ZigZags Schäferhunde - Seite 9
Sie verpassen Handelsmöglichkeiten:
- Freie Handelsapplikationen
- Über 8.000 Signale zum Kopieren
- Wirtschaftsnachrichten für die Lage an den Finanzmärkte
Registrierung
Einloggen
Sie stimmen der Website-Richtlinie und den Nutzungsbedingungen zu.
Wenn Sie kein Benutzerkonto haben, registrieren Sie sich
Ich weiß nicht, ob ich das Recht dazu habe, aber ich werde Ihnen eine Nachricht zukommen lassen.
Das Tick-Volumen kann und sollte berücksichtigt werden, aber nur, wenn die Zeit berücksichtigt wird ))
Ich bin auf Krypto, es ist immer noch ein semi-wilden Markt. Ich wurde geraten, meine Trading-Studien an einer Krypto-Börse vor etwa 3-4 Jahren neu zu starten.
Wenn man bedenkt, dass ich der einzige der alten Garde bin, der ein ständiges Mitglied des Forums ist, bin ich wahrscheinlich der Unwissendste)
Ich weiß nicht, wie man handelt.)
Sie sind bescheiden)))) Ich denke, wenn es ein "Salz" gibt, dann ist es ein "Salz" in Afrika, das heißt, wenn das System "eisenfest" ist, dann funktioniert es überall. Krypto, Krypto, Krypto, die einfachste Option war hier, wie Buffett, kaufen ... Wenn Sie sich damit auskennen, können Sie mir vielleicht einen Rat geben. Es gibt inzwischen mehr als tausend dieser Kryptowährungen, auf welches Pferd soll ich setzen? Ich weiß nicht, wie man es macht, ich weiß nicht, wie man es repariert.
Auf welches Pferd soll ich setzen?
Derjenige, der läuft))
Standard-TFs (Zeitrahmen) werden nach Zeit, Reno-Balken nach Preis unterteilt. Und Sie können auch Tick-Volumen zu Renko-Balken hinzufügen, kein Problem damit. Der unbestreitbare Vorteil von reneko/cagi/range-bars besteht darin, dass kleine Preisschwankungen, das Rauschen, herausgefiltert werden, bei denen es unrentabel ist, zu handeln.
Können Sie uns etwas mehr über das Volumen erzählen?
Das kommt mir in den Sinn. Ich habe einen Kunden, einen tollen Kerl aus Kiew, aber damals wusste er noch nicht viel über Programmierung und Indikatoren, obwohl er von mir geschult wurde (nur in Programmierung).
Ich bat ihn, einen Roboterrohling mit Zickzack zu schreiben. Er schrieb mir ein ziemlich klares TOR, aber der Kerl war schlau, hatte nur wenig Erfahrung. Ich bat ihn, ein Blankoexemplar der Regeln für den Roboter zu schreiben, und er schickte mir die Aufgabenstellung. Das Problem ist jedoch, dass der Zickzackkurs die letzte Spitze neu zeichnet.
- Ich habe es nicht bemerkt!
- OK, lassen Sie uns einen einfachen Expert Advisor als Teil der Ausbildung schreiben, wir setzen X's auf die Oberseiten.
Als er eine Reihe von Kreuzen in der Luft hängen sah, wurde er traurig. Ich sage - es gibt eine Menge Narren im Devisenhandel, die behaupten, dass der Indikator wertlos ist, weil er überzogen ist. Aber es ist nicht so, nur Fugu ist giftig, man muss wissen, wie man ihn zubereitet ))
Wenn es nur so einfach wäre!), geht es darum, Statistiken zu sammeln und darauf basierend Entscheidungen zu treffen, aber der "Krankenhausdurchschnitt" verstellt den Blick auf ein individuelles Ereignis.
Wenn es nur so einfach wäre), geht es darum, Statistiken zu sammeln und auf dieser Grundlage eine Entscheidung zu treffen, nur dass die "durchschnittliche Temperatur im Krankenhaus" die Sicht auf ein einzelnes Ereignis verstellt.
Wahrscheinlich ist es sinnvoll, noch einmal auf das Allgemeingültige hinzuweisen - die Wiederholung der alltäglichen Wahrheiten macht es nicht schlimmer.
Es gibt verschiedene Möglichkeiten, den Preis auf dem Markt anzuzeigen - Renko, Renji, Ekeioboost, Kagi usw. Üblicherweise werden sie in zeitunabhängig und zeitabhängig unterteilt, aber das ist meiner Meinung nach keine sinnvolle Unterteilung. Es ist imho besser, nach der Beständigkeit eines Merkmals zu klassifizieren. In diesem Fall kann die übliche Kursdarstellung als gleichzeitlich bezeichnet werden, d.h. jeder Balken hat immer die gleiche Zeitspanne, während die Eröffnungs-/Schlusskursdifferenz und die Hg/Lw-Differenz stark variieren können.
Renko ist equi-opn/cls, d.h. der Unterschied zwischen Eröffnungs- und Schlusskurs ist immer gleich modulo und gleich der Renko-Größe, während der Unterschied zwischen Hg und Lw variiert, aber im Bereich von ein bis zwei Renko-Größen liegt. Die Zeitspanne im Renko-Balken ist ebenfalls unterschiedlich.
Rencos sind äqui-Hg/Lw, d.h. die Differenz zwischen dem höchsten und dem tiefsten Punkt des Balkens ist immer konstant, die Preisdifferenz des opn/cls Balkens kann innerhalb der Größe des Rengs beliebig sein. Auch die Zeit in der Bar Randge ist unterschiedlich lang.
Wenn wir davon ausgehen, dass die Tick-Darstellung des Preises am natürlichsten ist, dann ist ein Diagramm mit Rendezvous-Balken im Wesentlichen ein Tick-Diagramm mit der Größe eines Ticks pro Rendezvous. Wenn es zum Beispiel Tickkurse mit fünfstelliger Tickgröße gibt und wir programmatisch einen vierstelligen erstellen müssen - finden Sie Min/Max, sobald ihre Differenz 10 übersteigt, wird ein neues vierstelliges Tickdiagramm gebildet, d.h. wir erhalten ein vierstelliges Renditediagramm mit 1 Größe.
Equity-Volumes sind, wie der Name schon sagt, Balken, bei denen die Anzahl der Ticks gleich ist, alle anderen Merkmale, die mit dem Preis verbunden sind, sind für jeden Balken unterschiedlich. Meiner Meinung nach ist dies die sinnloseste Darstellung des Preises. Der Preisfluss, wenn wir ihn von einer Vielzahl von Anbietern betrachten, hat immer eine Breite von einigen Spreads. Diese Breite ist im Laufe der Zeit nicht konstant, sondern vergrößert und verkleinert sich. Jedes Maklerunternehmen sendet die Preise an die Terminals seiner Kunden, die das Programm - nennen wir es Preisfilter - verwenden. Man muss schon sehr einfältig sein, um nicht zu verstehen, dass ein erheblicher Teil des Gewinns von Maklerunternehmen aus dem Kursfilter stammt, und deshalb ist seine Logik nicht einfach. Die Anzahl der erzeugten Ticks wird durch diese Logik bestimmt, d.h. Äquivolumen-Balken sehen bei verschiedenen Maklerunternehmen unterschiedlich aus und können sogar bei verschiedenen Konten innerhalb eines Maklerunternehmens unterschiedlich aussehen. Um auf das Thema der Branche zurückzukommen - die statistischen Merkmale von Zickzackkursen werden aufgrund der Funktionsweise von Kursfiltern bei verschiedenen Maklerunternehmen unterschiedlich sein, und innerhalb ein und desselben Maklerunternehmens werden sie aufgrund der nichtlinearen internen Logik des Kursfilters ständig "fließend" sein. Es ist klar, dass diese Unterschiede und Veränderungen gering sein werden, aber der statistische Vorteil von Pastuhov ist, soweit ich weiß, ebenfalls gering, so dass es imho nur theoretisch möglich ist, daran zu verdienen.
Dies ist das Ergebnis der Bestimmung der Differenz zwischen den Extremen in Abhängigkeit von der Änderung des Schwellenwertes für Kagis ZZ. Abbildung b) - kumulative Kurve.
Dasselbe gilt für Renkos ZZ.
Mir fällt ein interessantes Merkmal auf: die Chi-Quadrat-Verteilung:
Sehen Sie, bei k=1 gibt es eine Ähnlichkeit mit Kagis ZZ, bei k=2 ist der Exponent genau derselbe wie im ZZ-Diagramm von Renko.
Die Chi-Quadrat-Verteilung tendiert mit zunehmendem k zur Normalverteilung.