ZigZags Schäferhunde - Seite 5
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Danke, ich bin noch bei 4, ich muss langsam auf 5 umsteigen, mein Broker wird bis Ende des Jahres 4 verwenden, und 5 wurde bereits eingeführt.
Mein Makler wird bis Ende des Jahres mit der Version 4 fertig und hat bereits die Version 5 eingeführt.
Es gibt keine Möglichkeit, dass ein Broker mt4 aufgeben würde.
die Nachrichten darüber auf der offiziellen Website des Brokers anzeigen.
Es gibt keine Möglichkeit, dass ein Broker mt4 aufgeben würde.
Zeigen Sie die Nachrichten auf der offiziellen Website des Brokers an.
Das wurde mir vom Kundendienst gesagt. Es scheint, dass es verboten ist, hier für einen Makler zu werben, insbesondere für einen auf dem polnischen Markt.
Warum gibt es hier Forschung? Es genügt, sich daran zu erinnern, dass einige Maklerunternehmen 4 Spreads anbieten und andere 5. Die Ticks werden von jedem Maklerunternehmen für jeden Kontotyp und manchmal individuell für jedes Konto festgelegt. Grob gesagt, wird der Bereich der Schwankungen bis zu 2 Spreads vollständig von Maklerunternehmen verwaltet, die entscheiden, wie sie die Kursbewegungen aufteilen, und sie können sie 10-fach oder in Paketen mit mehr oder weniger Ticks aufteilen, zum Beispiel von 80 Tausend auf 1500 Tausend pro Woche.
Und die von Ihnen zitierte Analyse der Wechselkursentwicklung mit einem exponentiellen Muster bezieht sich auf Kursdifferenzen, nicht auf Ticks.
Ja danke, habe schon in diesem Thread gelesen https://www.mql5.com/ru/forum/221552/page205#comment_6733812 ))
Diese Recherche wurde nicht von mir durchgeführt, Northwind.
Wahrscheinlich sind Sie inzwischen ziemlich müde, können Sie klären, inwiefern der Tarifunterschied begründet ist?
Ja, danke, bereits in diesem Thread gelesen https://www.mql5.com/ru/forum/221552/page205#comment_6733812 ))
Diese Recherche wurde nicht von mir durchgeführt, Northwind.
Wahrscheinlich sind Sie inzwischen ziemlich müde, können Sie klären, inwiefern sich der Kurs unterscheidet?
In Ihren beiden Zeilen:
"wobei+-1 99,4 % aller Zecken ausmacht und +-2 etwa 0,55 % mehr.
Es stellt sich heraus, dass es sich um eine Unstimmigkeit handelt. D.h. 1H-Intervalle für 1p würden mehr als 50% betragen."
Das Wort "Tick" (+-1 Punkt, der Wert eines Punktes liegt im Ermessen des Maklerunternehmens) bezeichnet den Anstieg des Wechselkurses während des Zeitraums zwischen zwei aufeinander folgenden Wechselkursen. Die Größe des Intervalls:
- ist um Größenordnungen kürzer als die charakteristische Zeit der Bildung des "move"-Schrittes oder der Schwellenwert des Rateninkrements in der zweiten Zeile, Sekunden und Millisekunden im Vergleich zu Minuten und Stunden für die Intervalle der zweiten Zeile;
- wird nicht durch den Schwellenwert bestimmt (nicht durch den Kursverlauf), sondern durch die im DC angewandten Auswahl- und Filteralgorithmen.
Darüber hinaus besteht eine starre Beziehung zwischen Inkrementen und Raten, d. h. die Summe der Tick-Inkremente für einen beliebigen Zeitraum entspricht dem Rateninkrement für diesen Zeitraum. Nicht nur der Wert, sondern auch ein Zeichen von Inkrementen kann nach Belieben von Maklerfirmen abspringen. Aber bei mehr als 2 Spreads schafft der DC eine Arbitrage-Situation und wird von den Handelssystemen, die diese berechnen, bestraft. Materiell.
Die Schwellenwerte der zweiten Zeile werden vom Kunden, nicht vom DC, gewählt, und ihre Werte sind in der Regel größer als mehrere Spreads.
Vom Standpunkt der Mathematik aus kann die erwähnte starre Beziehung durch die Analogie zwischen den Werten einer tabellarisch definierten Funktion und der Integralsumme über die Tabelle ausgedrückt werden, wenn wir die Zeilennummer der Tabelle als Integrationsvariable betrachten. Wenn wir uns an die Beziehung zwischen dem bestimmten Integral und der ersten Form der Teilintegralfunktion erinnern, können wir die Beziehung zwischen den Inkrementen der Zecke und der Rate sowie die Beziehung zwischen den Inkrementen einer Funktion und ihrer Ableitung direkt in der Definition der Ableitung als Grenzwert des Verhältnisses zwischen den Inkrementen der Funktion und dem Argument betrachten. Nur kann man nicht bis zum Äußersten gehen. Und Differenzsubstitutionen für die Ableitung funktionieren aufgrund von Chattering nicht gut. Wenn wir das Dithering von Tick-Inkrementen ausschließen (verringern), indem wir zum Beispiel den Durchschnittswert 0,5*(Bid+Ask) über Dutzende von DC-Quellen mitteln, kommen wir diesem Wert sehr nahe.
Noch eine weitere Analogie, die nur meine eigene ist. Wir schauen auf das Thermometer vor dem Fenster und sagen: "Wow, heute Morgen ist es zehn Grad kälter als gestern Abend". Dies sind die Unterschiede in der Richtung, in der der Nordwind (der Autor der Grafiken) in der zweiten Linie arbeitet. Aber wenn wir in ein Geschäft kommen, nach einem Außenthermometer mit -50+50 Schule fragen und uns eine Auswahl von fünf Exemplaren aus der gleichen Schachtel gegeben wird, ist der Unterschied in ihren Messwerten, sogar zwei oder drei Grad, analog zu den Zeckendifferenzen. Dies ist ihr Bereich, schauen Sie sich die mittlerweile üblichen Vergleichstabellen der verschiedenen DCs an.
In Ihren beiden Zeilen:
"wobei+-1 99,4 % aller Ticks ausmacht und +-2 etwa 0,55 % mehr.
Dies führt zu einer Inkonsistenz. D.h. 1H-Intervalle für 1p. würden mehr als 50% betragen."
Das Wort "Tick" (+-1 Punkt, der Wert eines Punktes liegt im Ermessen des Maklerunternehmens) bezeichnet den Anstieg des Wechselkurses während des Zeitraums zwischen zwei aufeinander folgenden Wechselkursen. Die Größe des Intervalls:
- ist um Größenordnungen kürzer als die charakteristische Zeit der Bildung des "move"-Schrittes oder der Schwellenwert des Rateninkrements in der zweiten Zeile, Sekunden und Millisekunden im Vergleich zu Minuten und Stunden für die Intervalle der zweiten Zeile;
- wird nicht durch den Schwellenwert bestimmt (nicht durch den Kursverlauf), sondern durch die im DC angewandten Auswahl- und Filteralgorithmen.
Darüber hinaus besteht eine starre Beziehung zwischen Inkrementen und Raten, d. h. die Summe der Tick-Inkremente für einen beliebigen Zeitraum entspricht dem Rateninkrement für diesen Zeitraum. Nicht nur der Wert, sondern auch ein Zeichen von Inkrementen kann sich nach dem Willen der Maklerfirmen bewegen. Aber bei mehr als 2 Spreads schafft der DC eine Arbitrage-Situation und wird von den Handelssystemen, die diese berechnen, bestraft. Materiell.
Die Schwellenwerte der zweiten Zeile werden vom Kunden und nicht vom DC gewählt, und ihre Werte liegen in der Regel über mehreren Spreads.
Vom Standpunkt der Mathematik aus kann die erwähnte starre Beziehung durch die Analogie zwischen den Werten einer tabellarisch definierten Funktion und der Integralsumme über die Tabelle ausgedrückt werden, wenn wir die Zeilennummer der Tabelle als Integrationsvariable betrachten. Wenn wir uns an die Beziehung zwischen dem bestimmten Integral und der ersten Form der Teilintegralfunktion erinnern, können wir die Beziehung zwischen den Inkrementen der Zecke und der Rate sowie die Beziehung zwischen den Inkrementen einer Funktion und ihrer Ableitung direkt in der Definition der Ableitung als Grenzwert des Verhältnisses zwischen den Inkrementen der Funktion und dem Argument betrachten. Nur kann man nicht bis zum Äußersten gehen. Und Differenzsubstitutionen für die Ableitung funktionieren aufgrund von Chattering nicht gut. Wenn wir das Dithering von Tick-Inkrementen ausschließen (verringern), indem wir zum Beispiel den Durchschnittswert 0,5*(Bid+Ask) über Dutzende von DC-Quellen mitteln, kommen wir diesem Wert sehr nahe.
Noch eine weitere Analogie, die nur meine eigene ist. Wir schauen auf das Thermometer vor dem Fenster und sagen: "Wow, heute Morgen ist es zehn Grad kälter als gestern Abend". Dies sind die Kursunterschiede, mit denen der Nordwind (der Autor der Grafiken) in der zweiten Zeile operiert. Aber wenn wir in ein Geschäft kommen, nach einem Außenthermometer mit -50+50 Schule fragen und uns eine Auswahl von fünf Exemplaren aus der gleichen Schachtel gegeben wird, ist der Unterschied in ihren Messwerten, sogar zwei oder drei Grad, analog zu den Zeckendifferenzen. Dies ist ihr Bereich, schauen Sie sich die inzwischen weit verbreiteten Tabellen an, in denen die Angebote verschiedener DCs verglichen werden.
Ich stimme Ihnen zu, dass ich anfangs nicht richtig lag, als ich Tick und Schritt verglich, ich tat es bewusst, mit der Wahrscheinlichkeit, dass Schritt in einer solchen Skala gleich Tick ist, im Allgemeinen ist alles klar. Sie haben alles sehr gut erklärt, und ich danke Ihnen sehr, das Einzige, was mich stört, ist Ihre Formulierung"mehr oder weniger häufig Packungen mit Zecken zu kombinieren, zum Beispiel von 80 000 auf 1500 000 pro Woche".
Wenn das Chattering des kleinen Horizonts innerhalb von 2 Spreads liegt, warum ergibt sich dann ein so großer Unterschied über einen langen Zeitraum? D.h. der Fehler in der Zeit wird mit der Periode (in Balken) geglättet, aber er nimmt in Ticks zu?
Sie schreiben, dass wir die Zuverlässigkeit verringern können, indem wir den Durchschnittssatz über Dutzende von Maklerunternehmen ermitteln. Was ist besser: die durchschnittliche Streuung aus verschiedenen Quellen oder die Arbeit mit Zecken aus verschiedenen Quellen?
Ich stimme Ihnen zu, ich habe anfangs einen falschen Vergleich von Tick und Tonhöhe gemacht, ich habe es absichtlich mit der Wahrscheinlichkeit gemacht, dass die Tonhöhe in einer solchen Skala gleich dem Tick sein wird, im Allgemeinen ist alles klar. Sie haben alles sehr gut erklärt, und ich danke Ihnen sehr, das Einzige, was mich stört, ist Ihre Formulierung"mehr oder weniger häufig Packungen mit Zecken zu kombinieren, zum Beispiel von 80 000 auf 1500 000 pro Woche".
Wenn das Chattering des kleinen Horizonts innerhalb von 2 Spreads liegt, warum ergibt sich dann ein so großer Unterschied über einen langen Zeitraum? D.h. der Fehler in der Zeit wird mit der Periode (in Balken) geglättet, und in Ticks nimmt er zu?
Sie schreiben, dass wir die Zuverlässigkeit verringern können, indem wir den Durchschnittssatz über Dutzende von Maklerunternehmen ermitteln. Was ist besser: die durchschnittliche Streuung aus verschiedenen Quellen oder die Arbeit mit Zecken aus verschiedenen Quellen?
Die geschätzte Zahl der Zeckenpakete pro Woche stammt von https://www.mql5.com/ru/forum/221552/page18#comment_6167098, wobei davon ausgegangen wird, dass in einem Paket nicht mehr als eine Zecke pro Paar enthalten ist, so funktioniert diese Zeckensammlung. Ich sehe keine Korrelation mit einer Spanne von 2 Spreads. Was ein "Zeitfehler" ist, weiß ich nicht. Ich habe nicht über die Angleichung der Glaubwürdigkeit geschrieben und werde nicht einmal sagen, was das ist.
Wenn ich wüsste, "was besser ist"... Warum die durchschnittlichen Spreads aus mehreren Quellen berechnen, weiß ich nicht. Ticks aus verschiedenen Quellen sind zumindest für die Identifizierung von Arbitrage-Situationen gut.
Die geschätzte Anzahl der Zeckenpakete für die Woche ergibt sich aus den Angaben auf https://www.mql5.com/ru/forum/221552/page18#comment_6167098, wobei davon ausgegangen wird, dass ein Paket nicht mehr als eine Zecke pro Paar enthält. Ich sehe keine Korrelation mit einer Spanne von 2 Spreads. Was ein "Zeitfehler" ist, weiß ich nicht. Ich habe nicht über die Angleichung der Glaubwürdigkeit geschrieben und werde nicht einmal sagen, was das ist.
Wenn ich wüsste, "was besser ist"... Warum die durchschnittlichen Spreads aus mehreren Quellen berechnen, weiß ich nicht. Ticks aus verschiedenen Quellen sind zumindest für die Identifizierung von Arbitrage-Situationen gut.
der "Zeitfehler" wächst - ich meinte, dass verschiedene Broker, was auch aus Ihrer Tabelle hervorgeht, eine starke Streuung in den Volumina haben, d.h. wenn es anfangs einen Unterschied bei der Quotierung in Ticks gibt, dann wird dieser Unterschied mit der Zeit nur noch größer, in Balken dagegen, je mehr Zeit vergeht, desto geringer wird dieser Unterschied sein. Annäherung der Zuverlässigkeit bedeutete, dass, wenn wir das Endprodukt zu den schlechtesten Preisen erhalten auch gefiltert, gemittelt, dann, wenn wir Kurse von verschiedenen Brokern nehmen, können wir zumindest ein ungefähres Bild der Verzögerung zu sehen, weil einige Makler die gefilterte Strömung ihrer Liquidität Anbieter übertragen kann, ist es nur ein Gedanke.
Es stellt sich heraus, dass, wenn wir eine Position bei einem Broker eröffnen, wir in den meisten Fällen sofort in der Resonanz sind, so dass vielleicht eine höhere Wahrscheinlichkeit für die Eröffnung einer Position gegen die Bewegung besteht. Wer hat eine Meinung?
Hier
http://www.gurutrade.ru/forex-quotes/
können Sie Angebote von verschiedenen Maklern einsehen.
Der "Zeitfehler" nimmt zu - ich meinte damit, dass verschiedene Broker, was auch aus Ihrer Tabelle hervorgeht, eine starke Variation der Volumina haben, d.h. wenn anfangs ein Unterschied im Kursverlauf in Ticks besteht, dann wird dieser Unterschied mit der Zeit nur noch größer, in Balken hingegen, je mehr Zeit vergeht, desto geringer wird dieser Unterschied. Annäherung der Zuverlässigkeit bedeutete, dass, wenn wir das Endprodukt zu den schlechtesten Preisen erhalten auch gefiltert, gemittelt, dann, wenn wir Kurse von verschiedenen Brokern nehmen, können wir zumindest ein ungefähres Bild der Verzögerung zu sehen, weil einige Makler die gefilterte Strömung ihrer Liquidität Anbieter übertragen kann, ist es nur ein Gedanke.
Es stellt sich heraus, dass wir uns, wenn wir eine Position bei einem Broker eröffnen, in den meisten Fällen sofort in der Resonanz befinden, so dass es vielleicht eine höhere Wahrscheinlichkeit gibt, eine Position gegen die Bewegung zu eröffnen. Wer hat eine Meinung?
Wir können sowohl ein Nachlaufmuster als auch ein Vorlaufmuster erkennen. Nur:
- diese Muster sind augenblicklich, bei der nächsten Abfrage der eingehenden Ticks wird der führende DC zum nachlaufenden;
- Der Umfang der Unterschiede in diesen Mustern ist gering, da es sonst zu Arbitrage-Situationen kommt.
Was ist der Unterschied in der Anzahl der Ticks in ein und derselben Zeit, die ich verstehe. Und was ist ein Unterschied in der Anzahl der Takte, z. B. bei fünfzehnminütigen Takten?