Bringen Sie mir bei, wie man Geld verdient. - Seite 10
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Es ist ein Monat seit dem Beginn der Systemtests Version Beta 1.1 kleine Verbesserung auf die Intensität der Bewegung die Genauigkeit der Einreise gebracht, um mehr oder weniger ausreichend Drawdown - wenn Sie einen Automaten haben (die im Moment vorgeschrieben ist) wird genug sein, um schnell wählen Sie Handelsinstrumente mit hoher Volatilität bei der Einreise und genauer wählen Sie den Einstiegspunkt... Verbesserung in den Prozess der Optimierung der Aufgaben vor dem Expert Advisor gesetzt.
Es ist ein Monat seit dem Beginn der Systemtests Version Beta 1.1 kleine Verbesserung auf die Intensität der Bewegung die Genauigkeit der Einreise gebracht, um mehr oder weniger ausreichend Drawdown - wenn Sie einen Automaten (die im Moment vorgeschrieben ist) wird schneller genug, um Handelsinstrumente mit hoher Volatilität bei der Einreise und genauer, um den Einstiegspunkt zu wählen wählen... Verbesserung im Prozess der Optimierung der Aufgaben vor dem Expert Advisor gesetzt.
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Die Aussagen des "Player's Ruin"-Artikels in Bezug auf den Devisenmarkt sind völlig falsch.
Erstens, dass wir eine ungleiche Vorder- und Rückseite der Münze haben (wir sprachen bereits über die Streuung).
Erhöhen Sie Sl=TP-Srpread auf einen Wert, der viel größer ist als Srpread. Der Spread entspricht also in der Regel dem Wert der BM, d. h. bis zu einigen tausend Punkten, was unmöglich ist. Es kann sein, dass er eine Folge von 1000 Geschäften nicht überlebt, selbst wenn er viele Paare verwendet. Aber das sind nur die Blüten oder sogar Knospen. In der Tendenz verlieren die Vorderseite und die Rückseite sogar ihre ungefähre Gleichwertigkeit. Und so ist die Statistik der Ergebnisse in einem Trend völlig unanwendbar auf eine Wohnung. Das gleiche Problem wie bei Flat-Trend.
Definieren wir ihre Grenze und das Gralsproblem ist gelöst. Auch nur durch den Handel mit Machs.
Zweitens: Das Kapital der Spieler ist zu unterschiedlich. Das Kapital des Marktteilnehmers (B) tendiert gegen unendlich.
Auch die Breite des Kanals (B-Grenze) tendiert gegen unendlich. Der Weg zum Rand des Kanals A ist unendlich klein, was sicherstellt, dass die meisten Spieler abfließen.
Was hat "Player Wreckage" zu bieten? Nur dass bei n-Schritten, die gegen 1000 tendieren, der Spieler-Händler, der mit sehr kleinen Lots (im Verhältnis zu seinem Kapital) handelt, definitiv ein positives, wenn auch unbedeutendes Ergebnis erzielt. Und dann muss man wirklich einen langsam ablaufenden TS haben.
prikolnyjkent:
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Die Aussagen des "Player's Ruin"-Artikels in Bezug auf den Devisenmarkt sind völlig falsch.
Erstens, die Tatsache, dass wir ungleiche Vorderseite und Rückseite der Münze haben (zuvor über die Verbreitung gesprochen).
Erhöhen Sie Sl=TP-Spred auf einen Wert, der viel größer ist als Spred. Dass Spred einen BM-Wert anstreben würde, d.h. bis zu mehreren tausend Punkten, ist also unmöglich. Sie können nicht überleben in einer Folge von 1000 Trades auch mit vielen Paaren. Aber das sind nur die Blüten oder sogar Knospen. In der Tendenz verlieren die Vorderseite und die Rückseite sogar ihre ungefähre Gleichwertigkeit. Und so ist die Statistik der Ergebnisse in einem Trend völlig unanwendbar auf eine Wohnung. Das gleiche Problem wie bei Flat-Trend.
Definieren wir ihre Grenze und das Gralsproblem ist gelöst. Auch nur durch den Handel mit Machs.
Zweitens: Das Kapital der Spieler ist zu unterschiedlich. Das Kapital des Marktteilnehmers (B) tendiert gegen unendlich.
Auch die Breite des Kanals (B-Grenze) tendiert gegen unendlich. Der Weg zum Rand des Kanals A ist unendlich lang, was sicherstellt, dass die meisten Spieler abfließen.
Was hat "Player Wreckage" zu bieten? Nur dass bei n-Schritten, die gegen 1000 tendieren, der Spieler-Händler, der mit sehr kleinen Lots (im Verhältnis zu seinem Kapital) handelt, definitiv ein positives, wenn auch unbedeutendes Ergebnis erzielt. Und dann muss man wirklich einen langsam ablaufenden TS haben.
Ich denke,dass es ausreicht, gegen die Signale eines TS zu handeln, um ihn profitabel zu machen. Fast jeder Anfänger im Devisenhandel muss sich das schon einmal gedacht haben. Und wenn er es vorschlägt, bedeutet das, dass er nicht in mql programmieren kann, sonst hätte er diese theoretische Annahme schon längst in der Praxis überprüft, und sein schöner Traum wäre an der Prosa des Lebens zerschellt).
Die Aussagen des "Player's Ruin"-Artikels in Bezug auf den Devisenmarkt sind völlig falsch.
Erstens, die Tatsache, dass wir ungleiche Vorderseite und Rückseite der Münze haben (zuvor über die Verbreitung gesprochen).
Erhöhen Sie Sl=TP-Srpread auf einen Wert, der viel größer ist als Srpread. Der Spread entspricht also in der Regel dem Wert der BM, d. h. bis zu einigen tausend Punkten, was unmöglich ist. Es kann sein, dass er eine Folge von 1000 Geschäften nicht überlebt, selbst wenn er viele Paare verwendet. Aber das sind nur die Blüten oder sogar Knospen. In der Tendenz verlieren die Vorderseite und die Rückseite sogar ihre ungefähre Gleichwertigkeit. Und so ist die Statistik der Ergebnisse in einem Trend völlig unanwendbar auf eine Wohnung. Das gleiche Problem wie bei Flat-Trend.
Definieren wir ihre Grenze und das Gralsproblem ist gelöst. Auch nur durch den Handel mit Machs.
Zweitens: Das Kapital der Spieler ist zu unterschiedlich. Das Kapital des Marktteilnehmers (B) tendiert gegen unendlich.
Auch die Breite des Kanals (B-Grenze) tendiert gegen unendlich. Der Weg zum Rand des Kanals A ist unendlich klein, was sicherstellt, dass die meisten Spieler abfließen.
Was hat "Player Wreckage" zu bieten? Nur dass bei n-Schritten, die gegen 1000 tendieren, der Spieler-Händler, der mit sehr kleinen Lots (im Verhältnis zu seinem Kapital) handelt, definitiv ein positives, wenn auch unbedeutendes Ergebnis erzielt. Und dann brauchen Sie wirklich einen langsam ablaufenden TS.
Warum machen Sie sich die Mühe, so viele Briefe zu schreiben, ohne auf die Tatsache zu achten, dass ich schwarz auf weiß, in russischer Sprache, an meinen liebenmt4trade in einem Posthttps://www.mql5.com/ru/forum/158349/page3#1031331 schrieb: "...vergessen Sie die Beschreibung..." (!). (!)
Ich spreche nicht"über den Devisenmarkt". Ich spreche von der STATISTIK DES AUSTAUSchs (!!!).
Nehmen Sie einige EXAKTE STATISTIKEN - und lassen Sie uns darüber sprechen
Dieprikolnyjkent glaubt, dass, um einen Verlust TS profitabel zu machen, ist es genug, um gegen seine Signale zu handeln. Das hat wahrscheinlich fast jeder schon einmal erlebt, der im Devisenhandel tätig war. Und wenn er so etwas vorschlägt, bedeutet das, dass er nicht in mql programmieren kann, sonst hätte er diese theoretische Annahme schon längst in der Praxis überprüft, und sein schöner Traum wäre an der Prosa des Lebens zerschellt).
Nehmen Sie eine bestimmte Exodus-Statistik - und lassen Sie uns darüber sprechen
lassen Sie uns überSIE sprechen.
"Wieder - kreatives Interesse"-mimi.
Die Epidemie, die eigenen Annahmen als die Gedanken der anderen Person auszugeben.
Und was ist das für eine Epidemie, dass Sie Ihre Annahmen als die Gedanken Ihres Gesprächspartners ausgeben?
Die Frage ist, was bedeutet dieser Satz, was ist der Unterschied zwischen einem richtigen und einem falschen Handelssignal?
"Schauen Sie sich die STATISTIK DER AUSGÄNGE an - SIE WERDEN VIELE INTERESSANTEN SEHEN" - das ist es, was ich, nicht ohne Grund, für WIRKLICH interessant halte
Das dachte ich anfangs auch. Nein. Es ist viel komplizierter und verwirrender als das.
Sie, wie auchprorab in dem Thread über die Martingale, haben jede Kritik zu diesem Thema perfekt mit LOGIK DER DISKUSSION und KRAFTFAHRZEUGARGUMENTE umrahmt.
Sie sind sehr angenehme Gesprächspartner... und würdige Gegner