Zyklische Muster auf dem Markt - Seite 16
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Es gibt keine Verzögerungen oder Überziehungen, man kann ein Viertel einer Periode nach vorne verschieben und erhält Wendepunkte in die "Zukunft", nur bei den Pollern springt es, damit sollten wir auch arbeiten.
Ok, ich werde es mir morgen ansehen, vielleicht ist es interessant.
Manchmal funktioniert die Seemannsformel recht genau und sagt die tatsächliche Bandbreite künftiger Schwankungen voraus, manchmal aber auch nicht. Ich frage mich, wann es nicht funktioniert, wahrscheinlich funktioniert es nicht, wenn es einen echten Trend auf dem Markt gibt. Ich habe ein paar Ideen, wie man sie anwenden kann, aber ich werde sie noch nicht verraten, sondern sie erst prüfen.
Übrigens, zur SB möchte ich noch etwas hinzufügen. Hier ist die Tabelle
Dies ist ein H1-Chart des GBPUSD. Es handelt sich jedoch nicht um ein echtes Diagramm, sondern um ein synthetisches. Auf der Grundlage der Volatilitätsprognose habe ich einen Indikator zur Vorhersage der Kursentwicklung erstellt. Das heißt, jeder nachfolgende Balken wird auf der Grundlage des vorhergehenden berechnet. Was können wir dort sehen? Dasselbe wie im normalen Chart, d.h. Unterstützungslinien, Widerstandslinien, Trends, Flat, TA-Muster (doppelter Boden und Top).
Welche Schlussfolgerungen kann ich aus diesem Diagramm ziehen?
Ich kenne den Algorithmus und weiß, dass es ihn gibt, aber ich kann ihn nicht berechnen, indem ich mir das Diagramm anschaue. Das heißt, es gibt ein ganz bestimmtes Entwicklungsgesetz, und alle zukünftigen Bewegungen sind, grob gesagt, durch vergangene Bewegungen vordefiniert, und es gibt Fehler in den Berechnungen, das heißt, die Vorhersage eines Balkens hat einen Fehler, die Vorhersage des nächsten Balkens hat einen Fehler und jeder nächste Balken hat einen Fehler gegenüber dem vorherigen. Auf diese Weise wird der Fehler kumuliert, was zu einem starken Ansteigen und Abfallen der Schwankungen führt. Die Frage ist also, ob es sich mathematisch gesehen um eine zufällige Fluktuation oder um eine Regelmäßigkeit handelt. Wenn es sich um eine Regelmäßigkeit handelt, kann man durch Wiederherstellung des Algorithmus für die Konstruktion dieses Graphen einen Algorithmus für die Konstruktion eines realen Graphen auf dieselbe Weise erstellen.
Wenn es einen Algorithmus gibt, ist es möglich, den umgekehrten Weg zu gehen, um die erste Kerze aus der letzten zu erhalten.
Stellen Sie auf Betriebszeit statt auf astronomische Zeit um. Wenn Sie nicht wissen, warum, versuchen Sie, die Frage nachdenklich zu beantworten - warum schließen Sie einige Bars von Ihrer Preisanalyse aus, z. B. Samstag und Sonntag ))
Manchmal funktioniert die Seemannsformel recht genau und sagt die tatsächliche Bandbreite künftiger Schwankungen voraus, manchmal aber auch nicht. Ich frage mich, wann es nicht funktioniert, wahrscheinlich funktioniert es nicht, wenn es einen echten Trend auf dem Markt gibt. Ich habe ein paar Ideen, wie man sie anwenden kann, aber ich werde sie noch nicht verraten, sondern sie erst prüfen.
also auch die Verteilung ist nicht normal, dicke Schwänze, Verengung der Varianz nicht wie bei jdm, vielleicht gestreckt.