Absolute Kurse - Seite 64
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Eine solche Bewertung? ? k-Anzahl der gewinnbringenden / k-Anzahl der verlustbringenden Abschlüsse ? Und was ist falsch an der Schätzung (Anzahl der gewinnbringenden *tp )/ (Anzahl der Verlustgeschäfte *sl)? - Gleiche Sache = Rentabilität bei einem festen Los (Schlupf wird vernachlässigt).
Und der Erholungsfaktor, Mo und andere Merkmale des TS zeigen die Situation bei jedem Verhältnis von Slop/Bottom adäquat an.
TP=10P, SL=1000P. Es gibt 1000 Trades, alle mit TP, aber jeder Trade wurde zuerst mit 900P Verlust und dann mit TP geschlossen. Ein guter Einstieg? Wenn wir in die entgegengesetzte Richtung eingestiegen wären, mit demselben TP und SL, hätten alle 1000 Geschäfte auf dieselbe Weise mit TP geschlossen. Was wollen Sie mit solchen Formeln berechnen?
Und FS, MO, PF sind eher Merkmale von TS als eine Bewertung seines Inputs.
Es ist sowohl so als auch nicht ganz so. Ich versichere Ihnen, dass"Anzahl der gewinnbringenden / Anzahl der Verlustgeschäfte" NICHT gleich "(Anzahl der gewinnbringenden *tp )/ (Anzahl der Verlustgeschäfte *sl)" ist. Ich werde Ihnen später ein einfaches Beispiel zeigen.
Übrigens empfehle ich das einzige Werk, das meiner Meinung nach wirklich eine Vorhersagekraft hat:
http://ufn.ru/ru/articles/2011/7/k/
wo ein neues Konzept eingeführt wurde: der Fraktalitätsindex. Ich empfehle es wirklich jedem, der wirklich gewinnbringend handeln will.
Wirklich empfehlenswert für alle, die wirklich gewinnbringend handeln wollen.
Übrigens empfehle ich das einzige Werk, das meiner Meinung nach wirklich eine Vorhersagekraft hat:
http://ufn.ru/ru/articles/2011/7/k/
wo ein neues Konzept eingeführt wurde: der Fraktalitätsindex. Ich empfehle es wirklich jedem, der wirklich gewinnbringend handeln will.
Ich danke Ihnen. Ich denke, es kann nicht schaden, sie zu studieren.
Übrigens empfehle ich das einzige Werk, das meiner Meinung nach wirklich eine Vorhersagekraft hat:
http://ufn.ru/ru/articles/2011/7/k/
wo ein neues Konzept eingeführt wurde: der Fraktalitätsindex. Ich empfehle es wirklich jedem, der wirklich gewinnbringend handeln will.
Ist sie die einzige?
;)))
Hören Sie einfach auf diese Figur. Kann jemand glauben, dass der Mann so schlau ist, dass er einen Algorithmus entwickelt hat, bei dem "85%" der Geschäfte (implizierter TP=SL) profitabel sind, ohne vorher zu wissen, dass er mit TP=SL handelt. Aber er wird es in aller Ruhe ausprobieren. Ha ha ha. Sehr lustig. Ich bitte um eine Demonstration in echt, du bist unser harter Kerl. Oder zumindest eine Demo, das ist nicht der Punkt.
Jemand muss ihn aufhalten... Bitte...
=P
Brauchten Sie wirklich einen "Tester", um zu verstehen, dass Sie bei einer Wahrscheinlichkeit von 65% für TP und 35% für SL eine gerade Linie mit steigender Tendenz sehen werden? :-)
Meine fünf Cents. Wenn Sie die Wahrscheinlichkeit des Ergebnisses der Geschäfte kennen, ist klar, wie die Zinskurve angeordnet ist. Etwas ganz anderes ist es, die Logik des Geldmanagements (MM) zu verstehen. Wenn wir mit 12 Instrumenten gehandelt haben (z.B. hier und unten), ist die Serie der Verlustgeschäfte = 15, dann haben wir unter Berücksichtigung des Verlustes von $50 einen Verlust von $750. D.h. beim Handel mit 10K Fonds, bei 20% Risiko pro Serie, dürfen wir keine Position mit mehr als 0,26 Lots eröffnen. Mein MM ist eher konservativ und geht von 0,01 Lots pro 1000 $ aus.
Ich will damit sagen, dass Sie Ihre TS (in Matcad oder wo auch immer...) ausführen müssen, um erste Daten für die Arbeit am echten Konto zu erhalten. Die Art und Weise, wie Sie jetzt mit der Demo arbeiten (0,5 Lots pro Transaktion), ist nicht gut.
Jemand muss ihn aufhalten... Bitte...
Ich denke, es ist an der Zeit, nicht "sein", sondern "ihr" zu sagen ....
Nee, cooles Thema. (der dritte in den letzten drei Monaten, in denen ich in diesem Forum bin),Dr. F. weiter...