Von der Theorie zur Praxis - Seite 272
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Ich und Novaja haben ein wenig nachgeforscht.
Die Tics kommen in zufälligen Abständen ins Terminal. Alexander schrieb, es sei wichtig zu wissen, um welche Art der Verteilung es sich handelt. Ich habe die Tick-Historie von mt5 übernommen, so dass ich mit Millisekundengenauigkeit arbeiten kann.
...
Die Formel lautet:
gamma(4e+00, 2.8e+01) * 5e-01 + cauchy(0e+00, 7.37e+02) * 2e+00 * 5e-01
Dies ist eine Formel für einen bestimmten Handel, alle haben leicht unterschiedliche Parameter und Koeffizienten.
Im Allgemeinen sieht die Funktion wie folgt aus
Funktion(k, Θ, γ, c){
gamma(k, Θ) * c + cauchy(x0=0, γ) * 2 * (1-c)
}
der Parameter c liegt zwischen 0 und 1
Bitte sagen Sie mir, @Dr. Trader, ob Sie unter den DCs, die leicht abweichende Parameter und Koeffizienten in dieser allgemeinen Formel haben, welche gefunden haben, die nicht 5, sondern 4 Ziffern angeben?
Meine Herren!!!!!
Während ich weiß, dass es in der Tasche ist und meine Taschen bereit sind, beginnt mein linkes Auge vor unbändigem Gelddurst zu zucken... :))))))))
Schon auf den ersten Seiten des Threads fanden wir heraus, dass ein paar Stunden)))
An alle: Natürlich kann jede Maklerfirma ihre eigenen Kursfilter haben. Ich glaube nicht, dass es irgendetwas mit solchen Laufzeiten von Geschäften zu tun hat).
Auch auf den ersten Seiten des Threads fanden wir heraus, dass ein paar Stunden)))
An alle: Natürlich kann jede Maklerfirma ihre eigenen Kursfilter haben. Bei solchen Transaktionsdauern hat das keine Auswirkungen. Bin ich der Einzige, der das versteht?)
Natürlich nicht, siehe https://www.mql5.com/ru/forum/221552/page179#comment_6499483
Meine Herren!!!!!
Als ich merke, dass alles in der Tasche ist und meine Taschen bereit sind, beginnt mein linkes Auge vor unbändigem Gelddurst zu zucken... :))))))))
Selbst wenn die Theorie fertig ist, ist der Übergang zur Praxis nicht einfach. Glauben Sie mir.....
Meine Herren!!!!!
Während ich weiß, dass es in der Tasche ist und meine Taschen bereit sind, beginnt mein linkes Auge vor unbändigem Gelddurst zu zucken... :))))))))
Das ist prinzipiell nicht schwer zu machen. In diesem Diagramm ist die Gamma-Verteilung bereits nach 400 ms fast Null.
Grob gesagt, ist alles, was länger als 400 ms ist, bereits Cauchy.
Aber Werte mit einer Pause < 400 ms können nicht alle gelassen werden. Es kann eine Zufallszahl zwischen 0 und 1 (Gleichverteilung) erzeugt werden. Wenn diese Zahl kleiner ist als [koshi / (gamma + koshi)] aus der Formel, verwerfen wir auch dieses Häkchen.
Im Allgemeinen gefällt mir diese Idee - wenn ein Tick länger als 400 ms ausbleibt, ist etwas nicht in Ordnung, und ein Tick, der schließlich kommt, ist "schlecht". Es ist besser, noch etwas länger auf die nächste Ausgabe zu warten.
Nein, Doc. Da liegst du ein wenig falsch.
Ein weiteres Mal. Hier ist das, was du zusammen mit der bezaubernden Novaja gefunden hast:
Die Formel:
gamma(4e+00, 2.8e+01) * 5e-01 + cauchy(0e+00, 7.37e+02) * 2e+00 * 5e-01
Dies ist eine Formel für einen bestimmten Handel, alle haben leicht unterschiedliche Parameter und Koeffizienten.
Im Allgemeinen sieht die Funktion so aus:
function(k, Θ, γ, c){
gamma(k, Θ) * c + cauchy(x0=0, γ) * 2 * (1-c)
}
der Parameter c liegt zwischen 0 und 1
Mein Gott! Nun, du drehst dich immer weiter im Kreis!
Man muss den Flussgamma(k, Θ) * c, der durch den Generator dieser Verteilung gegeben ist, VERMEIDEN.VORHER! Lesen von echten Zecken und Pseudo-Zecken. ALLE.
Sie erhalten die besten BP-Schritte und die höchste Handelsintensität im gleitenden Fenster.
Nun, ich weiß nicht, wie ich es sonst erklären soll...
Sagen Sie mir bitte, @Dr. Trader, gibt es unter den Maklerfirmen, die leicht abweichende Parameter und Koeffizienten in dieser allgemeinen Formel haben, welche, die nicht 5, sondern 4 Ziffern angeben?
Nein, ich habe nur fünf Ziffern gelernt.
Einige der von mir überprüften regulären Handelsplätze hatten K=4, nicht weniger.
Ich habe auch MetaQuotes-Demo ausprobiert - dort ist K=1,38, aber wenn man K auf 1 oder 2 rundet, stimmen die Verteilungen nicht sehr gut überein. Aber das Rauschen in den Tickzeiten ist auch dort anders, der "Zaun" mit einer nicht ganzzahligen Periode.
Auch gab es ein interessantes Ergebnis auf Ticks von der Website des Brokers heruntergeladen, alles weniger als 500 ms ist sehr ausgedünnt dort. Und wieder der "Zaun". Wenn wir versuchen, den Durchschnitt zu ermitteln und mit einer Formel zu beschreiben, ergibt sich K=200.
Ich habe den Eindruck, dass alle öffentlichen Quellen für Ticks die Zeit irgendwie verfälschen, plus oder minus 10 Millisekunden addieren oder abrunden.
Es ist seltsam, dass Handelsunternehmen dies tun, denn ihre Auftragsausführungszeit liegt bei Hunderten von Millisekunden, und niemand würde überhaupt auf Ticks handeln.
Man muss den Flussgamma(k, Θ) * c, der durch den Generator dieser Verteilung gegeben ist, VERMEIDEN.VORHER! Lesen von echten Zecken und Pseudo-Zecken. ALLE.
Sie erhalten die besten BP-Schritte und die höchste Handelsintensität im gleitenden Fenster.
Nun, ich weiß nicht, wie ich es sonst erklären soll...
Ich glaube, ich hab's.
Schritt 1 - Erstellen Sie Ihre eigene Uhr, mit zufälligen Pausen zwischen den Taktzyklen, wie diese Verteilung. Nehmen Sie in jedem Zyklus den aktuellen Geld-/Briefkurs und erstellen Sie daraus eine Zeitreihe.
Schritt 2 - Ich verstehe es noch nicht, ich muss darüber nachdenken. Mit solchen Zeitreihen kann ich nicht handeln, das ist bereits HFT.
Gehe ich recht in der Annahme, dass der K-Faktor der Erlang-Verteilung ein guter Indikator für die Fairness des Handels ist?
Ein bisschen spezifischer Humor: