Von der Theorie zur Praxis - Seite 91
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Alexander, gibt es in Ihrem System Anschläge? Und noch eine Frage - fixieren Sie die Mitte des Kanals (grüne Linie), oder?
Absolut und genau dann, wenn der gleitende Durchschnitt überschritten wird.
Wenn Sie sorgfältig ein Histogramm der Preisabweichungen von einem gleitenden Durchschnitt mit einer SEHR großen Anzahl von Messungen in Excel zeichnen, werden Sie ein schönes Bild sehen - mit verschiedenen Stichprobenmengen ist dieses Histogramm dem inkrementellen Histogramm sehr ähnlich. Die größte Ähnlichkeit wird erreicht, wenn das Probenvolumen nach der in diesem Zweig angegebenen Formel berechnet wird.
Wenn also der Preis die Durchschnittslinie erreicht, ist es notwendig, den Handel zu verlassen, denn wir können nicht sagen, in welche Richtung sich der Preis entwickeln wird - die Chancen stehen 50/50.
Was Stop-Losses oder Take-Profits betrifft, so werde ich sie grundsätzlich nicht festlegen - ich vertraue voll und ganz auf die Wahrscheinlichkeitstheorie. Ich glaube daran wie ein gläubiges Gemeindemitglied :))))))))
Für AUDCAD sieht das Histogramm der Abweichungen vom gleitenden Durchschnitt zum Beispiel wie folgt aus:
Link zu den Berechnungen:https://yadi.sk/d/_nJeyDnD3Qw3uS
Es ist schön, nicht wahr?
Ich möchte Sie nur darauf aufmerksam machen, dass diese Daten durch die Aufnahme von Tickdaten in exponentiellen Zeitintervallen gewonnen wurden!
Absolut und genau dann, wenn der gleitende Durchschnitt überschritten wird.
Wenn Sie sorgfältig ein Histogramm der Preisabweichungen von einem gleitenden Durchschnitt mit einer SEHR großen Anzahl von Messungen in Excel zeichnen, werden Sie ein schönes Bild sehen - mit verschiedenen Stichprobenmengen ist dieses Histogramm dem inkrementellen Histogramm sehr ähnlich. Und sie erreicht maximale Ähnlichkeit, wenn das Probenvolumen nach der in diesem Zweig angegebenen Formel berechnet wird.
Wenn also der Preis die Durchschnittslinie erreicht, ist es notwendig, den Handel zu verlassen, denn wir können nicht sagen, in welche Richtung sich der Preis entwickeln wird - die Chancen stehen 50/50.
Was Stop-Losses oder Take-Profits angeht - ich werde sie grundsätzlich nicht festlegen - vertraue ich voll und ganz auf die Wahrscheinlichkeitstheorie. Ich glaube daran wie ein gläubiger Kirchenbesucher :))))))))
Im Prinzip scheint das System zu funktionieren. Ein weiterer Punkt sind die Leistungen und Risiken (abzüglich der Gemeinkosten). Zumindest ist das ts auf Bollinger eines der wenigen "verrückten" funktionierenden Systeme.
Als "verrückt" bezeichne ich solche TS, die davon ausgehen, dass der Preis zum Durchschnittspreis tendiert, und nicht umgekehrt).
Über die Haltestellen - falsch. "Der Schwarze Schwan wurde noch nie abgesetzt. Sie kennen das Sprichwort: "Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, 50 Männer hintereinander zu treffen?")))
Im Prinzip scheint das System zu funktionieren. Ein weiterer Punkt sind die Leistungen und Risiken (abzüglich der Gemeinkosten). Zumindest ist Bollinger eines der wenigen "verrückten" funktionierenden Systeme.
Als "verrückt" bezeichne ich solche TS, die davon ausgehen, dass der Preis zum Durchschnittspreis tendiert, und nicht umgekehrt).
Über die Haltestellen - falsch. "Der Schwarze Schwan wurde noch nie abgesetzt. Sie kennen das Sprichwort: "Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, 50 Männer hintereinander zu treffen?")))
Ja, ich stimme zu - es gibt und wird negative Geschäfte geben. Zum Beispiel, was das EURCHF-Paar betrifft, habe ich vor etwa anderthalb Monaten einen unglaublichen Fall im Modell erlebt - als der Preis durch alle möglichen Grenzen ging - sowohl durch historische als auch durch aktuelle und die nichtparametrische Schiefe erreichte in diesem Moment -0,75! (Normalerweise modulo - 0 bis 0,4) Einfach fantastisch! Und Sie können leider nichts dagegen tun... Es sind diese 0,1 % von 100 %, die aus der Stichprobe herausfallen.
Ja, ich stimme zu - es gibt und wird negative Geschäfte geben. Zum Beispiel, vor etwa anderthalb Monaten traf ich auf einen unglaublichen Rückgang des EURCHF-Paares - als der Preis durch alle möglichen Grenzen ging - sowohl durch historische als auch durch aktuelle und die nichtparametrische Schiefe erreichte zu diesem Zeitpunkt -0,75!!! (Normalerweise modulo - 0 bis 0,4) Einfach fantastisch! Und Sie können leider nichts dagegen tun... Es sind die 0,1 % von 100 %, die in der Stichprobe nicht berücksichtigt werden.
Daher gibt es eine ähnliche Aufgabe - die Parameter für den Stopp zu bestimmen, um die Produktivität nicht zu zerstören. Dies wird schwieriger sein. Davon hat mein Freund Stirlitz gesprochen.)
All dies ist natürlich IMHO.
Daher die ähnliche Aufgabe, die Parameter der Haltestelle zu bestimmen, um die Leistung nicht zu beeinträchtigen. Und das wird noch schwieriger sein. Davon hat mein Freund Stirlitz gesprochen.)
All dies ist natürlich IMHO.
Hmmm... Und die berühmt-berüchtigte Geldverwaltung? Wenn die Einlage z.B. 100 $ beträgt und ein Auftrag nur 0,01 Lose umfasst? Auch in diesem Fall wird die Kaution nicht auf Null sinken. Und solche "schwarzen Schwäne" kommen sehr selten vor.
Wenn Sie nicht daran interessiert sind, Geld zu verdienen, dann ist das ein guter Weg (wahrscheinlich der einzige). Auch das akademische Interesse ist vorhanden.
Interessiert, interessiert :)))) Dennoch denke ich, dass Forex ursprünglich kein Spielzeug für arme Leute ist. Geld für Geld, wie man so schön sagt. Um Risiken auszuschließen und ein gutes Einkommen zu erzielen, müssen Sie IMHO nicht weniger als 1000 $ auf Ihrem Konto haben.
Aber mausarme, aber kluge Leute sollten nicht verzweifeln - wir sollten einen tollen, profitablen TS erstellen und ihn an ausländische Narren in englischen Foren verkaufen. Nochmals, IMHO.
Warum Ausländer? Wir haben selbst genug Narren. Unsere Dummköpfe sind die einzige unerschöpfliche Ressource des Landes...
!!!!!!!!! Grüße, Denis! Wir haben uns lange nicht gesehen!