengesetzte Limit-Orders binden sich gegenseitig, bevor sich der Ask/Bid-Kurs gebildet hat. Dies kann bei Lücken oder in Fällen wie diesem geschehen.
Eigentlich Si-6.19 Instrument 03.04.2019 13:00
Der Spread im Tester verwirrte mich - über 60 Pips - und ich sah mir die Tick-Historie an.
Hier ist die Erklärung
Das Sternchen verweist auf das Kaufvolumen.
Hier ist eine grafische Darstellung des Tickers
Und ich verstehe nicht, was für eine Situation das war? Angenommen, jemand hat 12471 Lose auf einmal gekauft (was zweifelhaft ist), aber wie kann er Lose billiger kaufen als in der Anfangsphase des Marktes, nämlich 65822, wenn er 65875 auf diesen Tick gekauft hat? Oder handelt es sich um einen Fehler in der Chronologie? Wenn es sich um einen Fehler handelt, dann liegt der nächste Kurs bereits bei 65819!
Im Abschnitt dieses Ticks habe ich einen Stop-Loss, und es ist klar, dass der Tester schließt am maximalen Preis, aber in der Tat sollte der Preis niedriger sein, denn der Makler hätte nicht die Zeit gehabt, um den Handel in dieser Bewegung zu fahren, und das Ergebnis ist ein Unterschied von 30 Punkten zwischen Ticks und OHLC.
Im Anhang finden Sie eine Minute mit Zecken.
Alexej, diese Frage sollten Sie besser dem Support stellen. Ich denke, dann wird sich alles fügen.
Eigentlich Si-6.19 Instrument 03.04.2019 13:00
Der Spread im Tester verwirrte mich - über 60 Pips - und ich sah mir die Tick-Historie an.
Hier ist die Erklärung
Das Sternchen verweist auf das Kaufvolumen.
Hier ist eine grafische Darstellung des Tickers
Und ich verstehe nicht, was für eine Situation das war? Angenommen, jemand hat 12471 Lose auf einmal gekauft (was zweifelhaft ist), aber wie kann er Lose billiger kaufen als in der Anfangsphase des Marktes, nämlich 65822, wenn er 65875 auf diesen Tick gekauft hat? Oder handelt es sich um einen Fehler in der Chronologie? Wenn es sich um einen Fehler handelt, dann liegt der nächste Kurs bereits bei 65819!
Im Abschnitt dieses Ticks habe ich einen Stop-Loss, und es ist klar, dass der Tester schließt am maximalen Preis, aber in der Tat sollte der Preis niedriger sein, denn der Makler hätte keine Zeit gehabt, um den Handel in dieser Bewegung zu fahren, und das Ergebnis ist ein Unterschied von 30 Punkten zwischen Ticks und OHLC.
Im Anhang finden Sie eine Minute mit Zecken.
Die Liquidität eines Instruments wird nicht durch MM, sondern durch das allgemeine Interesse der Marktteilnehmer gewährleistet. Es ist lächerlich zu glauben, dass Si so liquide ist, weil die Market Maker sich auf sie stürzen.
Und dann sind es die Makler, und zwar die größten, die an der Börse als Market Maker gelistet sind.
Vielleicht handelt es sich hier um ein kleines Missverständnis. Auf Si-Marktmachern, weil sie liquide sind, nicht umgekehrt.
Und was die Liquiditätsvorsorge betrifft, so sollte man darüber nachdenken, ob das allgemeine Interesse der Teilnehmer in der Lage ist, den Becher schnell wieder aufzufüllen. Und warum sollten sie das tun, das ist doch genau die Aufgabe von MM?
Und MMs, ob Makler oder andere, jagen nicht nach Bolzen, sie flicken Löcher nach Bolzen.
...
Ein wirklich unangemessener Kommentar. Ich bin nicht daran interessiert, weiter zu diskutieren.
Sie sagen also, dass das Zeitintervall zwischen dem neuen Brief und dem neuen Gebot ein diskreter Wert ist, und wenn die Ereignisse kleiner als dieser Wert sind, gibt es kein neues Brief- und Gebot?
Ich werde es nicht mehr wiederkäuen. Ein Phantast wird einen anderen Phantasten immer verstehen.