Gral-Indikatoren - Seite 7
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Vergangenheit (P) + Gegenwart (N) + Zukunft (B) = der betreffende Einzelvorgang. Und obwohl es funktionale Unterscheidungen in den Funktionstypen P(c), H(c) und B(c) gibt, wobei c die Zeit ist, ist die Normalisierungsbedingung: P(c) + H(c) + B(c) = 1 immer und zu jedem Zeitpunkt erfüllt. Die zeitlichen Grenzen dieser Phasen hängen von der betrachteten Zeiteinheit ab. Wenn wir von Jahrtausenden ausgehen, ist die "gegenwärtige" Zeit = 1000 Jahre, so seltsam das auch erscheinen mag. Wenn wir Jahre betrachten, ist "Gegenwart" = 1 Jahr usw.
In unserem Fall sind "gegenwärtig" Ereignisse, die während des aktuellen Taktes stattfinden. Es stellt sich heraus, dass wir, wenn wir das Preisverhalten vor dem aktuellen Balken nicht berücksichtigen, auch keine historischen Daten verwenden.
Interessanter Gedanke ;) Mit anderen Worten, die Zukunft wird durch die Gegenwart und die Vergangenheit durch eine sehr einfache Beziehung dargestellt: B(c) = 1 - H(c) - P(c)
Und die Fairness oder Unfairness einer solchen Normalisierungsbedingung P(c) + H(c) + B(c) = 1 lässt sich anhand der folgenden Überlegungen leicht überprüfen.
Wenn
vorhanden == H(c),
dann ist die Vergangenheit == P(in)=H(in-1),
und die Zukunft == B(c)=H(c+1).
Von
P(in) + H(in) + B(in) = 1
erhalten wir
H(in-1) + H(in) + H (in+1) = 1
d.h.
H(in+1) = 1 - H(in) - H(in-1).
oder alternativ
H(in) = 1 - H(in-1) - H(in-2).
Wir haben die einfachste Rekursion. Betrachten Sie die Balken - Stunde, Tag, Jahr, Jahrtausend.
Sie sollten den Prozess vorläufig in den Bereich [-1;1] einpassen, was nicht schwer ist, und nachdem Sie dies vorläufig getan haben, können Sie Ihre Aussage über die H-H-B-Beziehung für jeden Prozess überprüfen.
Aber es ist unwahrscheinlich, dass diese Prüfung ein positives Ergebnis bringt ;)
Interessanter Gedanke ;) Mit anderen Worten, die Zukunft wird durch die Gegenwart und die Vergangenheit durch eine sehr einfache Abhängigkeit dargestellt: B(c) = 1 - H(c) - P(c)
Und die Fairness oder Unfairness einer solchen Normalisierungsbedingung P(c) + H(c) + B(c) = 1 kann anhand der folgenden Überlegungen leicht überprüft werden.
Wenn
die Gegenwart == H(c),
dann ist die Vergangenheit == P(in)=H(in-1),
und die Zukunft == B(c)=H(c+1).
Von
P(in) + H(in) + B(in) = 1
erhalten wir
H(in-1) + H(in) + H (in+1) = 1
d.h.
H(in+1) = 1 - H(in) - H(in-1).
oder alternativ
H(in) = 1 - H(in-1) - H(in-2).
Wir haben die einfachste Rekursion. Betrachten Sie die Balken - Stunde, Tag, Jahr, Jahrtausend.
Sie sollten den Prozess vorläufig in den Bereich [-1;1] einpassen, was nicht schwer ist, und nachdem Sie dies vorläufig getan haben, können Sie Ihre Aussage über die H-H-B-Beziehung für jeden Prozess überprüfen.
Aber es ist unwahrscheinlich, dass diese Prüfung ein positives Ergebnis bringt ;)
Soweit ich den Physikkurs verstanden habe. Zeit ist der Übergang eines Systems in einen neuen Zustand mit zunehmender Entropie. Daher kann die Zeit durch die räumliche Position von Elementarteilchen beschrieben werden (wie elementar, ist eine Frage); auch hier ist der Raum diskret oder kontinuierlich, also ist auch die Zeit diskret oder kontinuierlich. Es wäre alles in Ordnung, wenn Gott nicht würfeln würde. Eine Zufallsvariable führt ihre Korrekturen ein. Es stellt sich heraus, dass die Zukunft durch die Gesetze der Wechselwirkung beschrieben wird, die durch den Wahrscheinlichkeitsfächer korrigiert werden, und dass das Ergebnis umso unvorhersehbarer ist, je weiter es vom jetzigen Zeitpunkt entfernt ist. Zum Beispiel würde ich Sie mit einer Wahrscheinlichkeit von nahezu 1 als einen wunderbaren Menschen bezeichnen. In 10-15 Minuten ist die Wahrscheinlichkeit deutlich geringer, in einem Jahr, wer weiß. Um zu unserem Hammel zurückzukehren, müssen wir jetzt die Position des Systems kennen, die Position der Elementarteilchen, die Händler lesen, ihr Verhalten irgendwie modellieren (nehmen wir an, dass es ein Modell des Verhaltens gibt, das genau genug ist, um die Zufälligkeit zu berücksichtigen). Es stellt sich auch die Frage nach der Genauigkeit der Darstellung der Ausgangsdaten. Es könnte so sein, dass der Schmetterling einen Wirbelsturm auslöst und der Händler mit einer Einlage von einem Pfund den Zusammenbruch des Finanzsystems verursacht.
Die Pilze sind dieses Jahr sehr stark.
Warum sind Filter plötzlich eine Utopie?
Der Begriff "Filter" ist jedoch zu weit gefasst und daher eher vage. Schließlich ist der Begriff "Filter" auch auf (18) durchaus anwendbar.
Soweit ich den Physikkurs verstanden habe. Zeit ist der Übergang eines Systems in einen neuen Zustand mit zunehmender Entropie. Daher kann die Zeit durch die räumliche Position von Elementarteilchen beschrieben werden (wie elementar, ist eine Frage); auch hier ist der Raum diskret oder kontinuierlich, also ist auch die Zeit diskret oder kontinuierlich. Alles wäre in Ordnung, wenn Gott nicht würfeln würde. Eine Zufallsvariable führt ihre Korrekturen ein. Es stellt sich heraus, dass die Zukunft durch die Gesetze der Wechselwirkung beschrieben wird, die durch den Wahrscheinlichkeitsfächer korrigiert werden, und dass das Ergebnis umso unvorhersehbarer ist, je weiter es vom jetzigen Zeitpunkt entfernt ist. Zum Beispiel würde ich Sie mit einer Wahrscheinlichkeit von nahezu 1 als einen wunderbaren Menschen bezeichnen. In 10-15 Minuten ist die Wahrscheinlichkeit deutlich geringer, in einem Jahr, wer weiß. Um zu unserem Hammel zurückzukehren, müssen wir jetzt die Position des Systems kennen, die Position der Elementarteilchen, die Händler lesen, ihr Verhalten irgendwie modellieren (nehmen wir an, dass es ein Modell des Verhaltens gibt, das genau genug ist, um die Zufälligkeit zu berücksichtigen). Es stellt sich auch die Frage nach der Genauigkeit der Darstellung der Ausgangsdaten. Es kann passieren wie beim Schmetterling, der einen Wirbelsturm auslöst, und dem Händler, der mit einer Einlage von einem Dollar den Zusammenbruch des Finanzsystems verursacht.
Die Pilze sind dieses Jahr sehr stark.
Das ist richtig. Zweifeln Sie nicht, ob Sie solche Prüfung auf die angegebene originelle Weise konzipiert haben, denn, von mir gefunden, ist die Bedingung der Normalisierung vom mathematischen Standpunkt aus absolut fehlerfrei, obwohl es notwendig war, in B(c) unbekannt früher einzuführen "zweiparametrige integrale Exponentialfunktion E - "Primogenitor" aller Exponenten, so dass B(C)=1-E, und E selbst zerfällt auf wundersame Weise bei seiner Integration in Teile in die Summe H(C)+P(C) (siehe Papier). Und die Normalisierungsbedingung wird als ein einziges Orchester (!) erklingen, so dass "eine Mücke ihre Nase nicht spitzen kann" (c).
.
Fahren Sie den Prozess in den Bereich [-1;1]
Hier zeigen die Kommentare eine klare Inkonsistenz.
.
Und so sieht es in der Geschichte aus:
Y[j]=1 - X[j+1] - X[j+2];
.
Dies sieht eher nach einem konjugierten Prozess im Vergleich zum ursprünglichen Prozess aus.
Aber Sie müssen zugeben, dass dies bei weitem nicht den Tatsachen entspricht.
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Fahren Sie den Prozess in den Bereich [-1;1]
Hier zeigen die Kommentare eine klare Inkonsistenz.
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Und so sieht es in der Geschichte aus:
Y[j]=1 - X[j+1] - X[j+2];
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Dies sieht eher nach einem konjugierten Prozess im Vergleich zum ursprünglichen Prozess aus.
Aber ich stimme zu, dass dies bei weitem nicht der Fall ist.
Es hat sich unbemerkt ein Umrechnungsfehler eingeschlichen. Die Aussagen sind falsch:
dann Vergangenheit == P(c)=H(c-1),
und Zukunft == B(c)=H(c+1).
P(c) und B(c) sind Integralfunktionen, während H(c) eine Differentialfunktion ist und nicht auf diese Weise gleichgesetzt werden kann.
B(c) = 1- E
E = Integral(von 0 bis t) (t/τ)^(n-1)/G(n)*exp(-t/τ)dt - von mir eingeführte Funktion, so dass E=H(in)+P(in) .H(c)= (t/τ)^n/G(n+1)*exp(-t/τ)
P(B) =Integral (von 0 bis t)(t/τ)^(n)/G(n+1)*exp(-t/τ)dt
G(n+1) =Integral(0 bis unendlich) x^n*exp(-x)dx -Hamma-Euler-Funktion
G(n+1) = 1*2*3*....*n = n! - für ganzzahlige Werte von n;
Das Vorzeichen des Integrals ist nicht angegeben, wie Sie sicher sehen werden.
Es hat sich ein unbemerkter Fehler bei den Transformationen eingeschlichen. Die Aussagen sind falsch:
dann Vergangenheit == P(c)=H(c-1),
und die Zukunft == B(c)=H(c+1).
P(c) und B(c) sind Integralfunktionen, während H(c) eine Differentialfunktion ist und sie auf diese Weise nicht gleichgesetzt werden können.
OK, korrigieren wir. Geben Sie die Formeln für P(c) und B(c) an.
OK, korrigieren wir. Geben Sie die Formeln für P(c) und B(c) an.
B(c)=f(P(c),H(c))
f-? :) Diese Formeln sind nicht von Nutzen. Man muss die Prozesse studieren - ihre internen Zeiten und Phasen. Auf dem Markt wird es dadurch erschwert, dass es viele Prozesse gibt und ihr Preis daraus resultiert, dass Prozesse nicht periodisch sind (die Periode in der astronomischen Zeit ist keine Konstante) und dass sie sich ändern). Es bleibt, nur einen Teil der Prozesse zu betrachten und zu erwarten, dass sie nicht so schnell verschwinden werden.
1. Ich stimme zu, aber wir sollten trotzdem versuchen, natürliche Prozesse zu verstehen.
2. Ich stimme dem nicht zu, der Prozess ist im Gange. Es ist der zweite Monat der Pattsituation: Die anfängliche Einlage von 2K dreht sich um ihre Achse mit einer Amplitude von 1,7 - 2,4K. Der Markt kann den Algorithmus nicht überwältigen, ebenso wie der Algorithmus trotz der großen Anzahl von Transaktionen (alle 15 Minuten werden kontinuierlich 2 Aufträge mit 0,1 Lot gesetzt) keinen spürbaren Vorteil gegenüber dem Markt hat. Gegenwärtig beträgt das Eigenkapital 2.109K.
1. Sie können etwas sicher verwenden, ohne es zu verstehen.
2. Der Markt ist nicht durch einen Algorithmus überwältigt, lassen Sie diese fatale Geschäft und investieren in pams, sie nutzen eine einfache Idee - die Trägheit des Prozesses.
Und keine große Anzahl von Transaktionen - höchstens eine pro Tag.