Von der Theorie zur Praxis - Seite 270

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Ich und Novaja haben ein wenig nachgeforscht.

Die Tics kommen in zufälligen Abständen ins Terminal. Alexander schrieb, es sei wichtig zu wissen, um welche Art der Verteilung es sich handelt. Ich habe die Tick-Historie von mt5 übernommen, so dass ich mit Millisekundengenauigkeit arbeiten kann.


Die Verteilung der Pausen zwischen den Ticks selbst sieht folgendermaßen aus

"Ungefähr" deshalb, weil die Grafik gemittelt ist. Das Tilling verzerrt die Echtzeit der Zecken. Entweder runden Sie sie auf ~10 Millisekunden auf, oder Sie ändern zyklisch ihre Generierungsrate. Vor der Mittelwertbildung sieht dieses Diagramm (Fenster 0-100ms) wie folgt aus

Ich habe dieselben Spitzen in Alexanders Diagrammen gesehen, und jetzt ist es klarer, woher sie kommen.


Im Ergebnis zeigte sich, dass die gemittelte Häufigkeitsgrafik durch die Summe von Gamma- und Cauchy-Verteilungen beschrieben werden kann. Der erste Parameter der Gamma-Verteilung kann bei einigen Geschäften als ganze Zahl gewählt werden, und die Gamma-Verteilung wird zu ihrem Spezialfall, der Erlang-Verteilung.


Dies ist ein Diagramm aus einem anderen Handel:

schwarze Linie - Verteilung, wie sie aus der Tick-Historie empfangen wird
rot - durchschnittlich
lila ist das, was man nach der Formel aus gamma+coshi erhält.

Es sieht nicht perfekt aus, aber es sieht auch auf einer logarithmischen Skala gut aus, und die Spitze und das Ende stimmen im Allgemeinen überein.


Der Schwanz der Verteilung deckt sich gut mit den Zehntelsekunden



Die Formel:

gamma(4e+00, 2.8e+01) * 5e-01 + cauchy(0e+00, 7.37e+02) * 2e+00 * 5e-01

Dies ist eine Formel für einen bestimmten Handel, alle haben leicht unterschiedliche Parameter und Koeffizienten.

Im Allgemeinen sieht die Funktion etwa so aus
Funktion(k, Θ, γ, c){
gamma(k, Θ) * c + cauchy(x0=0, γ) * 2 * (1-c)
}

der Parameter c liegt zwischen 0 und 1

 
Das erinnert mich an die universelle Redoxformel, die ich 1973 entdeckt habe.
 

hat sie eine Wirkung?

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Wanzen, Wanzen, Fragen

fxsaber, 2018.03.27 21:06

Ausführen von EA im Modus "Alle Ticks" auf MQ-Demo

void OnTick()
{
  static int i = 0;
  
  if (i < 2)
  {
    MqlTick Tick;
    
    if (SymbolInfoTick(_Symbol, Tick))
      Print(Tick.time_msc);
      
    i++;
  }
  else
    ExpertRemove();
}


Ergebnis

Si-6.18,M1 (MetaQuotes-Demo): every tick generating
Si-6.18,M1: testing of Experts\fxsaber\LimitsSlippage.ex5 from 2018.03.25 00:00 to 2018.03.27 00:00 started
2018.03.26 10:00:00   1522058400378
2018.03.26 10:00:00   1522058400013
2018.03.26 10:00:00   ExpertRemove() function called

Die Zeit des ersten erzeugten Ticks ist länger als die des zweiten - Fehler.


 
Kirill Belousov:

Hat es eine Wirkung?

Nein, dieser Fehler scheint nur im Testprogramm aufzutreten, und zwar bei den von ohlc erzeugten Ticks.
Ich habe die Tick-Historie aus dem MT5 übernommen (View-Symbols, ticks tab), das hat damit nichts zu tun.

 
Dr. Trader:

Novaja:

Ich danke Ihnen sehr für diese Art von Forschung.

Dies ist eine Sache, die es wert ist, als Artikel mit einem Honorar für sie eingerahmt zu werden.

Hochachtungsvoll,

A_K2.

 
Also gut, Brüder. Wir haben die Theorie hier schon mehr als einmal gesehen. Aber wo bleibt die Praxis???? Was nützt die Theorie, wenn man sie nicht in die Praxis umsetzen kann?
 

Aus dieser Studie lassen sich die wichtigsten praktischen Schlussfolgerungen ziehen:

1. Wir sollten lernen, Ticks, die zur Cauchy-Verteilung gehören, zu "verwerfen" und nur mit denen zu arbeiten, die zur Gamma-Verteilung gehören (in unserem diskreten Fall die Erlang-Verteilung)

2. Wenn dies der Fall ist, sollte die Lösung des Problems folgendermaßen aussehen:.

Jetzt arbeite ich in einem beweglichen exponentiellen Zeitfenster, und in ihm zähle ich echte Ticks und Handelsintensität, und es sollte umgekehrt sein - mit dem beweglichen Volumen der Tick-Auswahl zu arbeiten und zu zählen, wie lange diesesTick-Volumen"gesammelt", und nur dann die Intensität zu finden.

Dr. Trader undNovaja, Sie leisten wirklich großartige Arbeit.

 
Mihail Marchukajtes:
Alles klar, Leute. Wir haben die Theorie hier schon mehr als einmal gesehen. Aber wo bleibt die Praxis???? Was nützt die Theorie, wenn man sie nicht in die Praxis umsetzen kann?

Zum Teufel mit der Praxis!!! Die Leute machen hier wirklich tolle Entdeckungen!!!

 
Alexander_K2:

Zum Teufel mit der Praxis!!! Die Leute machen hier wirklich tolle Entdeckungen!!!

Jede Entdeckung ist wertlos, wenn sie keine praktische Anwendung hat. Außer vielleicht in der Physik oder in der Astrologie. Aber solche Entdeckungen werden auf dem Markt nicht gebraucht. Welchen Sinn haben sie? Und der Name der Branche verpflichtet dazu, die erzielten Ergebnisse in die Praxis umzusetzen. Nicht wahr?

 
Da sie mit Ticks im Bereich von Millisekunden arbeitet, ist es unwahrscheinlich, dass sie verwendet wird. In diesem kurzen Intervall spielt Ping eine wichtige Rolle, und DC genehmigt solche Geschäfte nicht und zahlt sie auch nicht aus. IMHO
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