Von der Theorie zur Praxis - Seite 835
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Warum?
New, glauben Sie mir, fast jeder endet mit dem Handel von Martinis in einem Drawdown.
Betrachtet man die Volumina an der CME und die Preisbewegungen im Detail, so ist die Schlussfolgerung eindeutig - der Markt ist ein Martinsmarkt, der von den Aufträgen der Händler zum Gegentrend wird.
Nicht ohne Grund, denn ich habe eine Software geschrieben, die die Website dieser Börse analysiert, was mir die Möglichkeit gab, diese Schlussfolgerung zu ziehen.
Anti-Trend-Martin sorgt für einen ständigen Anstieg des Risikos. Deshalb ist sein Verlust wie zwei Finger auf dem Pflaster)))
Zeigen Sie dem Markt eine beliebige Menge an Kapital, dann wird der Markt verstehen, dass Sie diesen speziellen Martin haben, und Sie werden sich früher oder später von Ihrem Geld in voller Höhe trennen.
Ich danke Ihnen. Machen Sie den Schwellenwert größer als die Diskontinuität.
Nein. Ich spreche nicht nur von der Fähigkeit, einen Zickzackkurs zu berechnen und zu bauen.
Preise sind keine Realisierungen eines Prozesses mit kontinuierlichen Trajektorien. Sie sollten durch Prozesse mit diskontinuierlichen Trajektorien modelliert werden, für die die H-Volatilität möglicherweise nicht bestimmbar ist.
In der Praxis bedeutet dies, dass Spitzen und Lücken Ihre theoretischen Gewinne zunichte machen werden.Nein. Ich spreche nicht nur davon, dass man zählen und einen Zickzackkurs bilden kann.
1. Die Preise sind nicht die Umsetzung eines Prozesses mit kontinuierlichen Verläufen. 2. Sie sollten durch Prozesse mit diskontinuierlichen Trajektorien modelliert werden, für die die H-Volatilität möglicherweise nicht bestimmbar ist.
In der Praxis bedeutet dies, dass Spikes und Gaps Ihren theoretischen Gewinn zunichte machen werden.1. das ist nicht wahr, der Preis ist ein kontinuierlicher Prozess seiner Bildung, als Ergebnis von Käufern und Verkäufern streiten
2. Das stimmt nicht. Das Modell ist bereits in der Karte enthalten.
Nein. Ich spreche nicht nur von der Fähigkeit, einen Zickzackkurs zu berechnen und zu bauen.
Preise sind keine Realisierungen eines Prozesses mit kontinuierlichen Trajektorien. Sie sollten durch Prozesse mit diskontinuierlichen Trajektorien modelliert werden, für die die H-Volatilität möglicherweise nicht bestimmbar ist.
In der Praxis bedeutet dies, dass Spikes und Gaps Ihre theoretischen Gewinne zunichte machen werden.1. Es ist nicht wahr, der Preis ist ein kontinuierlicher Prozess seiner Bildung als Ergebnis von Käufern und Verkäufern argumentieren
2. Das stimmt nicht. Das Modell ist bereits in der Karte enthalten.
Lernen Sie die Grundlagen. Genauer gesagt, studieren Sie Mathematik. Wenn Sie zum Konzept einer kontinuierlichen Funktion kommen, überlegen Sie, warum der reale Preis nur dann eine kontinuierliche Funktion der Zeit sein kann, wenn er konstant ist.
Lernen Sie die Grundlagen. Genauer gesagt, studieren Sie Mathematik. Wenn Sie zum Konzept einer kontinuierlichen Funktion kommen, überlegen Sie, warum der reale Preis nur dann eine kontinuierliche Funktion der Zeit sein kann, wenn er konstant ist.
Wenn ich die Mathematik so lerne wie der Rest der Leute, werde ich in der .opera auf Forex sein.
Dementsprechend wird Ihr Rat abgelehnt.
Wenn ich das Streichholzbriefchen so lerne wie der Rest der Leute, werde ich in der Forex-Oper sein.
Ihr Rat wird daher abgelehnt.
Es lebe Juche!
Wenn ich das Streichholzbriefchen wie die anderen lerne, werde ich in der Forex-Oper sein.
Und das zu Recht. Ich erinnere mich an Ihr Motto - gegen die Masse arbeiten.
Lernen Sie die Grundlagen. Genauer gesagt, studieren Sie Mathematik. Wenn Sie zum Konzept einer kontinuierlichen Funktion kommen, überlegen Sie, warum der reale Preis nur dann eine kontinuierliche Funktion der Zeit sein kann, wenn er konstant ist.
Und das zu Recht. Ich erinnere mich an Ihr Motto - gegen die Masse arbeiten.
95 + 5
95 lacht über 5,
5 reiben sich die Hände und bedanken sich 95
;)
keine knifflige Berechnung, 2 Wochen, 2 Trades, Ersteinzahlung $100, Auslastung 100% (Screenshots bereits gekickt):