Stochastische Resonanz - Seite 33

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Prival, Sie sind ein DSP-Spezialist. Ich habe festgestellt, dass solche Experten in der Regel gute Ergebnisse bei Foreh erzielen. Können Sie uns bitte Literatur empfehlen? Sie wissen schon, DSP selbst, Informationstheorie, irgendetwas anderes...
 

Es scheint mehr oder weniger klar zu sein.

Wir brauchen zwei Amplitudenreihen, eine für das Signal und eine für das Rauschen. Das zweite Array ist bereits eingetragen. Da wir nur einen Wert daraus benötigen, speichern wir ihn einfach ab und machen so das Array für unseren Bedarf frei. Die Aufteilung sollte also in etwa so aussehen:

double thr = data1[hmax];
for(i=0;i<N;i++) {
  if (data[i]<thr) {
    data1[i]=data[i]; 
    data[i]=0.0; 
  } else {
    data1[i]=0.0;
  }
}

Aber es ist wahrscheinlich noch viel schlimmer. Der Grund dafür ist, dass der Schwellenwert eigentlich für die Spektraldichte festgelegt werden sollte. Der Code für die Berechnung kann aus meinem Beispiel übernommen werden, aber da er imaginäre und reale Amplituden für jede Frequenz enthält, müssten wir nicht die Amplituden, sondern die Frequenzen in zwei Arrays aufteilen (d.h. Indizes, wobei jede Frequenz 2 Indizes entspricht: i und i+1). Es sieht also so aus, als ob wir 3 weitere Felder benötigen - eines für die Spektraldichte und zwei für Indizes (Frequenzen): Signal und Rauschen. Kurz gesagt, wir müssen uns ernsthaft damit beschäftigen und vor allem das Format der Datendatei für die FFT nach der Transformation verstehen. Der Link in der Kopfzeile von klot's library wird Ihnen dabei helfen.

Was die Langsamkeit angeht, so wäre es ohne Visualizer viel langweiliger, aber man kann den Prozess wenigstens genießen :). Das Minimieren des Terminals kann die Sache ein wenig beschleunigen.

P.S. Für Frequenzen können Sie mit einem Array arbeiten - schreiben Sie z.B. 1 für Signalfrequenzen und -1 für Rauschfrequenzen.

 

zur Mathematik

Du hast mich überrumpelt :)

  1. Obwohl ich sehe, dass Ihr Mathe-Niveau höher ist als Ihres. Ich empfehle, mit dem Buch "Signal Processing First Encounter" von Yukio Sato zu beginnen. Sie befasst sich mit der Physik der Prozesse, zumindest war das für mich immer so. Wenn ich die Prozessphysik nicht verstehe, kann ich auch die Mathematik nicht anwenden (sie wird angewandt :)).
  2. Klassisch. Marp Jr. Digitale Spektralanalyse. IHMO das beste Buch, Sie brauchen nicht nach anderen zu suchen.

Was ich sonst noch für den Devisenmarkt für notwendig (nützlich) halte.

Zu entscheiden, wann man in den Markt eintritt und wann man ihn verlässt

  1. Wald. Statistische Lösungsfunktionen. Achten Sie besonders auf den (zumindest im Radarbereich) berühmten Wald-Detektor mit zwei Schwellen.

Zur Vorhersage von Kursbewegungen

  1. Farina. Digitale Verarbeitung von Radarinformationen. Dort wird dem Kalman-Filter besondere Aufmerksamkeit gewidmet, da mathematisch bewiesen ist, dass er unter bestimmten Bedingungen genauer ist als andere. Aber es gibt oft Probleme mit diesen Bedingungen, ich habe eine Idee, wie es zu benutzen, darüber hinaus Forex-Markt selbst beseitigt viele Einschränkungen.

Statistik, verschiedene Arten von Verteilungen und deren Analyse.

  1. Boris Ruvimovich Levin. Theoretische Grundlagen der statistischen Funktechnik. Die einzige Ausgabe, in der wir keinen Fehler (Tippfehler) finden konnten. Desktop-Buch war, als ich meine Dissertation schrieb.

Auswahl der Bücher ist ein wenig spezifisch, aber gerade dort Wort Ziel (Ebene) ersetzen mit Preis (Close[0]), Erkennung von Manöver (auf Preisumkehr) und dann wird es klarer, was angewendet werden kann :)

Alles sichern, Bücher anhängen. Alle außer dem letzten, tut mir leid.

Ich appelliere noch einmal an alle, die die Möglichkeit und den Wunsch haben, im Team zu arbeiten, mich auf Skype zu finden (privalov-sv). Vod-Link zum Walker http://www.skypeclub.ru/skype.htm. Es ist sehr praktisch für die Kommunikation.

Es gibt viele Ideen, genug für alle, aber nicht genug Zeit und Energie. Man kann nicht alle aufstehen.

Hölle, der Rest nicht passen, nicht passieren die php. Sie haben also 1 Ausweg :) wer diese Bücher braucht -> Skype, ich bin fast immer da. Buchformat djvu

Dateien:
sato.zip  1353 kb
 

an lna01

"Aber es ist wahrscheinlich viel schlimmer als das... "

Sie haben Recht, dort wird es viel schlimmer sein, es ist nur die erste Etappe. Die Hauptsache ist, dass man versteht, wie man den Indikator richtig aufbaut und die Geschwindigkeit optimiert, denn es werden Formeln hinzugefügt und sehr gute IHMO. In Zukunft werde ich 2 weitere Puffer für die Phasenanalyse benötigen und ich möchte auf jeden Fall mit Fenstern experimentieren, auf jeden Fall mindestens zwei. Hemming und Butterworth. Die ersten Ergebnisse sind ermutigend. Versuchen Sie, nur die Amplitude der 1. Harmonischen des Spektrums aufzuzeichnen (ohne Schwellenwerte oder Sortierung). Es ergibt sich ein schönes Bild. Der erste Eindruck ist, dass die Knicke den Zeitpunkt bestimmen, an dem der Stop Loss gesetzt wird. Aber das muss noch geprüft werden, ich werde versuchen, morgen ein Bild zu posten.

 

Wie versprochen, stelle ich Bilder ein. Es ist etwas sehr Schönes daraus geworden, man könnte jetzt einen Experten schreiben. Aber irgendwo liegt ein Fehler vor. Vielleicht bin ich aus Versehen über etwas gestolpert. Sehen Sie bitte nach.

Abb. 1.

Abb.2

  1. Wenn ich das Vergleichszeichen in der Zeile ändere, verschwindet das Histogramm (siehe Abb.2),

if (data[i]<porog) //der Vergleich mit dem Schwellenwert in diesem Fall gibt es ein Histogramm

und wenn ja

if (data[i]>porog) // hier fehlt es

  1. Die Energie kann nicht negativ sein und die Amplitude auch nicht, geschweige denn deren Summe!!! :(
  2. Aber visuell sehr schön, ich würde es "Trendkurven-Energie
    3. "
  3. nennen
    4. .

P.S. Die einzige Frage, was ich wollte in dieser Zeile des Codes zu tun, wird nicht beantworten (wenn Sie einen Fehler zu finden), siehe oben eine allgemeine Idee des Indikators, was ich wollte, um zu bekommen, da alles in den Bildern. Wenn Sie auf den Bildern erklären können, was ich wegen meiner schwachen Hände bekommen habe. Ich werde dafür bezahlen. Ich habe einfach den MACD-Indikator genommen und ihn hinzugefügt, aber er sah nicht richtig aus.

Dateien:
pvf2.mq4  4 kb
 
Prival:

Aber wenn Sie in Bildern erklären können, was ich wegen meiner krummen Hände habe. Ich schulde dir eine Entschuldigung.


Dies: for( i=hmax ;i<N ;i++) - Ich verstehe es immer noch nicht. Ich meine, es ist natürlich nicht notwendig, alle Frequenzen durchzusehen, aber warum ab hmax?

Zweitens führt die Fourier-Transformation zu komplexen Amplituden. Die Amplitude für jede Frequenz entspricht also zwei Zahlen: dem Realteil und dem Imaginärteil. Die Energie ist gleich dem Modul von sqrt((Re+j*Im)*(Re-j*Im)). Ich kann aus eigener Erfahrung hinzufügen, dass Re und Im oft gegenphasig sind. Alles um eine Schwelle zu kürzen ist eine nichttriviale Transformation, und ich kann mir keine physikalische Bedeutung dafür vorstellen. Energie hat damit jedenfalls nichts zu tun.
Ich wiederhole: Sie müssen das Format der Datendatei für die FFT nach der Transformation verstehen. Der Link aus dem Header der klot-Bibliothek wird Ihnen helfen
 

lna01

Ich habe es herausgefunden, das ist alles, nur das Datenformat habe ich wirklich falsch verstanden. Sobald ich das Datenformat herausgefunden habe (ich habe die Frage an klot in der Filiale gestellt), werde ich mich mit einem Blatt Papier und einem Stift hinsetzen, um zu prüfen, was zusammenkommt. Ich habe mich an Matcad gewöhnt. Ich habe mich daran gewöhnt, mit Matcad zu arbeiten, und genau da liegt der Fehler. Bei for( i=hmax ;i<N ;i++) sollte man von 1 ausgehen (oder sogar eine eigene Variable daraus machen). Denken Sie nur, dass es eine klare physikalische Bedeutung hat, wenn wir sqrt((Re+j*Im)*(Re-j*Im)) verwenden.

 
Prival:

sie zu einer separaten Variable machen

Das ist richtig :) . Wenn wir einige Frequenzen abschneiden und den Rest nach Energie in "unterschwellig" und "überschwellig" einteilen, gibt es keine Schwierigkeiten mit dem physikalischen Sinn :)

P.S. Vielleicht erwähne ich den Indikator zu oft https://forum.mql4.com/ru/6275 :), aber dort wird die Arbeit mit den Amplituden richtig gemacht - man kann sie einfach übernehmen.
 
Was ist also die rote Linie in Abb. 2? Der Unterschied zwischen den Energien der realen und imaginären Teile? Sehr interessant. Und was bedeuten die Zahlen im Wertebereich des Indikators?
 
Es scheint ein Fehler in der Bibliothek zu sein, oder meine Hände sind wieder krumm :( habe meine Frage hier gepostet 'FFT Fast Fourier Transform Functions Library'), falls jemand das überprüfen kann. Habe ich Recht oder nicht? Versuchen Sie es in Matlab zu überprüfen.
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Grund der Beschwerde: