Was ist einfacher - 500 Pips pro Monat oder nur 20? - Seite 6
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Ein besseres System ist eines, das bereits existiert. Ich mag es nicht, Theorien aufzustellen. Außerdem haben wir nach der Eröffnung einer Position bereits einen Drawdown auf den Spread.
1. Es gibt eine Vielzahl von Systemen.
2. was machen Sie jetzt in diesem Thread? Theorie? oder diskutieren Sie ein bestimmtes System, dessen Code verfügbar ist und Sie alle Zahlen, die Sie gehört haben, überprüfen können?
3. Sie sollten genau lesen: "Ich habe ein Geschäft eröffnet und der Kurs hat nicht einen Punkt vom Einstiegspunkt verloren". Wenn er nicht ins Minus gegangen ist - wohin wird er gehen - und bei Null geschlossen hat, bedeutet dies, dass die Spanne geschlossen ist oder dass Null nicht passieren wird.
Sie können Alexej (Mathematiker) endlos über die Höhe der Einlage, die Größe des Lots, die Anzahl der Trades quälen. Bis man zu einer einfachen Schlussfolgerung kommt: Je mehr Parameter ein System hat, desto schwieriger ist es, sie zu vergleichen und zu sagen, welches System besser ist.
Je mehr Parameter ein System hat, desto schwieriger ist es, sie zu vergleichen und zu sagen, welches System besser ist.
Und wenn man die Zahlen vergleicht, kommen einem vielleicht ein paar Zweifel... >> hier stimmt etwas nicht :)
Bild der idealen Einträge grüne vertikale Linie ist der Beginn der Minute, rote vertikale Linie ist der Beginn der 5. Minute. Grüne Punkte, die durch eine rote Linie verbunden sind, sind Zecken
Es gibt viele solcher Punkte am Tag, ganz zu schweigen vom Monat.
Nun, Gott sei Dank. Alexej nun auf der Grundlage dessen. Der Gewinn spielt keine Rolle. Es ist der Verlust, der zählt. Es ist besser, wenn er (der mögliche Verlust) gleich Null ist. Ich denke, es wird klar, warum die Entwickler um die Zecken kämpfen. Dies ist nur möglich, wenn der Tick-Flow analysiert wird. Bei Null zu schließen.
Und praktisch ist es auch möglich, wenn Sie sich die Historie ansehen, während eines beliebigen Tages auf der Tick-Historie werden Sie die Einstiegspunkte finden, die Ihnen 20 Punkte Gewinn ohne Drawdown bringen, und das sind viele, sogar sehr viele.
Aber wenn man im Minutentakt arbeitet, ist das nicht möglich.
Es kommt nicht auf den Verlust an, sondern auf die Zeit, die man braucht, um diesen Verlust zu decken.
Nicht der Verlust zählt, sondern die Zeit, die man braucht, um diesen Verlust zu decken.
Nein. Nach Kohli ist Zeit das A und O.
Bild der idealen Einträge grüne vertikale Linie ist der Beginn der Minute, rote vertikale Linie ist der Beginn der 5. Minute. Grüne Punkte, die durch eine rote Linie verbunden sind, sind Zecken
Es gibt viele solcher Punkte im Laufe eines Tages, ganz zu schweigen vom Monat.
Es ist wie ein Blick in die Geschichte. Sie können ein Zickzack legen und denken, wie cool es wäre, hier zu kaufen und dort zu verkaufen).
Nein. Nach Kohli ist Zeit das A und O.
Und "Kolya" ist für diejenigen, die überhaupt nicht zählen können.
Es ist wie ein Blick in die Geschichte. Ein Zick-Zack-Kurs und der Gedanke, wie cool es wäre, hier zu kaufen und dort zu verkaufen :)
Es geht nicht um den Zick-Zack-Kurs. Das Problem ist, dass die Arbeit mit Bars wir a priori berauben uns der Aufbau eines Systems , die perfekte Einträge hat (nach dem Eintritt in den Markt, nicht ein Pip verloren). Denn wenn wir die Schlussstände der Balken nehmen, nehmen wir im Wesentlichen einen Tick, und die Mathematik ist die gleiche wie bei den Balken, dem RSI usw. Es funktioniert sowohl bei den Balken als auch hier beim Tick-Flow. Nur die Inanspruchnahme ist anders.
Meines Erachtens ist ein System, bei dem Take und Stop größer sind, besser, weil der Spread als Prozentsatz des Take ein kleinerer Wert ist. Die Frage ist die "Obergrenze" der Einnahmen. Meines Erachtens ist es wahrscheinlich möglich, die Varianz für jede Take-Größe mit einer konstanten Streuung zu berechnen.
Dies ist nur die eine Seite des Produkts "Profit-Trading". Es könnte sich herausstellen, dass die Vorhersagbarkeit des Kotierverhaltens bei kleineren Stopps größer ist (anderer Handelshorizont - andere Dynamik) und dass sie besser ist, wenn der Spread als Prozentsatz des Take einen größeren Wert hat, was paradoxerweise der Fall ist.