Von der Theorie zur Praxis - Seite 164
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Martingal lebt von Montag bis Montag?
:)
Ich frage mich, woher die Idee stammt.
auf dem Forum gelesen, dass die Leute während des Flats mit Abweichungen vom Durchschnitt handeln?
Oder haben Sie gesehen, dass bei physikalischen Prozessen das Teilchen um die horizontale Linie baumelt und beschlossen, dass der Forex derselbe ist?)
eindeutig so, als ob er relativ zu 0 "zittert" und eine Wellenfunktion des Preises selbst ist.
Dies ist eine rein medizinische Tatsache.
Sie ist sozusagen die Grundlage des Marktes selbst.
Es machte Sinn, einfach die Bewegung dieses Pakets zu verfolgen, das zu 99,5 % (nach Probenvolumen) gesammelt wurde, und uneingeschränkte Gewinne zu erzielen.
Aber so einfach ist es nicht....
Dies ist die Verteilung der Inkremente
Der Preis "zittert" eindeutig um Null und ist eine Wellenfunktion des Preises selbst.
und was deutet darauf hin, dass sie um den Nullpunkt schwankt?)) gsb hat die gleiche Verteilung)
und was bedeutet es, dass sie um Null schwankt?)) gsb hat die gleiche Verteilung)
Das zeigt das untere Schaubild.
Dies ist, was wir sehen, die Dynamik in nur 4 Tage in dieser Woche (ca. 140.000 Ticks) Wenn wir sammeln die Daten für einen Monat (ca. 1.000.000 Ticks) sehen wir eine fast normale Verteilung relativ zu 0.
Ich frage mich, woher die Idee stammt.
Haben Sie im Forum gelesen, dass man während eines Flats mit Abweichungen vom Durchschnitt handelt?
Oder haben Sie gesehen, dass bei physikalischen Prozessen ein Teilchen um eine horizontale Linie baumelt und beschlossen, dass der Forex derselbe ist?)
Das zeigt die untere Grafik.
Hier sehen wir die Dynamik in nur 4 Tagen dieser Woche (ca. 140.000 Ticks). Wenn wir die Daten für einen Monat sammeln (ca. 1.000.000 Ticks), sehen wir eine fast normale Verteilung relativ zu 0.
Das untere Diagramm ist also künstlich. Das obere Diagramm ist ein Preisdiagramm).
Forum zum Thema Handel, automatisierte Handelssysteme und Testen von Handelsstrategien
Von der Theorie zur Praxis
Alexander_K2, 2018.01.26 15:47
Darauf deutet die untere Grafik hin.
Hier sehen wir die Dynamik für nur 4 Tage in dieser Woche (etwa 140.000 Ticks). Wenn wir die Daten für einen Monat sammeln (etwa 1.000.000 Ticks), sehen wir eine fast normale Verteilung im Verhältnis zu 0.
Aus Bescheidenheit werde ich Ihnen nicht sagen, woher die Idee stammt. Aber er hat es selbst gemacht, es gab keine Hinweise hier oder nur in seinen Threads. Nun, und etwas, das ihm der Zauberer gesagt hat - ging nicht darauf ein.
a. Sie haben ihm einen Tipp gegeben)
Aus Bescheidenheit werde ich Ihnen nicht verraten, woher die Idee kam. Aber er hat es selbst gemacht, es gab keine Hinweise hier oder nur in seinen Threads. Na ja, und etwas, das ihm der Zauberer gesagt hat - hat sich nicht ergeben.
Ja, die Idee ist gut - kein Zweifel. Aber irgendwie fehlt da etwas... А! Das ist es, was ich vermisse: Verständnis. Sie erstellen Programme auf der Grundlage des Preises, ich erstelle eine Wellenfunktion. Und worauf basiert Feynman? Das ist richtig, die Wellenfunktion. In der Quantenphysik gibt es so etwas wie einen Preis nicht. Aber Ihrer Meinung nach gibt es sie. Hier bin ich in einem Stupor...
Ja, die Idee ist gut - kein Zweifel. Aber irgendwie fehlt da etwas... А! Das ist es, was ich vermisse: Verständnis. Sie erstellen Programme auf der Grundlage des Preises, ich erstelle eine Wellenfunktion. Und worauf basiert Feynman? Das ist richtig, die Wellenfunktion. In der Quantenphysik gibt es so etwas wie einen Preis nicht. Aber Ihrer Meinung nach gibt es sie. Das ist der Punkt, an dem ich nicht weiterkomme...
Alexander, darf ich den Fraktalitätsindex (Hearsts Koeffizient) verwenden? Als Filter.
Ja, ich werde das Modell am Wochenende ausprobieren. Irgendwo in diesem Thread hat Vladimir einige großartige Daten über Hearst veröffentlicht. Ich werde es noch einmal lesen müssen.