Von der Theorie zur Praxis - Seite 841
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Danke, Gianni - mehr brauche ich nicht. Entweder gibt es zu Silvester einen Gral, aus dem ich hemmungslos trinken kann, oder nicht. Ich werde nichts anderes ändern.
Ich habe einen solchen Dialog im Forum gelesen:
SanSanych Fomenko:
Ich kann es ein halbes Jahr lang nicht beenden - das Interesse ist gesunken.
Also ohne mich, zumindest im Moment.
Yuriy Asaulenko:
Illusionen. Und Sie verstehen es. Aus diesem Grund ist das Interesse gesunken.
Und das ist mir inzwischen völlig egal.
Sie brauchen Psychologie, nicht Physik.
Wenn du die Ziele der großen Spieler nicht kennst, bist du kein Spieler auf diesem Feld.
Bald ist das neue Jahr und keine physikalischen Gesetze können Ihnen helfen.
Das Thema war auf seine Weise interessant, aber es hat vielleicht keine wirklichen Ergebnisse gebracht.
Danke, Gianni - mehr brauche ich nicht. Entweder gibt es zu Silvester einen Gral, aus dem ich hemmungslos trinken kann, oder nicht. Ich werde nichts anderes ändern.
und es kümmert mich nicht einmal mehr.
Nun, dies ist ein normaler Zustand im Handel)))) Alexander, verliere nicht den Mut! Der Gral ist nah)
Liebe Konferenzteilnehmer,
Ich wusste nicht, wo ich meine kleine Frage sonst stellen sollte. Teilen Sie Ihre Erfahrungen mit: Wird bei der Verwendung des Signals auf Ihrem Konto alles kopiert, einschließlich Größe jeden Handel?
Das erste Mal in der ersten Klasse. Vielen Dank und viel Glück.
Nun, das ist ein normaler Geisteszustand beim Fliegen))) Alexander, verliere nicht den Mut! Der Gral ist nah)
Nein, mir geht's gut. Ich glaube, der TS funktioniert. Nun, es gibt immer noch ein wenig zu optimieren, aber ich werde keine drastischen Änderungen vornehmen. Ich mag es - heftige Höhen und Tiefen. Alles wie im Leben :)))
Ich möchte nur sagen, dass es von mir keine Theorie mehr geben wird - es wird die Praxis sein. Wer Interesse hat, bitte weitermachen, oder einen ähnlichen Thread starten, bitte.
Dennoch, ohne die Theorie wird es im Forum langweilig. Ich erinnere mich mit Tränen in den Augen an die Blütezeit dieses Threads und des Threads "Random Wandering". Da waren Levys Flüge, igitt, d.h. Gedanken! Jep....
Liebe Konferenzteilnehmer,
Ich wusste nicht, wohin ich meine kleine Frage sonst stellen sollte. Können Sie Ihre Erfahrungen mitteilen: Wenn Sie das Signal in Ihrem Konto verwenden, wird alles kopiert, einschließlich Größe alles auf Ihr Konto kopiert wird?
Das erste Mal in der ersten Klasse. Vielen Dank und viel Glück.
Heiliger... Haben Sie versucht, nach "Signal" zu suchen? Du schiebst deine Frage einfach überall hin, und sie ist offensichtlich nicht themenbezogen.
Verdammte... Haben Sie versucht, nach "Signal" zu suchen? Sie müssen Ihre Frage überall hinschieben, offensichtlich nicht zum Thema der Branche?
Nein, mir geht's gut. Ich glaube, der TS funktioniert. Nun, es gibt immer noch ein wenig zu optimieren, aber ich werde keine drastischen Änderungen vornehmen. Ich mag es - heftige Höhen und Tiefen. Alles ist wie im Leben :)))
Ich möchte nur sagen, dass es von mir keine Theorie mehr geben wird - es wird die Praxis sein. Wer Interesse hat, bitte weitermachen, oder einen ähnlichen Thread starten, bitte.
Dennoch, ohne die Theorie langweilt man sich im Forum. Ich erinnere mich mit Tränen in den Augen an die Blütezeit dieses Threads und des Threads "Accidental Wandering". Da waren Levys Flüge, igitt, d.h. Gedanken! Mm-hmm....
Wie ist es zu dieser Theorie gekommen?
nur ein blutiger Hinweis darauf, wie man feststellt, wo die Theorie regiert und wo sie in die Pedale tritt ... um die Theorie in die Praxis umzusetzen, braucht man definierte Grenzen
Danke, Zhenya - mehr brauche ich nicht...
Ich habe einen Dialog wie diesen im Forum gelesen:
...
und das ist mir scheißegal.
Warum konzentrieren Sie sich auf die Dialoge anderer, wenn Sie doch Ihre eigenen Daten zur Verfügung haben? Was nicht einmal für Sie, sondern für alle sichtbar ist https://www.mql5.com/ru/signals/506977:
Betrachten Sie die Dynamik des Prozesses. Die Landung zeigt deutlich Spitzenwerte, zum einen am Ende des Tages (16-18 Uhr) und zum anderen an denselben Wochentagen: der 5. und der 12. Dezember sind Mittwoche. Spitzenwerte dienstags, nach Berechnung der Spanne anhand der Montagsdaten.
Denken Sie an die Lage des Identifikationszeitraums (Fitting) des Schwungs am Tag im Verhältnis zum unteren Chart in https://www.mql5.com/ru/forum/221552/page19#comment_6168925.
Denken Sie über die Positionierung in der Woche im Zusammenhang mit meiner Antwort auf Ihre letzte Frage Wochentagen. Die Aktivität ist am 1. und 2. Tag der Handelswoche am geringsten, am Mittwoch nimmt sie zu, am Donnerstag und Freitag bleibt sie im Vergleich zum Mittwoch unverändert. Dies ist in vielen Wochen beobachtet worden."
Die Anzahl der Ticks (pro Tag, pro Stunde, pro Minute) ist ein vergleichbarer Indikator für die Marktaktivität für verschiedene Notierungszeiträume eines Instruments in einem DC, auch im Sinne der Aktivität im ersten Link. Nehmen Sie sich selbst beim Wort oder fragen Sie im Zweifelsfall andere.
Und die Intensität, mit der sie vom Server gefüttert werden, hängt meines Erachtens stark mit den technischen Beschränkungen zusammen. Ich habe gehört, dass ein MT-Serverprogramm bis zu 10k aktive Clients unterstützen muss. Wenn Sie Kursaktualisierungen für 30-200 Instrumente einmal pro Sekunde an 10k Terminals senden (432k pro Woche zum Vergleich mit der Tick-Tabelle), würde das in großen Buchstaben erscheinen. Ich denke, die Häufigkeit von IP-Paketen mit Gruppen von Ticks hängt in erster Linie mit der Situation zusammen, in der es bereits unmöglich ist, den Kurs nicht zu aktualisieren, da sonst die Verzögerung zu groß wäre und Arbitrageure ausgelöst werden würden.
Wie kann das das Ende der Theorie sein?
Nur Scheiße, es gibt einige Hinweise darauf, wie man feststellt, wo die Theorie regiert und wo sie in die Pedale tritt... um die Theorie in die Praxis umzusetzen, braucht man eine Grenze der Definition...
Nein, das war's, ihr kleinen Gören.
Ich habe bereits eine Milliarde Mal gesagt, dass der Markt, wenn er ein Varianz-Gamma-Prozess ist, leicht durch eine Kanalstrategie geschlagen werden kann, bei der die Erwartungen und die Varianz mit Hilfe von Formeln, z. B. aus Wikipedia, berechnet werden.
Das Problem ist, dass eine starke Abweichung vom Varianz-Gamma-Prozess auftreten kann, wenn ein Geschäftbereits ausgeführt wurde. In diesem Fall ist alles verloren und nichts kann den Vater der russischen Demokratie retten. Das Einzige, was bleibt, ist, mit Argusaugen zu beobachten, wie die Einlage von +40% des Gewinns auf z.B. +20% gesunken ist. Ein Minus von 20 % in 1-2 Geschäften, was ist das für ein Gefühl?
Ich habe keine Methode gegen diese Katastrophen erfunden, na ja, egal. Aber es macht Spaß :)))
Nein, das war's, ihr kleinen Gören.
Ich habe Ihnen schon eine Milliarde Mal gesagt, dass der Markt, wenn er ein Varianz-Gamma-Prozess ist, leicht durch eine Kanalstrategie mit der Berechnung von Erwartung und Varianz unter Verwendung von Formeln aus Wikipedia, zum Beispiel, geschlagen werden kann.
Das Problem ist, dass eine starke Abweichung vom Varianz-Gamma-Prozess auftreten kann, wenn ein Geschäftbereits ausgeführt wurde. In diesem Fall ist alles verloren und nichts kann den Vater der russischen Demokratie retten. Das Einzige, was bleibt, ist, auf eine Gewinnspanne von +40 % zu starren, die zum Beispiel auf +20 % zusammengebrochen ist. Ein Minus von 20 % in 1-2 Geschäften, was ist das für ein Gefühl?
Ich habe keine Methode gegen diese Katastrophen erfunden, na ja, egal. Aber es macht Spaß :)))
aber wenn ich dir einen Schlüssel gebe, gehören 50% mir? :-)