Von der Theorie zur Praxis - Seite 872
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Wenn Ihr System besser funktioniert, wenn es sich nur um einen Trend oder eine Flaute handelt - dann funktioniert es nicht und wird auch nicht a priori funktionieren. Die Wahrscheinlichkeit wird anfangs weniger als 50 % betragen, und Sie werden sie nur auf Kosten des Risikos erhöhen müssen.
keine
Ich teste es gerade mit 1 Pip-Schritten und 0,2 Lot bei 50 Pfund Depot... )))
Wenn die Abstufungen 10 oder 100 betragen, ist das ziemlich cool.
eine Bestellung ist ebenfalls möglich.
Ich habe es nicht so gemacht, aber im Prinzip ist es möglich... mit einer virtuellen zweiten Ordnung wahrscheinlich
Wenn Sie das gesamte Bild betrachten, vom Beginn einer Handelssitzung bis zur Gewinnmitnahme, erhalten Sie ein System, das sowohl für Trends als auch für ein Flat gleichzeitig funktioniert.
Ich weiß es nicht.
Ich habe es gerade mit 1 Pip-Schritten und 0,2 Lot mit 50 Pfund Einzahlung getestet... )))
Nun, wenn die Schritte 10 oder 100 sind, wäre das ziemlich cool.
Was mich jetzt beunruhigt, ist Folgendes... gibt es das Bayes'sche Theorem.
Nehmen wir zum Beispiel den MA.
Nehmen wir ein Signal von MA für [i-1] und Close[i] und prüfen wir, ob die Prognose dem Ergebnis entspricht.
d.h. Verwendung des Bayes'schen Theorems, um zu prüfen, inwieweit die auf dem MA basierende Prognose gerechtfertigt ist, z.B. "Wenn der MA steigt, sollte der Kurs steigen".
Natürlich wissen wir, dass es meistens 50/50 sein wird. Nehmen Sie 194 MAs von Periode 6 bis Periode 200, überprüfen Sie den Grad ihrer Vorhersagbarkeit in TF M1 und leiten Sie daraus ab, welche MAs zum aktuellen Zeitpunkt die beste Vorhersagekraft haben. Und wenn es eine "Kaskade" gibt, d.h. mehrere optimale Vorhersagen, dann versuchen Sie zu handeln.
Glauben Sie, dass dies ein Test für das Bayes-Theorem ist oder nicht?
Nein.
Ich habe es gerade in einer engen Umgebung mit 1 Pip-Schritten und 0,2 Lot bei 50 Pfund Depot getestet... )))
Nun, wenn die Schritte 10 oder 100 sind, wäre das ziemlich cool.
Sehen Sie, was ich sonst noch bei meiner Strategie bemerkt habe:
sehen Sie die rot markierten Absenkungen?
Ich habe also einen kniffligen Koeffizienten, der das Verhältnis (Gewinn/Verlust) regelt
sein Wesen mit minimalen Verlusten, um die Präsenz des Auftrags auf dem Markt zu minimieren.
Es zeigt sich, dass die Zeit, die ein Auftrag auf dem Markt ist, sich direkt auf die Verluste und Risiken auswirkt.
Dies bedeutet, dass der Preis größtenteils zufällig ist, da ein Zufallsprozess nur von der Zeit abhängt.
Sehen Sie, was ich sonst noch in meiner Strategie bemerkt habe:
sehen Sie die rot markierten Absenkungen?
Ich habe also einen kniffligen Koeffizienten, der das Verhältnis (Gewinn/Verlust) regelt
sein Wesen mit minimalen Verlusten, um die Präsenz des Auftrags auf dem Markt zu minimieren.
Es zeigt sich, dass die Zeit, die ein Auftrag auf dem Markt ist, sich direkt auf die Verluste und Risiken auswirkt.
Dies bedeutet, dass der Preis größtenteils zufällig ist, da ein Zufallsprozess nur von der Zeit abhängt.
der Preis ist für einen Händler mit einem ausreichend riskanten Marktauftrag für nicht mehr als 8 Minuten zufällig
bei geringerem Risiko ist es möglich, dass der Preis zu jeder Zeit zufällig ist
Was mich jetzt beunruhigt, ist Folgendes... gibt es das Bayes'sche Theorem.
Nehmen wir zum Beispiel den MA.
Nehmen wir ein Signal von MA für [i-1] und Close[i] und prüfen wir, ob die Prognose dem Ergebnis entspricht.
d.h. Verwendung des Bayes'schen Theorems, um zu prüfen, inwieweit die auf dem MA basierende Prognose gerechtfertigt ist, z.B. "Wenn der MA steigt, sollte der Kurs steigen".
Natürlich wissen wir, dass es meistens 50/50 sein wird. Nehmen Sie 194 MAs von Periode 6 bis Periode 200, überprüfen Sie den Grad ihrer Vorhersagbarkeit in TF M1 und leiten Sie daraus ab, welche MAs zum aktuellen Zeitpunkt die beste Vorhersagekraft haben. Und wenn es eine "Kaskade", d.h. mehrere optimale Vorhersagen gibt, versuchen Sie zu handeln.
Glauben Sie, dass es ein Test für das Bayes-Theorem ist, ob es wirklich funktioniert oder nicht...
Ich habe früher die gleiche Art von Code geschrieben...
aber plötzlich dämmerte es mir, dass man nicht ein so kompliziertes adaptives Angebot machen und nach einer grundlegenden Berechnung suchen kann
In einem der beiden obigen Artikel wird der Marktansatz zur Entschlüsselung von Preisbewegungen von einem Niveau zum anderen (oder umgekehrt) erörtert, aber das ist zu kompliziert
alles einfacher ist, meine ich die Entschlüsselung der Pseudo-Volatilität, die durch eine Kursnotierung künstlich eingeführt wird.
Übrigens, wenn Sie diese Fiktion auf einmal entfernen, erhalten Sie einen Bounce, d.h. einen linearen Trend
in dem anderen Artikel geht es darum, wie ein Dreieck notiert wird, so dass der Handel mit mehr als einer Seite des Dreiecks höchst ratsam ist, ein ÄrgernisIch erinnere mich an meinen Roboter in . Ich habe mehr als drei Monate gebraucht, um 15000 Zeilen Code zu schreiben - können Sie sich vorstellen, wie sehr ich mich abgemüht habe XD
MA ist eine Maschine zum Drucken von Spreads, die beste Hilfe für einen Händler, aber nicht für einen Aussteiger.
Nein, nein, Sie haben mich missverstanden, das Bayes-Theorem hat eine "a priori"- und eine "posteriore" Wahrscheinlichkeit, und der Punkt ist, dass seine Formel eine Beziehung zwischen dem einen und dem anderen herstellt. Ich wollte diese Beziehung bei MA überprüfen und sehen, ob etwas herauskommt.) Nun, nicht MA so habe ich ein Modell eines flachen Trend ... im Allgemeinen zu diesem Mechanismus kann alles, was Sie wollen geschraubt werden).
Die Hauptsache ist, dass die "Vergangenheit-Gegenwart-Zukunft"-Beziehung funktioniert und, was am wichtigsten ist, dass es eine angemessene Wahrscheinlichkeit gibt, die reale Situation auf ihrer Grundlage zu beurteilen.Nein, nein, Sie haben mich missverstanden, das Bayes-Theorem hat eine "a priori"- und eine "posteriore" Wahrscheinlichkeit, und der Punkt ist, dass seine Formel eine Beziehung zwischen dem einen und dem anderen herstellt. Ich wollte diese Beziehung bei MA überprüfen und sehen, ob etwas herauskommt.) Nun, nicht MA so habe ich ein Modell eines flachen Trend... im Allgemeinen, um diesen Mechanismus kann alles, was Sie wollen geschraubt werden).
Die Hauptsache ist, dass die Verbindung "Vergangenheit-Gegenwart-Zukunft" funktioniert, und das Wichtigste ist, dass sie eine angemessene Wahrscheinlichkeit bietet, um den tatsächlichen Stand der Dinge auf ihrer Grundlage abzuschätzen.Ja, aber nicht MA
Wenn eine solche Verbindung gefunden wird, warum sollte man sich dann noch mit dem Computer beschäftigen?
Ich möchte nicht tauschen ;)
die Beziehung besteht, aber auch hier gibt es zwei Möglichkeiten - nach oben oder nach unten, die Wahrscheinlichkeit der Vorhersage nimmt einfach zuja, aber nicht die MA
Wenn eine solche Verbindung gefunden wird, warum sonst den Computer quälen?
Ich will nicht tauschen ;)
ahah pfiffig))
ich denke auch so, aber der Punkt ist, dass die korrekte Einschätzung dieses Verhältnisses in den meisten Fällen 50/50 ergeben sollte. richtig? haben Sie übrigens Ihre Theorie über die Reihenfolge und 8 Minuten überprüft?
Ich frage deshalb, weil meine statistische Analyse gezeigt hat, dass je höher die TF, desto zufälliger ist der Preis innerhalb der Bewegungen auf dieser TF.
Ich weiß nur, dass es wahr ist. Aber der Spread einer zufälligen Bewegung auf DAY beträgt z.B. bei EURUSD etwa 2000 Pips, während er auf M1 25-50 Pips beträgt.