Nicht der Gral, sondern ein ganz normaler - Bablokos!!! - Seite 172

 
Sepulca:
Ich glaube nicht, dass erfolgreiche Menschen sich den Arsch aufreißen, um ihren Erfolg zu beweisen....

Es gibt eine Nuance - wenn Sie nicht über die öffentliche Anerkennung als harter Händler kümmern, werden Sie nicht auf dem Platz kommen und Sie werden nicht darüber in den Foren zu posten, aber wenn Sie es taten und begann die Brust zu schlagen, dass Sie riesige Gewinne haben, dann tun Sie das Gute - beweisen Sie es, sonst sind Sie nur eine Fotze-Ball zateynik. Darüber hinaus ist es jetzt absolut einfach zu beweisen - Registrierung auf der Nicht-Überwachung dauert 10 Minuten.
 
vasabu2012:
Es gibt hier eine Feinheit - wenn Sie sich nicht um die soziale Anerkennung als cooler Trader kümmern, werden Sie nicht auf den öffentlichen Platz gehen und Sie werden nicht darüber in den Foren lästern, aber wenn Sie es taten und anfingen, sich auf die Brust zu schlagen, dass Sie riesige Gewinne haben, dann tun Sie das Gute und beweisen es, sonst sind Sie nur ein Fotzenball-Zateynik. Außerdem ist es jetzt absolut einfach zu beweisen - die Registrierung auf unüberwacht dauert 10 Minuten.
Die Anti-Korrelation ist vollständig, Sie können nicht auf den Plätzen auf mich warten, und ich knacke nicht besonders in den Foren... Und die Gewinne sind nicht fucking .... bescheiden, wie sie sind...
 

Ehrlich gelesen, versucht, es herauszufinden, aber ich sehe nicht, wie es funktioniert. Ich muss alle Währungen durchgehen, die ich in die Finger bekomme.

Wir gingen alle Währungen, die wir in die Finger bekamen, paarweise durch. Wir haben alle marktneutralen Portfolios berechnet und diejenigen ausgewählt, die die größte Varianz in einem marktneutralen Portfolio aufweisen. Betrachten wir eines der Portfolios Euro/Buck gegenüber GBP/Buck als Beispiel. Alles scheint klar zu sein: Wenn die Synthetik, sagen wir, zwei Sigmas kreuzt, öffnen wir Posen, verkaufen jemanden und kaufen jemanden entsprechend den berechneten Losen. Wenn er auf Null oder auf eine andere Kanalgrenze zurückkehrt, schließen wir die Position. Hier ist alles klar, sogar für mich, siehe Abb. 1.

Im Allgemeinen verstehe ich nicht, was zu tun ist, wenn der Synthetikwert zwei Sigmas überschritten hat und nicht auf Null zurückgeht, siehe Abb. 2. Hier wurde erwähnt, dass wir mit Losen spekulieren sollten, um den Synthetikwert wieder auf Null zu bringen. WIE?


 
ivandurak:

Ehrlich gelesen, versucht, es herauszufinden, aber ich sehe nicht, wie es funktioniert. Ich muss alle Währungen durchgehen, die ich in die Finger bekomme.

Wir gingen alle Währungen, die wir in die Finger bekamen, paarweise durch. Wir haben alle marktneutralen Portfolios berechnet und diejenigen ausgewählt, die die größte Varianz in einem marktneutralen Portfolio aufweisen. Betrachten wir eines der Portfolios Euro/Buck gegenüber GBP/Buck als Beispiel. Alles scheint klar zu sein: Wenn die Synthetik, sagen wir, zwei Sigmas kreuzt, öffnen wir Posen, verkaufen jemanden und kaufen jemanden entsprechend den berechneten Losen. Wenn er auf Null oder auf eine andere Kanalgrenze zurückkehrt, schließen wir die Position. Hier ist alles klar, sogar für mich, siehe Abb. 1.

Im Allgemeinen verstehe ich nicht, was zu tun ist, wenn der Synthetikwert zwei Sigmas überschritten hat und nicht auf Null zurückgeht, siehe Abbildung 2. Hier wurde erwähnt, dass wir mit Losen spekulieren sollten, um den Synthetikwert wieder auf Null zu bringen. WIE?




Wir setzen alle Portfolios zusammen und wir erhalten die gleichen Preisdiagramm, nur durch ass, kann es nicht gehen um die ganze Zeit, wie Sie gesehen haben, kann es weit gehen und nicht zurückkommen, so ist alles das gleiche wie auf eine Währung, suchen Sie nach Entry / Exit-Portfolios das gleiche wie in einer Währung, hier ist ein Vorteil - wir können mehr oder weniger Fluss-Portfolio (aber auch für die Zeit zu bauen.Wir haben versucht zu überprüfen, ob es ein Entry-Exit-System gibt, es kann auf jeden Chart angewendet werden ... und wenn es ein Entry-Exit-System gibt ... dann kann es auf jede beliebige Währung angewendet werden ... und wenn wir nach Entry-Exits suchen, ist es das Gleiche wie für die anderen ... und wir wissen nicht, wo wir Entry-Exits eingeben sollen, es gibt uns nichts. Sie können es auf jedes Diagramm anwenden, aber etwas wirklich Profitables zu finden, ist fantastisch(

 

/*Was ist zu tun, wenn ein Synthetikum zwei Sigmas überschreitet und nicht mehr zurückkommt?

Das ist ein kurzer Punkt.

Für Doppel- und Basketball ist dies die grundlegende Frage, was zu tun ist, wenn der Kunststoff in den nächsten Monaten nicht zurückkommt.
Für Doppel, Flip, zum Beispiel, in der Zeit. Filtern Sie die Einlässe. Tanken Sie Ihre Füße auf. Verbinden Sie sich mit einem guten Paar. Full MM - der Topistar hat, aber er hat auch Elche (er hat es selbst gesagt).

Beim Basketball hat sich herausgestellt, dass Joker durch Auswahl und Filterung eine Effizienz von 99 % erreicht. Aber jetzt wird es interessant.
Er setzt nicht immer Kunststoffe auf den Rücklauf. Siehe seine Beiträge im Hauptteil des Themas oder, als Beispiel, zeichnen Sie das erste Geschäft (Basket Equity).

 

An 7Konstantin7:

NeKolla/Aleksander hat dir in einem anderen Thread sogar beigebracht, wie man mit einer Münze Geld verdienen kann:) Seien Sie nicht so eingebildet. Wahrscheinlich ist er inzwischen Milliardär:)

 
Joker:

Nein, es wird nicht von den Grenzen innerhalb des Kanals aus gehandelt - dort gibt es keine Fische (oder der Spread erlaubt es nicht, auf diese Weise Gewinne zu erzielen).

 
b2v2:

/*Was ist zu tun, wenn die Synthetik zwei Sigmas überschreitet und nicht mehr zurückkehrt?

Zu den Beinen zum Nachfüllen.


Dies, wenn Sie etwas genauer sein können.
 
ivandurak:
Dies, wenn Sie etwas genauer sein können.


Sie wollen hier nicht nachfüllen.............
 
Aktienrückkäufe vorhanden, aber nicht katastrophal............
Grund der Beschwerde: