Von der Theorie zur Praxis - Seite 229

 
Alexander Sevastyanov:

Sie können eine solche Aussage nur treffen, wenn Sie alle Kontotypen bei allen 300 Brokern ausprobiert haben. Ich schreibe, was ich persönlich getestet und gemessen habe. Und nicht auf Cent-Konten bei GroboForex-ähnlichen Brokerhäusern.

Deshalb bin ich so zuversichtlich. Das Minimum war 20ms, um zu locken, dann wurde es erhöht.

der LMAX hat ein stabiles Minimum von 50 ms auf MT4

Beim mt4 lag das Minimum bei 20 mm, dann wurde das stabile Minimum auf 50 mm erhöht.

 
Andrei:
Nein, er fängt einfach dummerweise an, den nächsten Tick zu verarbeiten, während der alte noch nicht für einen Bot auf dem Chart.... beendet ist.

Das sollte nicht passieren. Wenn der Berechnungsprozess des EA beim aktuellen Tick noch nicht beendet ist und bereits ein neuer Tick eingetroffen ist, dann sollte dieser neue Tick übersprungen werden. Das ist die Logik von MT4/5. Können Sie Ihre Widerlegung bestätigen?

 
Maxim Dmitrievsky:

Ich hatte noch nie ein Problem damit, und ich habe schon viel skalpiert.

Beim Scalping ist es schwer zu bemerken, wenn es viele Trades gibt und man nicht weiß, ob sie alle richtig sind...
 
Alexander Sevastyanov:

Das sollte nicht passieren. Wenn der Berechnungsprozess des EA beim aktuellen Tick noch nicht beendet ist und bereits ein neuer Tick eingetroffen ist, dann sollte dieser neue Tick übersprungen werden. Das ist die Logik von MT4/5. Können Sie Ihre Behauptungen bestätigen?

Schreiben Sie einen einfachen Test und sehen Sie... Vielleicht liegt es nur an mir...
 
Andrei:
Schreiben Sie einen einfachen Test und sehen Sie... Vielleicht liegt es nur an mir...

Sie sind derjenige, der behauptet, dass MT4/5 EAs nicht so handeln, wie sie sollten. Das habe ich nicht bemerkt, warum sollte ich einen Test schreiben?

 
Alexander Sevastyanov:

Sie sind derjenige, der behauptet, dass MT4/5 EAs nicht so handeln, wie sie sollten. Ich habe das nicht bemerkt, warum sollte ich einen Test schreiben?

Wenn Sie es nicht bemerkt haben und es keine Probleme gibt, dann ist es für Sie nicht kritisch)) Es hängt auch davon ab, wie die EA-Logik aufgebaut ist...
 
Andrei:
Das ist beim Scalping schwer zu bemerken, wenn man viele Trades hat und nicht weiß, ob sie alle richtig sind...

Bei mt5 gab es einmal eine plötzliche Änderung der Ausführungspolitik durch DT, so dass Positionen anders berücksichtigt werden mussten und die Umgebungssynchronisierung langsam war, aber dann wurde das Problem behoben.

 
Maxim Dmitrievsky:

deshalb bin ich so zuversichtlich, das Minimum war 20 ms, als Lockmittel, dann wurde es erhöht

LMAX hat ein stabiles Minimum von 50 ms auf MT4

Um den Mindestbetrag zu erfahren, müssen Sie alle Makler und alle Kontotypen durchsehen. Mein Rückstand ist deutlich geringer.

Maxim Dmitrievsky:

Es gibt keinen Unterschied zwischen Cent und Nicht-Cent

Das ist die Theorie. Aber die Spreads der Penny-Konten unterscheiden sich nicht voneinander?

Maxim Dmitrievsky:

... sie unterscheiden sich überhaupt nicht, außer bei der Serverlast

Wenn wir die Reihenfolge des Aufladens von Centbeträgen überprüfen wollen, müssen wir mehr Konten verwenden und weniger Beschwerden von denjenigen, die 50 Dollar und nicht 5000 verloren haben. Und die Serverlast bestimmt weitgehend die Geschwindigkeit der Bearbeitung eines Handelsauftrags.

 
Alexander Sevastyanov:

Um den Mindestbetrag zu erfahren, müssen Sie alle Makler und alle Kontotypen durchgehen. Ich habe einen viel kleineren Rückstand.

Das ist die Theorie. Ich würde auch sagen, dass die Handelsbedingungen (z.B. Spreads) auf Cent-Konten gleich sind, oder?

Nun, die genaue Belastung auf den Cent ist viel höher, weil es mehr Konten und weniger Beschwerden werden diejenigen, die $ 50 verloren, und nicht 5000. Und die Serverlast bestimmt weitgehend die Geschwindigkeit der Bearbeitung eines Handelsauftrags.

Ich flüstere, es kann nicht weniger sein, zeige das Protokoll

für das feste Protokoll beträgt die durchschnittliche Ausführung 2-10 ms (und nicht immer), und Sie wollen irgendwo ausgegeben werden (nicht ausgegeben) über MT Gateway - das ist die zusätzlichen Kosten

an der Börse in offener ~30 ms Ausführung über plaza

 
Alexander_K:

Es wurden die folgenden Hypothesen aufgestellt:

1. Die Verteilung der Preiserhöhungen ist eine Student's t2-Verteilung.

2. Der Preisbildungsprozess ist nicht-markovianisch und KEINE AUSWIRKUNGEN können diese Nicht-Markovianität zerstören.

3. Die erste Annäherung an das Preismodell ist ein Wiener Prozess mit Drift, der durch die Fokker-Planck-Gleichung beschrieben wird.

Lieber Alexander, ich bin auf deinen großen Zweig gestoßen, wo du diese Hypothesen zuerst aufgestellt hast. Um ehrlich zu sein, habe ich keine Zeit, ein so umfangreiches Thema zu lesen. Bitte sagen Sie mir, zu welchem Ergebnis Sie bei der Diskussion mit anderen Forumsteilnehmern gekommen sind?

Sie stellen hier Hypothesen auf - haben Sie diese statistisch überprüft? Wenn ja, welche optimalen Handelsalgorithmen haben Sie daraus abgeleitet?