Von der Theorie zur Praxis - Seite 254
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Vielen Dank, ich werde es mir ansehen)))
... Auf dem Devisenmarkt dauert es Jahre und Ihr verlorenes Geld, um dorthin zu gelangen.
Der Verlust von Geld und Jahren ist garantiert, aber das "Reinkommen" ist es überhaupt nicht.
Ein absolut großartiger Beitrag.
Dem ist eigentlich nicht viel hinzuzufügen. Genau so ist es.
Bei nicht markovianischen Prozessen ist der Matrixapparat überhaupt nicht ausgelegt, das ist das Problem.
Ich habe gerade mit Zecken gearbeitet und dabei etwas Erstaunliches herausgefunden. Nimmt man den durchschnittlichen RMS-Wert des gleitenden Probenvolumens, so stellt sich heraus, dass dieser Wert fast konstant ist!!! Und zu dem Zeitpunkt, an dem sie zu sinken beginnt, gibt es einen Trend, der diesen konstanten Wert der Varianz wiederherstellt. Das ist es, was die Selbstorganisation des Prozesses ausmacht.
Aber ich habe festgestellt, dass die Verarbeitung riesiger Datenmengen unter allen Gesichtspunkten (Computerressourcen, Energiebedarf, Stabilität der Kommunikationskanäle usw.) sehr schwierig ist. Diese Aufgabe ist zu Hause äußerst schwierig zu lösen.
Es gibt jedoch Diffusionsgleichungen für Markov'sche Prozesse. Alles ist klar und verständlich. Deshalb habe ich begonnen, unseren Zeitablauf zu verändern. Ob das gut oder schlecht ist - ich weiß es nicht. Wenigstens habe ich einen festen Boden unter meinen Füßen. Ich bin mir meiner Strategie mehr oder weniger sicher, anstatt zu raten und zu basteln, weshalb ich auch keine Stopps setze.
Um es ganz offen zu sagen: Ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich immer +100% pro Monat haben werde, aber bisher gibt es keinen Grund zu der Annahme, dass diese Strategie zu einem völligen Scheitern führen wird.
Und ja - wenn man das "Gedächtnis" vollständig auflöst, sieht das, was wir früher einen Trend nannten, nur noch wie eine Abweichung von, sagen wir, höchstens 4-5 RMS aus. Und dies geschieht bereits jetzt in 80 % der Fälle.
Aber 20 % - ja, da ist ein zusätzlicher Parameter erforderlich. Sie suchen danach.
Gehen wir Punkt für Punkt vor und gehen wir es langsam an:
1. Sagen Sie nicht, dass für nicht-Markov'sche Prozesse "der mathematische Apparat überhaupt nicht entwickelt worden ist". - Das ist nicht der Fall! Einigen Sie sich darauf, dass die Mathematik uns lehrt, den Erwartungswert für einen beliebigen Zufallsprozess mit einer beliebigen Verteilung zu berechnen, selbst wenn diese der Menschheit völlig unbekannt ist. Nehmen wir einfach an, wir messen eine Zufallsvariable und erhalten sofort das Recht, den Erwartungswert zu berechnen. Außerdem gibt uns die Mathematik jedes Recht, den RMS für jeden Prozess zu zählen, der uns zufällig erscheint. Bei Reihen und Nicht-Stationarität wird die mathematische Erwartung selbst zu einer Reihe - einem gleitenden Durchschnitt. Die Mathematik besteht nicht darauf, sondern bietet an, mit Gewichten zu spielen, und schon ist ein ganzer Zoo von verschiedenen Rutschen erfunden worden. Bei Serien wird der RMS für jeden Wert der Serie gezählt. Sie können Mittelwerte bilden, glätten, clustern, Zeiträume extrahieren, nach Übereinstimmungen und Mustern suchen. Diese Mathematik mag Ihnen, verglichen mit der Diffusionsgleichung, kindisch erscheinen, aber sie ist durchaus legitim, vernünftig und entwickelt.
Leider gibt uns die Mathematik für Preisreihen nicht die Formen und Formeln der Verteilungskurven, sie gibt nicht die Eigenschaften dieser Verteilungen. Leider ist das so! M, S (RMS) und Dias sind jedoch bereits sehr gut.
Ja, man kann auch die Varianz zählen. Und mit Hilfe der Tschebyscheffschen Ungleichung lässt sich auch feststellen, wie sehr der Markt "im Moment verrückt" ist. Ich denke, jeder weiß, wie man den Marktabfluss in 3*S betrachten kann. Und wenn die Kursreihe einer "Normalverteilung" gehorchen würde, dann würde der Ausstieg über 3*S mit einer Wahrscheinlichkeit von nur 0,27% erfolgen!!!
Lassen Sie uns nun über den "verrückt gewordenen Markt" sprechen. Erinnern Sie sich, dass wir uns gefreut haben, dass die Verteilung dicke Schwänze hat? Als ob wir dadurch viele Geschäfte machen könnten? Das ist richtig! Aber, wie immer, gibt es ein "aber". Anhand dieser sehr dicken Schwänze sehen wir, dass der Markt "wütend" ist, er ist manisch-depressiv. Es sitzt in einer Wohnung - gedrückt - nicht Fisch oder Fleisch, nicht nach oben oder unten gehen. Und dann zeigt er sich von seiner manischen Seite und gibt sie uns! Und wir sind im Himmel....... Und die Yukos ist 0 (null) wert. Und der Dollar-Rubel macht bumm, und der Euro-Franken macht bumm... und die Makler gehen bankrott.....
Machen wir es nicht wie die Analysten, sondern erklären wir es mit Nachrichten, Händeschütteln der harten Jungs, Wirtschaft, Krisen, Blasen. Das ist nicht wichtig!
Wichtig ist, dass dies für den Markt völlig normal ist, so wie ein Gewitter, ein Hurrikan oder ein Tornado auf unserem Planeten. Und wichtig ist auch, dass er oft an solchen Manien erkrankt ist !
Alexander, ich wiederhole meine Frage aus dem letzten Beitrag:Warum glaubst du, dass ein Trend, wenn er einsetzt, aus dem "Prozessgedächtnis" kommt? Glauben Sie, dassdie Trends verschwinden werden, wenn man das "Gedächtnis" des Prozesses durch einige Umwandlungenzerreißt?????
Lassen Sie uns Klartext reden, lassen Sie uns spekulieren. Sie verkaufen den USDRUB ab 30 nach den Signalen Ihres Systems im Jahr 2014. Schließlich ist es ganz logisch - 30 ist schon hoch, es sollte wieder die mathematische Erwartung - Sie denken. Nach welcher Methode Sie berechnet haben, dass er kurzgeschlossen werden sollte, ist völlig unwichtig! Wichtig ist, dass er auf 80 herunterfliegt. Und nun zu Ihrem Zitat: "Wenn wir das "Gedächtnis" vollständig auflösen, sieht das, was wir früher einen Trend nannten, nur wie eine Abweichung von, sagen wir, 4-5 RMS aus und nichts weiter. Und das geschieht bereits jetzt in 80 % der Fälle.
Für mich klingt das so, als ob 30 bis 80 viel mehr sind als die 4-5 RMS, die Sie VOR dem Ausreißer berechnet haben ! Ich erwähnte oben die Tschebyscheffsche Ungleichung - sie kann einem Händler die trügerische Hoffnung geben, dass die Wahrscheinlichkeit, um viele RMS von der Matrixerwartung abzuweichen, gering ist, weil sie dort als <1/k**2 geschätzt wird, wobei k die Anzahl der RMS ist. Aber die Hoffnung ist gespenstisch! Denn der Effektivwert zum Zeitpunkt des Abflugs erhöht sich und selbst für eine rasante Abweichung wird weniger benötigt. Denken Sie auch daran, dass die Wahrscheinlichkeit, dass eine Zufallsvariable um 10 RMS(zehn RMS, Carl!) wegfliegt, auf weniger als 1 % geschätzt wird, was schonnicht mehr so wenig ist, wenn es um viel Geld geht. Außerdem darf man nicht vergessen, dass in solchen Fällen hartgesottene Mathematiker eine Katastrophentheorie auf Lager haben :)
Sie können sagen, dass Sie nicht auf Tageskerzen handeln werden, dass Sie Geld auf Ticks sammeln werden. Gut, aber das Gewinn/Verlust-Verhältnis wird auch dort gleich sein. Grob gesagt, wenn Sie 2 Cent pro Handel verdienen, dann ist ein 1-Dollar-Flug eines Vermögenswerts gegen Sie eine totale Katastrophe!
Es wäre sehr, sehr, sehr gut, wenn Sie einen Weg finden könnten , um Trends im Voraus zu erkennen. Die beste Lösung ist, einfach nicht in die 20% der Transaktionen einzusteigen, bei denen das System des Gegentrends von einer manischen Phase des Marktes mitgerissen wird. Die banale Lösung, die jeder kennt, besteht darin, den Trend mit einem Stopp-Loss zu erkennen, diesen zu bezahlen und auszusteigen , solange man noch lebt. Aber das ist trivial. Wenn Sie einen Weg finden, einen Hurrikan im Landeanflug zu erkennen - das wäre ein wahres Wunder! Hearst, nagentropy, sogar Mendelejew und Clapeyron. Sie haben es in der Hand!
Ich persönlich halte das für unmöglich, aber ich sage es nicht zu Ihnen, denn Sie sollten einem kreativen Menschen nicht die Laune verderben. Suchen Sie und hören Sie nicht auf jemanden, der sagt: "Das ist unmöglich". Selbst wenn Sie nicht können, der Weg führt notwendigerweise irgendwo und gibt zumindest kleine Siege.
Und ein paar andere Kleinigkeiten:
Der RMS bei einer festen Stichprobe ist definitiv nicht konstant- jeder, der den alten Bollinger gesehen hat, weiß das. Könnte es sein, dass Sie durch die Entnahme eines beweglichen Probenvolumens dieses so angepasst haben, dass der RMS konstant wird?
Ihre Beobachtung lautet: "Der RMS nimmt vor dem Trend ab". Das ist schon seit langem bekannt. Nur spricht man in der Handelssprache normalerweise von Volatilität. Die Volatilität ist rückläufig - warten Sie die Bewegung ab, die Volatilität hat zugenommen - irgendwo wird es eine Wohnung (Konsolidierung) geben. Nur geschieht dies nicht unbedingt, sobald die Volatilität gestiegen ist oder der Trend fliegt, sobald er gefallen ist.
Ich werde Ihnen in der Zwischenzeit den Link geben:
https://www.mql5.com/ru/forum/221552/page3#comment_6146489
Der brillanteste Vladimir sagte dort auf der Grundlage von Orlovs Büchern ein für alle Mal, dass es für nicht-stationäre Reihen keinen Sinn macht, RMS zu berechnen. Diese Sache funktioniert nicht auf dem Markt. Das Beste, was ich tun konnte, war, die durchschnittliche historische Varianz zu berechnen.
D.h. ich habe ein gleitendes Stichprobenvolumen von z.B. 10.000 Ticks genommen und bei Ankunft jedes neuen Ticks die Varianz berechnet und den Durchschnittswert dieser gleitenden Fenstervarianz erhalten. Das Ding ist recht stabil und man kann damit arbeiten. Aber es ist eine SEHR ressourcenintensive Aufgabe.
Das Problem wird einfach für einen Markov-Prozess gelöst - anstelle der Varianz wird der Diffusionskoeffizient berechnet. Das ist wirklich cooles Zeug. Wenn bei der Berechnung die Nicht-Stationarität des Prozesses in Form eines bidirektionalen Koeffizienten berücksichtigt wird, ergibt sich ein sehr schönes Bild.
ALLE.
Und ja - der Trend ist das "Gedächtnis" des Prozesses, seine schweren Schwänze der Verteilung bei einem bestimmten Stichprobenumfang. Woran versucht sie sich zu erinnern? Es ist die nicht markovianisch gemittelte Varianz. Bei diesen Ausreißern wird, wenn die aktuelle Varianz unglaubliche Größen erreicht, die historische Durchschnittsvarianz auf ein konstantes Merkmal des Währungspaares zurückgeführt, wenn sie abgenommen hat.
Alexander_K2:
D.h. man nimmt ein gleitendes Stichprobenvolumen von z.B. 10.000 Ticks und berechnet bei jedem neuen Tick die Varianz und erhält den Durchschnitt dieser gleitenden Fensterabweichungen. Das Ding ist recht stabil und man kann damit arbeiten. Aber es ist eine SEHR ressourcenintensive Aufgabe...
K2 schrieb darüber irgendwo in der Mitte des Threads.
Ja, nun, 99 % meines Codes besteht zum Beispiel aus der Handhabung technischer Risiken. Aber wir sprechen hier von Strategie.
Die Frage bezog sich auf die Strategie, auf die Frage , was genau das Ergebnis von VisSim ist.
Damals interessierte mich zumindest, ob das Modell eine Vorhersage der Bewegung liefert? Wie berechnet das Modell das Ziel? Jetzt haben wir herausgefunden, dass das Ziel die mathematische Erwartung ist.
Allerdings sieht die Beschreibung der Strategie jetzt immer noch so aus
Zitat Alexander_K2: "In diesen Gleichungen sind die beiden Komponenten, die uns interessieren, die Drift- und Diffusionsparameter, die wir berechnen und verwenden."
Die Abriss- und Diffusionsparameter sind natürlich schön, aber um zu handeln, müssen wir ein Einstiegsniveau haben - OrderSend nimmt keine Diffusion, und wir müssen auch sicher sein, dass wir einen Plan haben, in dem wir die Bewegung vorhersagen und was wir im Falle einer Gegenbewegung tun werden. Sie müssen TP/SL nicht direkt in der Bestellung angeben, Sie müssen sie nicht dem Terminal und dem Handel mitteilen, aber der Bot muss sie kennen, zumindest in seinem Algorithmus!!!
Ich habe immer noch keine Antwort darauf, wie der geschätzte Alexander das, was er im Raum des "fast markovianischen" Prozesses berechnet hat, auf den Raum der Marktkurse überträgt.
Um wie viel unterscheidet sich die mathematische Erwartung, die er dort berechnet hat, von derjenigen, die sich direkt aus den Marktdaten berechnen lässt? Ihre Werte sollten für jeden Handel in das Protokoll aufgenommen werden. Sind die RMS sehr unterschiedlich? Die Niveaus, hinter denen er zum Durchschnitt zurückgeht, sind nicht berechenbar, ohne in seinen Raum umzuwandeln? Wie verändert sich die Anzahl der Abschlüsse und der Prozentsatz der gewinnbringenden Abschlüsse, wenn diese Niveaus weiter/näher an M platziert werden?
Manche berücksichtigen die Nachrichten, manche glauben an die Puppentheorie, manche an die Mondphasen, manche an die Physik - man kann alles berechnen, wie man will. Wir sind freie Menschen! Und Sie können alles in jeden beliebigen mathematischen Raum verwandeln, den Ihre Seele oder vielmehr Ihr unersättlicher Verstand wünscht. Aber eine Sache können wir nicht ändern - wenn wir am Ende der Berechnungen wirklich handeln wollen, dann wird das Ergebnis immer dasselbe sein: die Richtung und der Preis des Einstiegs, Plan A (wenn der Markt in unsere Richtung geht), Plan B (wenn er nicht geht).
Das würde ich gerne wissen (Schnittstellen).
Während ich damit beschäftigt bin, WebMoney zu sortieren und ein uneingeschränktes Signal- und PAMM-Konto zu eröffnen, möchte ich immer wieder auf den wichtigsten Punkt eingehen - die Zeitabstände zwischen den Tick-Kursen.
Ich habe es noch einmal überprüft. Das habe ich für das AUDCAD-Paar erhalten:
Dies ist die Verteilung der Zeitintervalle zwischen echten Ticks
Ich wiederhole immer wieder, dass dies die DISCURRENT LOGARIFY DISTRIBUTION ist
Spalte C stellt reale Werte der Wahrscheinlichkeitsdichtefunktion dar
Spalte D - berechnet nach der Formel vonhttps://ru.wikipedia.org/wiki/Логарифмическое_распределение mit p=0,7.
Meine Herren!!!!!!!!!
Zeigen Sie mir wenigstens eine Theorie, die bei solchen Zeitabständen zwischen den Ereignissen funktionieren würde.
Es gibt keine und es ist auch keine zu erwarten.
Deshalb breche ich diese Zeitreihe mit einem Exponenten, führe Pseudozustände ein und arbeite mit Diffusionsgleichungen.
Und ja, meine Herren der Physik und Mathematik!
Mit gesenktem Kopf und ohne Mütze bitte ich Sie demütig, in diesem Thread eine WIRKLICH bewährte Formel zur Berechnung des Hurst-Koeffizienten zu veröffentlichen.
Die Frage bezog sich genau auf die Strategie, was genau ist der Output von VisSim?
Wenn Sie am Ende der Berechnungen wirklich handeln wollen, dann wird die Ausgabe immer die gleiche sein: Richtung und Einstiegskurs, Plan A (wenn der Markt in unsere Richtung geht), Plan B (wenn nicht).
Diese (Schnittstellen) würde ich gerne kennen.
Nun, das ist genau das, was ich Ihnen gesagt habe) bei der Ausgabe von Vissim die Kauf/Verkauf-Befehle. Bei diesen Befehlen sendet der Roboter OrderSend zum aktuellen Preis. Es verfügt nicht über SL/TP, sondern schließt sich auch auf Befehl.
Sie haben die Dinge zu sehr verkompliziert)
Lassen Sie uns einen Schritt nach dem anderen machen:
1. Sagen Sie nicht, dass für nicht-Markov'sche Prozesse "der mathematische Apparat überhaupt nicht entwickelt ist". - dem ist nicht so! Sie werden mir zustimmen, dass die Mathematik uns lehrt, den Erwartungswert für jeden beliebigen Zufallsprozess mit jeder beliebigen Verteilung zu berechnen, selbst für solche, die der Menschheit völlig unbekannt sind.
Eine Zufallsvariable mit einer Cauchy-Verteilung ist ein Standardbeispiel für eine Verteilung ohne Erwartungswert und ohne Varianz.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%9A%D0%BE%D1%88%D0%B8