Von der Theorie zur Praxis - Seite 275
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Du machst einen auf Dummkopf...
Die Zeit für Streitereien ist vorbei, Onkel.
Es ist Zeit, Geld zu verdienen, meine Herren!!!
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Alexander, sag es den ehrlichen Lesern dieses Threads.
Besteht das Risiko, diese Strategie zu verlieren (vorausgesetzt, alle Bedingungen des Risikomanagements sind erfüllt)?
Frage: Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit eines richtigen Markteintritts und ist sie gleich 1?
Wurde die Strategie anhand historischer Daten im Terminal-Strategie-Tester getestet?
Alexander, sag es den ehrlichen Lesern dieses Threads.
Besteht das Risiko, diese Strategie zu verlieren (vorausgesetzt, alle Bedingungen des Risikomanagements sind erfüllt)?
Eine Unterfrage: Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, richtig in den Markt einzusteigen, und ist sie gleich 1?
Wurde die Strategie anhand historischer Daten im Terminal-Strategie-Tester getestet?
Gute, ernsthafte Fragen, Rena.
1. Es besteht kein Risiko eines Totalverlustes. Es besteht das Risiko von Drawdowns, und sie sind vorhanden, solange der Nicht-Entropie-Faktor nicht aktiviert ist.
2. Wenn Sie das gleitende Fenster (unterschiedlich für verschiedene Währungspaare!) sorgfältig berechnen, beträgt die Wahrscheinlichkeit einer korrekten Eingabe, d.h. einer erfolgreichen Transaktion, 80%.
3. NEIN. Es ist eine sehr schwierige Aufgabe, Zeckenarchive in die erforderlichen Erlang-Flows für verschiedene K-Faktoren umzuwandeln. Mit Enthusiasten arbeiten wir privat daran.
Wenn wir die Arbeit von Punkt 3 erledigen, dann können diese Reihen meiner Meinung nach erfolgreich in anderen Modellen, einschließlich Prognosen, verwendet werden.
Und es werden coole, fantastische Prognosen sein. Das wäre dann das Ende der Geschichte.
Gute, ernsthafte Fragen, Rena.
1. Es besteht kein Risiko einer vollständigen Entleerung. Es besteht die Gefahr eines Rückgangs, und zwar so lange, bis der Nicht-Gentropie-Faktor einbezogen wird.
2. Wenn Sie das gleitende Fenster (unterschiedlich für verschiedene Währungspaare!) sorgfältig berechnen, beträgt die Wahrscheinlichkeit einer korrekten Eingabe, d.h. einer erfolgreichen Transaktion, 80%.
3. NEIN. Es ist eine sehr schwierige Aufgabe, Zeckenarchive in die erforderlichen Erlang-Flows für verschiedene K-Faktoren zu konvertieren. Mit Enthusiasten arbeiten wir privat daran.
Wenn wir die Arbeit von Punkt 3 erledigen, dann können diese Reihen meiner Meinung nach erfolgreich in anderen Modellen, einschließlich Prognosen, verwendet werden.
Und es werden coole, fantastische Prognosen sein. Das wäre das Ende der Geschichte.
GUT.
Ich habe zuerst über den Markov-Prozess gelesen
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81
Und dann über das autoregressive Modell.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C
und hat es nicht bekommen....
Wenn wir einen markovianischen Prozess wollen, dann:
"Die Werte einer Zeitreihe zu einem bestimmten Zeitpunkt hängen linear von den vorherigen Werten derselben Reihe ab."
....
In Forex ist es unmöglich, oder möglich, aber nicht lange.
)
GUT.
Ich habe zuerst über den Markov-Prozess gelesen
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81
Und dann über das autoregressive Modell
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C
und ich kapiere es nicht....
Wenn wir einen markovianischen Prozess wollen, dann:
"Die Werte einer Zeitreihe zu einem bestimmten Zeitpunkt hängen linear von den vorherigen Werten derselben Reihe ab."
....
In Forex ist es unmöglich, oder möglich, aber nicht lange.
)
Ich habe Ihnen gesagt, dass nur mein Modell einen Markov-Prozess benötigt, d.h. den Erlang'schen Fluss bei k=1. Aber bei höherem K gibt es andere Strömungen, die Nachwirkungen haben. Und diese sind meiner Meinung nach sehr gut für Vorhersagen geeignet.
Im Allgemeinen ist der goldene Schlüssel zum Knacken von Forex die Fähigkeit, Zeitreihen in Erlang-Ströme unterschiedlicher Ordnung umzuwandeln.
ALLE. Dieses Thema kann geschlossen werden.
Ich habe Ihnen gesagt, dass nur mein Modell einen markovianischen Prozess benötigt, d.h. einen Erlang-Fluss bei k=1. Aber bei höherem K haben wir andere Strömungen, die eine Nachwirkung haben. Und diese sind meiner Meinung nach sehr gut für Vorhersagen geeignet.
Im Allgemeinen ist der goldene Schlüssel zum Knacken von Forex die Fähigkeit, Zeitreihen in Erlang-Ströme unterschiedlicher Ordnung umzuwandeln.
ALLE. Das Thema kann geschlossen werden.
Alexander, das Thema ist zu früh, um es abzuschließen, gehen wir ihm auf den Grund.
Angenommen, Sie sind zu einem bestimmten Zeitpunkt mit dem maximalen Risiko in den Markt eingestiegen. Sie haben maximal 10 Minuten Zeit, um die Zitate zu beobachten. Es wird zu 100 % gegen Ihre Bestellung verstoßen.
Nun das Fazit: Die Arbeit mit der beschriebenen Strategie ist eine sehr philosophische Frage.
Alexander, es ist zu früh, um das Thema abzuschließen, gehen wir der Sache auf den Grund.
Nehmen wir an, Sie sind zu einem bestimmten Zeitpunkt mit maximalem Risiko eingestiegen. Sie haben 10 Minuten Zeit, um sich das Zitat anzusehen. Es wird zu 100 % gegen Ihre Bestellung verstoßen.
Nun zum Fazit: Die Arbeit an der beschriebenen Strategie ist eine sehr philosophische Frage.
Nein, es macht keinen Spaß, nur zu spekulieren. Warten Sie auf das Signal - es wird eine Bestätigung oder Widerlegung all dessen sein, was in diesem Zweig gesagt wurde. Sie steht im Blickpunkt der Öffentlichkeit. Alle ehrlich und ohne Dummheiten.
GUT. Das Thema kann geschlossen werden.
Das Thema hätte schon vor langer Zeit geschlossen werden sollen, vor etwa 50 Seiten). Aber wir können darüber reden.
Beginnen wir mit der Tatsache, dass der Markt (der Markt, nicht Forex, aber Forex-Kurse werden vom Markt generiert) vollständig deterministisch ist. Es gibt nichts Zufälliges auf dem Markt - alle Handlungen von Händlern, was auch immer sie sind, unterliegen einer einfachen Regel, wenn... dann... Kein normaler Händler kauft, verkauft oder bietet nach dem Zufallsprinzip. D.h., jeder Kauf/Verkauf ist durch spezifische, keineswegs zufällige Aktionen der Händler vorbestimmt, sowohl momentane als auch frühere - die Platzierung von Kauf-/Verkaufsaufträgen zu einem bestimmten Preis, der die Preisbewegung bestimmt. Noch einmal: absolut nichts Zufälliges.
Wirhaben nicht angenommen, dass die Quantentheorie im Gegensatz zur klassischen Theorie eine im Wesentlichen statistische Theorie ist, in dem Sinne, dass aus genau definierten Daten nur statistische Schlussfolgerungen gezogen werden können. Gegen eine solche Annahme sprechen zum Beispiel die bekannten Experimente von Geiger und Bothe.Aber die starke Aussage des Kausalitätsgesetzes, "wenn man die Gegenwart genau kennt, kann man die Zukunft vorhersagen", ist als Prämisse falsch, nicht als Schlussfolgerung. Wir können die Gegenwart im Prinzip nicht in allen Einzelheiten kennen.
Hier fängt es an, interessant zu werden). Aber solange die Idee nicht die Massen erreicht hat, ist es zu früh, um über Konsequenzen zu sprechen.
Yuri, können Sie die Verteilung der Zeitintervalle zwischen den Ticks erklären, die Dr. Trader hier vorhin gepostet hat? Nähern wir uns der Praxis. Ich verstehe und akzeptiere die Erlang-Distribution. Aber was ist diese Cauchy-Verteilung? Ich nehme an, dass es mit der Heisenbergschen Unschärferelation zu tun hat. Und das bedeutet, dass wir sie auf jeden Fall loswerden sollten - und zwar ausschließlich im Erlang-Flow einer bestimmten Ordnung K. Ist es nicht so?
Yuri, können Sie die Verteilung der Zeitintervalle zwischen den Ticks erklären, die Dr. Trader hier vorhin gepostet hat?
Nähern wir uns der Praxis.
Wie viel näher am Thema.)) Zählen Sie aber, wie Sie wollen.)
Ich werde mich nicht einmal mit diesen Verteilungen befassen. Die Verteilung ist so, wie sie in Wirklichkeit ist, und der Versuch, sie an etwas anzupassen, das einen Namen hat, ist imho unbegründet. Warum sollte sie etwas Bestimmten entsprechen, das bereits bekannt ist?
Niemand hat auch nur versucht, die Verteilung der Strahlung des Schwarzen Körpers durch bereits bekannte Verteilungen zu beschreiben. Warum zur Hölle versuchen wir, etwas bereits Bekanntes hier wiederzugeben?