Nicht der Gral, sondern ein ganz normaler - Bablokos!!! - Seite 278
Sie verpassen Handelsmöglichkeiten:
- Freie Handelsapplikationen
- Über 8.000 Signale zum Kopieren
- Wirtschaftsnachrichten für die Lage an den Finanzmärkte
Registrierung
Einloggen
Sie stimmen der Website-Richtlinie und den Nutzungsbedingungen zu.
Wenn Sie kein Benutzerkonto haben, registrieren Sie sich
Ich habe mir sowohl Alexanders und Jokers Berufe als auch den von seka angesehen. Alexanders Geschäfte gehen, wie er schrieb: "Zeichnen Sie einen beliebigen Spread, stabilisieren Sie den Spread-Äquidistanz-Kanal, indem Sie Instrumente und ihre Volumenindizes auswählen. Am oberen Ende des Kanals - verkaufen, am unteren Ende - kaufen, die ganze Weisheit.
Freunde, erklärt diesen Punkt.
Wenn wir die Spanne gegen die Preise auftragen und mithilfe einer einfachen linearen Regression Koeffizienten ermitteln, spiegeln diese Koeffizienten die Anzahl der Lose wider, aus denen die Spanne besteht.
Wie rechnen Sie in Lots um, wenn wir beispielsweise log(EURGBP) = log(EURUSD) - log(GBPUSD) oder für einen Spread der Form Yi=Xi*Xi nehmen?
hrenfx schreibt, dass wir die Verhältnisse in ein Lot-System umwandeln sollten, indem wir durch die freien Mittel dividieren, die erforderlich sind, um 1 Lot zu eröffnen. Ich kann nicht verstehen, warum
Freunde, erklärt diesen Punkt.
Wenn wir die Spanne gegen die Preise auftragen und mithilfe einer einfachen linearen Regression Koeffizienten ermitteln, spiegeln diese Koeffizienten die Anzahl der Lose wider, aus denen die Spanne besteht.
Wie rechnen Sie in Lots um, wenn wir beispielsweise log(EURGBP) = log(EURUSD) - log(GBPUSD) oder für einen Spread der Form Yi=Xi*Xi nehmen?
hrenfx schreibt, dass wir die Verhältnisse in das Lot-System umwandeln sollten, indem wir durch die freien Mittel dividieren, die erforderlich sind, um 1 Lot zu eröffnen. Ich kann nicht verstehen, warum
Das ist eine sehr unhöfliche und ineffiziente Vorgehensweise!
Ein Broker wie Activetrades hat zum Beispiel eine Marge für Frankenpaare von 1:25
Ich denke, es ist offensichtlich, dass bei diesem Ansatz die Auswahl der Lose für die Frankenpaare mit 1:100 für den Rest eine große Verzerrung darstellen würde.
Sie sollten Lose nicht auf der Grundlage der Marge berechnen; es ist viel besser, dies auf der Grundlage des Wertes der Positionen zu tun, und so wird es gemacht:
1. Wir berechnen die Summe der Produkte der Schlusskurse auf den Vertragswert durch den Modul des Regressionskoeffizienten
2. Berechnung des Multiplikators für das Volumen als Verhältnis zwischen dem gewünschten Wert des Portfolios und dem oben genannten Betrag
3. Partien normalisieren (Wurzeln in Partien umwandeln) unter Verwendung eines Multiplikators und Rundung
es kann alternative Methoden der Los-Rationierung geben, z. B. für einen bestimmten Volatilitätskanal
In diesem Fall können die Volatilitätsspitzen jedoch bei unkomprimierten Instrumenten höher und bei komprimierten Instrumenten niedriger sein.
Preislogarithmen sind eine nutzlose akademische Perversion
hier ist ein weiteres Zitat: die rote Linie ist Nekolls Kanal. die linke vertikale Linie - Handelseröffnung, die rechte vertikale Linie - Schließung. wie baut er den Kanal?
Vielleicht hat er sie manuell aufgenommen und deshalb ist die Streuung so krumm wie ein Schürhaken, aber höchstwahrscheinlich hat er sie mit dem Indikator von Leonid aufgenommen.
aber das ist völlig unwichtig, denn es gibt anderthalb Millionen verschiedene Brotaufstriche für jeden Geschmack
Es sieht so aus, als ob die Kanallinien durch einen bestimmten Koeffizienten geglättet werden, der von einem gleitenden Durchschnitt abgeleitet wird, oder vielleicht durch die ATR des Durchschnitts.
Ich habe mir die Berufe von Alexander, Joker und seka angesehen. Alexanders Geschäfte erscheinen, wie er schrieb: "Zeichnen Sie einen beliebigen Spread und stabilisieren Sie den Spread-Äquidistanzkanal, indem Sie Instrumente und ihre Volumenindizes auswählen. Am oberen Ende des Kanals - verkaufen, am unteren Ende - kaufen, das ist die ganze Weisheit.
Das Einzige, was noch zu tun ist, ist das Problem der Ausbreitung der Ausbreitung und ihrer Wiedergeburt zu einem Trend zu lösen.
Einen zerrissenen Brotaufstrich zu mitteln ist eine sehr undankbare Aufgabe.
müssen Sie die ausgewählten Instrumente und Lautstärken manchmal mehrmals ändern.
es ist besser, mit direktionalen Mustern auf Spreads zu handeln als mit Mean Reversion, wie wiederholt festgestellt wurde
der Umgang mit Mengen durch künstliche Positionierung des Kanals ist schlimmer als eine Währungshypothek
Lesen des Threads...
ich habe folgendes Zitat gefunden:
hrenfx gab dem Diagramm eine solche Eigenschaft wie geringe Streuung. welche Eigenschaft sollte ich dem Diagramm eigentlich geben?
die Minimierung der Streuung ist eine sehr relative Sache und nicht immer sinnvoll
Im Allgemeinen kann das Optimierungskriterium beliebig sein und es gibt keine "richtige" Methode
Es kommt darauf an, welches Modell Sie handeln wollen
wenn wir die Volatilität durchbrechen wollen, ist es logisch, die Volatilität einzuschränken und die negative Korrelation im Portfolio zu überlagern
dann z.B. vor den großen Nachrichten eine kurzfristige bauen und um Hardcore steigen
ist es möglich, die positive Korrelation zu falten und den Trend auf das Optimierungsintervall für den Rebound-Handel zu pressen
Sie können die Anfangsbewegung mit der asymmetrischen Funktion einstellen und die Korrekturphase abwarten
Sie können alles ignorieren und einen Haufen Spreads bauen, die sie wie ein Joker bei der zweiten Ankunft nach vorne filtern.
man kann die Komponenten der Verbreitung wie der Heilige Nikolaus in der vorapostolischen Zeit pyramidenförmig anordnen
d.h. für unterschiedliche Modelle gibt es unterschiedliche Zielfunktionen und unterschiedliche Optimierungskriterien
.... mit freundlichen Grüßen, Ihr abendlicher Mimidian-Experte
Das ist eine sehr unhöfliche und ineffiziente Vorgehensweise!
Ein Broker wie Activetrades hat zum Beispiel eine Marge auf Franken-Paare von 1:25
es ist klar, dass bei diesem Ansatz die Auswahl der Lose für die Frankenpaare eine große Verzerrung bei 1:100 für den Rest sein wird
Sie sollten Lose nicht auf der Grundlage der Marge berechnen; es ist viel besser, dies auf der Grundlage des Wertes der Positionen zu tun, und so wird es gemacht:
1. Wir berechnen die Summe der Produkte der Schlusskurse auf den Vertragswert durch den Modul des Regressionskoeffizienten
2. Berechnung des Multiplikators für das Volumen als Verhältnis zwischen dem gewünschten Wert des Portfolios und dem oben genannten Betrag
3. Normalisierung von Partien (Umwandlung von Wurzeln in Partien) mit Hilfe eines Multiplikators und Rundung
es kann alternative Methoden der Los-Rationierung geben, z. B. für einen bestimmten Volatilitätskanal
aber in diesem Fall sollten wir bedenken, dass die Volatilitätsspitzen bei nicht komprimierten Instrumenten höher und bei komprimierten niedriger sein können.
Preislogarithmen sind eine nutzlose akademische Perversion
Darf ich Ihnen ein Beispiel zeigen?
Und hier ist sie.
double total_value=0; // зануляем объем
for(int i=0; i<total; i++) // перебираем все инструменты
total_value += closing[i] * ContractValue(SYMBOLS[i],limit_time,timeframe) * MathAbs(LOTS[i]); // считаем объем для i-ого инструмента, ContractValue - функция оценки контрактов
if(total_value==0) { Alert("Incorrect volume scaling!"); error=true; first_run=false; return; } // сообщаем об ошибке если ноль, мало ли
scale_volume=portfolio_value/total_value; // определяем множитель
for(int i=0; i<total; i++) // снова перебираем все инструменты
LOTS[i]=NormalizeDouble(LOTS[i]*scale_volume,lots_digits); // рассчитываем лоты
transcendreamer:
Aber dann stellt sich heraus, dass wir alle Regressionskoeffizienten über den skalierten Koeffizienten linear auf den Wert des Portfolios bringen. Aber so wie ich es verstehe, wollen wir idealerweise, dass der Aktiengraph dem synthetischen Graphen so nahe wie möglich kommt, was bei diesem Ansatz nicht der Fall ist.
Allgemein ausgedrückt, die Formel für die Gleichwertigkeit von 3 Vermögenswerten:
Eigenkapital=Volumen[1]*Preis[1]*Kosten von 1 Lot+ Volumen[2]*Preis[2]*Kosten von 1 Lot+ Volumen[2]*Preis[2]*Kosten von 1 Lot
Das synthetische Diagramm im Falle einer einfachen linearen Regression
spread= a*Price[1]+b*Price[2]+c*Price[3]
D.h.
Volumen[1]=a/(Kosten für 1 Lot von Ticker 1)
Volumen[2]=b/(Kosten für 1 Lot von Ticker 2)
Volumen[3]=c/(Kosten für 1 Lot von Ticker 3)
Dies setzt jedoch voraus, dass wir nach der Regression Preis[1]=b/a*Preis[2]+c/a*Preis[3] gesucht haben.
Wie wäre es, wenn wir nicht den reinen Preis nehmen, sondern ihn in eine Funktionsbasis zerlegen, in ihrer einfachsten Form (Basis {x;sinx}) Preis[1]=A(Preis[2]+a*sin(2*PI*b*Preis[2]))+B(Preis[3]+c*sin(2*PI*d*Preis[3])
(Es ist jetzt nicht wichtig, wie man die optimalen Koeffizienten a,b,c,d für eine solche Funktion findet, nur der Ansatz selbst ist interessant)
Um nun die Ticker auszugleichen, müssen wir die Koeffizienten nichtlinear auf die Lose bringen:
Volumen[2]=A(Preis[2]+a*sin(2*PI*b*Preis[2]))/(Kosten für 1 Ticker Lot 2)
Volumen[3]=B(Preis[3]+c*sin(2*PI*d*Preis[3]))/(Kosten für 1 Lot von Ticker 3)
D.h. die Koeffizienten sind nicht konstant und es ist notwendig, die Volumina immer wieder neu zu gewichten, wenn sich die Preise ändern.
Bitte sagen Sie mir, wo ich falsch liege.
Und wie findet man Koeffizienten in Losen, um eine Position für Streuungen zu eröffnen, bei denen verschiedene nicht immer lineare funktionale Abhängigkeiten gesucht wurden?
Oder ist uns die funktionale Abhängigkeit selbst egal (sie kann beliebig sein) und die Regressionskoeffizienten A,B werden über die Umrechnung des Portfoliowertes (und des Lotwertes) linear in das Lot-System übersetzt?
kirill_K:
...
Nein, das stimmt nicht, ich verwende einen einzigen Skalenmultiplikator für alle Regressionsquotienten, so dass die Losquotienten so weit wie möglich mit den ursprünglichen Quotienten übereinstimmen, Abweichungen nur beim Runden auf 0,01 (Mindestlos), während LOT[i] = ROOT[i] * scale_volume, wobei LOT[i] das y-te Los und ROOT[i] die y-te Wurzel ist, scale_volume die Struktur der Quotienten nicht verletzt, Theoretisch können natürlich Lose ausgewählt werden, um die Marktphase zu "erraten" und das Portfolio zu verbessern, aber in diesem Fall verliert das Regressionsmodell seinen Sinn, es wäre besser, die Instrumente separat zu analysieren, es wäre eine Variante des Multiinstrumentenhandels, der auch Teil des Portfolioansatzes ist, aber aus einem anderen Bereich.
transcendreamer,
Sie und ich haben einfach unterschiedliche Vorstellungen von Kunststoffen. Im Allgemeinen habe ich herausgefunden, wie ich mit dynamischen Koeffizienten arbeiten kann.
Ich habe den Code von Portfolio Optimizer ausgeführt (obwohl ich nie in MQL geschrieben habe). Ihre synthetische Formel ist identisch mit der Equity-Formel (mit Ausnahme der Rundung), und die Regression wird anhand der Equity-Daten erstellt. Und die synthetische Formel hat bereits eine Menge Umwandlung überContractValue forprofit[i].
Aber wir können der synthetischen Formel stochastische Abhängigkeiten und verschiedene Zyklen usw. hinzufügen, wenn wir wollen, und diese Abhängigkeiten sind nicht immer linear. Bei der Erstellung einer einfachen linearen Regression fällt unser Kanal (der durch die Varianz umrissen wird) schnell auseinander, da er durch nicht berücksichtigte Komponenten der synthetischen Formel beeinflusst wird, wodurch sich der Fehler schnell summiert. Sie haben also eine Implementierung eines bestimmten Falles.
Auf jeden Fall danke ich Ihnen für Ihr Feedback.
Ich habe hier eine Beta-Version - )))