Von der Theorie zur Praxis - Seite 124
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Danke, ich habe es verstanden. Da sich die Banken, mit denen Sie ihre zypriotischen Tochtergesellschaften in Verbindung bringen, als russische Banken herausgestellt haben, möchte ich das klarstellen:
1. Russischen Banken ist es durch das Föderale Gesetz 39-FZ "Über den Wertpapiermarkt" verboten, in diesem Bereich tätig zu sein http://docs.cntd.ru/document/9018809:
Artikel 4_1. Tätigkeiten eines Devisenhändlers
1. Als Tätigkeit eines Devisenhändlers gilt der Abschluss von Geschäften mit natürlichen Personen, die keine Einzelunternehmer sind, im eigenen Namen und auf eigene Rechnung, nicht auf der Grundlage eines organisierten Handels:
...
4. Die Tätigkeit eines Devisenhändlers beim Abschluss der in Absatz 1 dieses Artikels genannten Verträge ist ausschließlich. Ein Devisenhändler darf seine Tätigkeit nicht mit einer anderen beruflichen Tätigkeit auf dem Wertpapiermarkt oder mit einer anderen Tätigkeit kombinieren.
2. die Tatsache, dass russische Banken mit Devisenunternehmen verbunden sind, schreckt mich im Gegenteil ab. Allein unter den Forex-Unternehmen verschwinden nach meinen Schätzungen durchschnittlich 50 pro Jahr. Von den mehr als zweitausend. Schauen wir uns nun die russischen Banken an. Jetzt sind es 566(http://www.banki.ru/banks/ratings/), zu Beginn des letzten Jahres waren es noch über 700. 20% sind verschwunden. Die Rate des Verschwindens wird durch diese Zahlen charakterisiert https://www.asv.org.ru/liquidation/
Diese Zahlen sind mir unheimlich. Die Verbindung zwischen DC und der Bank schreckt mich mehr ab als sie mich anzieht. Im Vergleich zu DC, wo es fast zu einer vollständigen Ruhe kommt - nur 3% pro Jahr verschwinden.
Banken können sehr, sehr unterschiedlich sein.
Jetzt schreibe ich für die Programmierer, die in MQL genauso verliebt sind wie in ihre eigenen Kinder und die schneller als ich Ergebnisse erzielen wollen.
Vor Ihren Augen wird der Algorithmus viel einfacher.
Wenn wir Daten in exponentiellen Zeitintervallen akzeptieren, so dass die Anzahl der Ticks für jedes Währungspaar ungefähr gleich ist (vorzugsweise genau gleich, als ob wir mit OPEN arbeiten würden), dann besteht keine Notwendigkeit, ein Archiv von Ticks anzulegen und dessen statistische Eigenschaften zu untersuchen.
Für einen bestimmten Probenumfang genügt es, bei jedem Berechnungsschritt die Formel für die Standardabweichung des Prozesses zu verwenden
S = sqrt(N*Mittelwert(|Ask(t)-Ask(t-1)|)), wobei N die Anzahl der Ticks und Mittelwert der Durchschnittswert ist. Bid kann anstelle von Ask verwendet werden.
Um die Nicht-Stationarität zu berücksichtigen, verwenden Sie auch die nichtparametrische Schiefe und fertig.
Bei den Banken ist das ganz anders.
Das ist es, was mich beunruhigt. Und man weiß nicht im Voraus, wie unterschiedlich die gewählte Bank sein wird. Ob es in den 327 Fällen, die sich in der Abwicklung befinden, landet oder schnell zu den 288 Fällen, die bereits abgewickelt wurden, geht.
Das Schlimmste aber ist, dass selbst die Empfehlung, die Großbanken zu wählen, nicht gerechtfertigt ist. Die größte Masterbank ist vor einem Jahr gestorben, und die Schulden der Sberbank aus ihrer Zahlungsunfähigkeit in den 90er Jahren werden immer noch zurückgezahlt, und zwar bereits an die Enkel der Einleger. Das Einzige, was jetzt wirklich funktioniert, ist die 1,4-Millionen-Versicherung, die allerdings nicht für Deviseneinlagen von Privatkunden gilt, sondern für Bankeinlagen von Privatpersonen.
Um die erstaunliche Bescheidenheit des Autors in Bezug auf die Bilder wettzumachen
H1-Schritte, Spitzenwerte alle 24 Stunden, erstaunliche Zyklizität, genau wie in der Funktechnik.
Und hier ist ein weiteres ähnliches Bild - die Schönheit ist verblasst
Und es gibt noch eine weitere
Es gibt keine Angebote und das war's. Es macht mich buchstäblich wahnsinnig...
Ich habe begonnen, nach dem Grund für diese Negativität zu suchen, und ich glaube, ich beginne, ihn zu verstehen.
Was ich jetzt schreibe, ist sehr wichtig.
1. Ich analysierte die durchschnittliche historische Varianz für einen nicht markovianischen Prozess, der für ein riesiges Datenarchiv mit einem gewissen Stichprobenumfang berechnet wurde, und die Varianz eines markovianischen Prozesses mit Pseudozuständen, d. h.S^2 = N*Mittelwert(|Ask(t)-Ask(t-1)|), wobei N die Anzahl der Ticks und Mittelwert der Durchschnittswert ist. Die Differenz zwischen den beiden Durchschnittswerten liegt im Quantil des 95%-Niveaus des Tschebyscheff-Konfidenzniveaus. Die Varianz des Markov-Prozesses istjedoch dynamischer, empfindlicher und passt sich schneller an die aktuelle Marktlage an, die nach dem Jahreswechsel durch geringe Volatilität gekennzeichnet ist.
2. SEHR WICHTIG! Bei der Analyse der oben erwähnten Varianz eines Markov-Prozesses wurde mir klar, dass ich ausschließlich und nur mit reinen Ticks und deren Inkrementen arbeiten sollte. Es darf keine Glättung und Mittelung der Eingangsdaten erfolgen! Andernfallswird die VarianzS^2 = N*Mittel(|Ask(t)-Ask(t-1)|) falsch berechnet, der Zusammenhang mit der nicht markovianischen durchschnittlichen historischen Varianz geht verloren und wir verstehen nicht, womit wir es zu tun haben.
Die Filtration von Zecken sollte entweder durch Einführung einer exponentiellen Zeitskala oder überhaupt nicht erfolgen.
Jetzt habe ich einen Fehler: Ich nehme nicht nur Daten über exponentielle Zeitintervalle, sondern auch den Durchschnittswert zwischen dem aktuellen und dem vorherigen Kurswert. Das ist falsch!
Ich werde im Moment nichts anfassen - zumindest das Archiv der Zecken weiter sammeln lassen, aber ich werde es am Wochenende korrigieren.
Ich werde diesen Zweig nicht verlassen, aber ich werde weniger häufig und nur mit bestimmten Ergebnissen erscheinen.
Nun, und am Ende (Sie erinnern sich?) wird die endgültige, fertige Entscheidung in Form eines Arbeitsmodells hier absolut kostenlos für alle hochgeladen werden.
Mit freundlichen Grüßen,
Alexander_K
PS. Ich arbeite mit Tick-Daten aus dem echten ECN-Konto. Der Broker versichert mir, dass es sich dabei nicht nur um Börsenkurse handelt, sondern dass der Broker lediglich als "Gateway" zwischen der Börse und dem Händler fungiert.
... Dem Makler zufolge handelt es sich um nichts anderes als eine Börsennotierung, und der Makler fungiert lediglich als "Gateway" zwischen der Börse und dem Händler.
Das ist grundlegend unwahr - Sie werden getäuscht. Devisenkurse gibt es per definitionem nicht, denn der Devisenmarkt ist ein außerbörslicher Interbankenmarkt. Daher kann es keine einheitlichen Zitate geben. Eine Bank verkaufte Geld an eine andere - die Transaktion fand statt. Jedes Brokerhaus (Makler) wählt nach eigenem Gusto Liquiditätsanbieter aus und schließt mit ihnen Verträge ab, wenn die Geschäfte seiner Kunden über diese Anbieter an den Interbankenmarkt geschickt werden. Er darf keine Verträge abschließen, wenn er sie nicht für den Interbankenhandel nutzt, sondern sie im Clearing überschneidet oder gegen den Kunden handelt. In diesem Fall sammelt sie einfach Zitate. Aus der Menge dieser Liquiditätsanbieter wird ein Kursfluss gebildet, der anschließend im Maklerunternehmen gefiltert werden kann (und in den meisten Fällen auch wird). Ungefähr so.
Das ist grundlegend falsch - Sie werden betrogen. Es gibt per Definition keine Börsennotierungen für Devisen, da es sich um einen außerbörslichen Interbankenmarkt handelt. Daher kann es keine einheitlichen Zitate geben. Eine Bank verkaufte Geld an eine andere - das Geschäft kam zustande. Jeder Broker wählt Liquiditätsanbieter aus, und der Kursfluss wird in Abhängigkeit von der Menge dieser Anbieter gebildet. Dieser Angebotsfluss kann (und wird in den meisten Fällen) korrigiert werden, indem er in Maklerunternehmen gefiltert wird. Ungefähr so.
Was ist dann der Unterschied zwischen einem ECN-Konto und einem anderen Konto? Entschuldigung für die Abschweifung - aber die Gebühr für die Ersteinzahlung ist bei meinem Broker für ein ECN-Konto viel höher als für jedes andere. Ich habe mich absichtlich für einen entschieden, damit der Datenfluss vom DC nicht gestört wird...
Was ist dann der Unterschied zwischen einem ECN-Konto und einem anderen?
Technisch gesehen eine vollautomatische, sofortige und garantierte Ausführung von Kundenaufträgen ohne Beteiligung eines Händlers (Menschen). Sie werden Ihren Auftrag so schnell wie möglich, zum bestmöglichen Preis und ohne Requotes ausführen. Der Spread ist variabel und eine Provision ist verfügbar. In Wirklichkeit werden Sie nie wissen, ob der Preis Ihrer Bestellung besser ist oder nicht. In meinem ECN-Konto werden meine Handelsaufträge in 90 % der Fälle mit negativem Slippage (gegen mich) ausgeführt. Der wirkliche Vorteil von ECN-Konten ist, dass sie offiziell und in den meisten Fällen Scalping/Pipping erlaubt ist.
Sie können ECN-Konten für Details googeln, es ist z.B. hier gut beschrieben .
Ich habe mich dafür entschieden, weil es keine Einmischung in den Datenfluss durch Maklerfirmen gab...
Man kann sich nie sicher sein, da es im Forex-Bereich keine Referenzkurse gibt. Nehmen Sie zwei ECN-Konten bei verschiedenen Brokern/Clearinghäusern und vergewissern Sie sich, dass die Notierungen unterschiedlich sind. Sie werden keine zwei identischen ECNs für Notierungen finden.