Nicht der Gral, sondern ein ganz normaler - Bablokos!!! - Seite 70
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Gebraucht wird Aleksandr?
denn ich bin bereits verwirrt, wer wer ist...
Warum sollte ich das?
Die Volatilität (RMS) ist einfach eine Schätzung der Varianz einer Zeitreihe (Sequenz). Wenn wir diese Schätzung für jedes neue Mitglied der Sequenz berechnen (ähnlich wie bei der Berechnung von MA-Indikatoren), erhalten wir eine neue Sequenz von Volatilitätsindikatoren, mit anderen Worten, eine neue "abgeleitete" Zeitreihe, die stationär sein kann (die mathematische Erwartung ändert sich nicht mit der Zeit).
Woher habe ich das? Ich habe Ihre Worte nur zu gut verstanden.
Nehmen wir an, wir haben 8 7 5 2 (die Kombination ist selten, aber der Übersichtlichkeit halber ist sie nicht schlimm)
Bilden wir eine Folge von inkrementellen Modulusdifferenzen.
|7-8|-|5-7|,|5-7|-|2-5|.... d.h. -1,-1,... Es wird immer wahrscheinlicher, dass die nächste Zahl mit + oder 0 ist. Plus kann aber nur sein, wenn die Zahl 8 oder 7 oder 6 oder 5 oder 4 oder 3 herauskommt
Die "Sequenz inkrementeller Modulunterschiede" ist vielleicht eine Ausdehnung auf die "Volatilitätssequenz" (im Gegensatz zum RMS wird die Volatilität oft als etwas Eigenständiges betrachtet). "Es wird wahrscheinlicher, dass die nächste Zahl " als Vertrauen auf die Stationarität, auf die Rückkehr der Reihe (die Tendenz des nächsten Sequenzwertes) zu ihrem MO interpretiert wird.
Wenn ich es falsch verstanden habe, tut es mir leid.
P.S. Die Beleidigten werden bestraft.)
Soweit ich sehe, ist die Kombinatorik am Werk (eine Analysemethode, die mir noch nicht begegnet ist).
Wahrscheinlich die offensichtliche Frage für diejenigen, die etwas verstanden haben: Auf welcher Grundlage wählen Sie die Tiefe der Geschichte von Kombinationen in der Vergangenheit? Ich denke, davon hängt in diesem Fall alles ab...
Sie haben zum Beispiel die Kombinationen 8 5 7 2 gewählt. Aber in der Vergangenheit gab es zum Beispiel ein anderes Ergebnis von drei Adlern, in der Binärrechnung gleich 4, dann unterliegt die kombinatorische Analyse 4 [8 5 7 2] und es kann die Menge der resultierenden Proben dramatisch verändern.
Was die Zuschläge aus dem letzten Beitrag betrifft.
Absatz 1
Hier haben Sie alle möglichen Kombinationen von 3 Kopf und Zahl zugeordnet (es werden 8 sein)
Zahlen von 1-8 (willkürlich!). Sie haben eine Zahlenfolge von 1-8.
TOP 2
Als Nächstes müssen Sie die Bedingungen wählen, unter denen eine Art Stat Vorteil sein wird (wie hier zum Beispiel: Und jetzt lassen Sie uns über den Preis des Spiels erinnern. Und wir werden uns ganz einfach daran erinnern. Nehmen wir zum Beispiel das Dogma "Ein Spiel ist gewinnbringend, wenn die Gewinnwahrscheinlichkeit die Verlustwahrscheinlichkeit um mindestens das Zweifache übersteigt". D.h. in Bezug auf unsere dynamische Wahrscheinlichkeit aus dem Beispiel bedeutet dies, dass man anfangen sollte, auf Schwarz zu setzen, wenn die dynamische Wahrscheinlichkeit, dass Schwarz gewinnt, mindestens doppelt so groß ist wie die dynamische Wahrscheinlichkeit, dass Rot gewinnt (VHF >= VAC). In unserem Roulette-Beispiel müssen Sie auf Schwarz setzen, wenn Rot 67 Mal in den letzten 100 Spielen rot geworden ist. Oder, um öfter zu spielen, sollten Sie auf Schwarz setzen , wenn Rot in den letzten 10 Spielen 7 Mal rot geworden ist).
Also sind dies die Bedingungen (oder besser), die ich hervorheben wollte.
Mit anderen Worten für Adler für Kombinationen von 3 Spins müssen das folgende System zu lösen (unter Berücksichtigung der Übergang zu der Sequenz fallen aus 1-8) .
Erstes System:
Es gibt eine Folge von x1, x2, x3, x4, x5
Wobei und x1 und x2 und x3 und x4 und x5 zu der Menge [1;8] gehören
Du musst alle Folgen dieser Zahlen von 1-8 finden
Bei der Stufe x4 müssen wir Momente (solche Folgen x1x2x3x4) finden, bei denen
|x4-x3|-|x3-x2|<0, |x3-x2|-|x2-x1|<0, und |x5-x4|-|x4-x3|> oder = 0 auf dies muss X5 zu
so wenige Lösungen wie möglich hat, so dass x5 (in diesem Stadium nicht bekannt) von 1 oder 2 -x Werten aus der Menge[1;8] sein kann
Das zweite System
Es gibt eine Folge von x1, x2,x3,x4, x5
Dabei gehören und x1 und x2 und x3 und x4 und x5 zu der Menge [1;8].
Du musst alle Folgen dieser Zahlen von 1-8 finden
Bei der Stufe x4 müssen wir Momente (solche Folgen x1x2x3x4) finden, bei denen
|x4-x3|-|x3-x2|>0, |x3-x2|-|x2-x1|>0, und |x5-x4|-|x4-x3|< oder = 0 auf . ist es notwendig, dass x5
Möglichst wenige Lösungen haben, so dass x5 (zu diesem Zeitpunkt ist es noch nicht bekannt) von 1 oder 2 -x Werten aus der Menge[1;8] sein könnte
Dann schauen wir, nehmen wir an, wir haben solche Bedingungen bei Schritt x4, d.h. die Wahrscheinlichkeit, dass x5 gleich 5 oder 7 ist, ist sehr hoch, gehen wir zurück zu Schritt 1 und suchen nach den Zahlen 5 und 7, und suchen nach gemeinsamen Punkten, sagen wir, wir haben 110 zu 7 und 101 zu 5 zugeordnet.
Auf dieser Grundlage berechnen wir die Raten.
TOP 3 Erinnern Sie sich daran, dass wir in Punkt 1 einer Serie von 3 Treffern willkürlich eine Zahl von 1 bis 8 zugewiesen haben. Jetzt machen wir Permutationen, d.h. wir ändern die Zuordnung von 1 zu 8 für die Reihe und wiederholen Punkt 2 und 3.
Wenn man die Reihe für 4 Kopf- und Zahlenkombinationen erhöht, erhält man 16, für 5 weitere und so weiter. Dies ist mit roher Gewalt sehr schwer zu lösen. Deshalb ist es notwendig, eine Tabelle zu erstellen, im Voraus zu kalkulieren und dann, wenn die notwendigen Bedingungen eintreten, dummerweise nach diesem Plan zu handeln.
Beachten Sie, dass statistisch gesehen selbst bei einem Roulette mit 37 Zahlen , wenn |x4-x3|-|x3-x2|>0, |x3-x2|-|x2-x1|>0, die Wahrscheinlichkeit, dass |x5-x4|-|x4-x3< oder = 0 ist, höher ist
Man beachte, dass statistisch gesehen sogar für ein Roulette mit 37 Zahlen , wenn |x4-x3|-|x3-x2|>0, |x3-x2|-|x2-x1|>0, die Wahrscheinlichkeit, dass |x5-x4|-|x4-x3|< oder = 0 ist, größer ist
Hier ist ein Beispiel für nützliche Eigenschaften, die bei der Arbeit mit Reihen berücksichtigt werden sollten (ich habe eine Datei mit einem Diagramm angehängt)
Das Schaubild zeigt diese Eigenschaften (d. h. den statistischen Vorteil der Bedingungen, die aus dem Rahmen fallen
Roulette mit 37 Zahlen wenn |x4-x3|-|x3-x2|>0, |x3-x2|-|x2-x1|>0, ist die Wahrscheinlichkeit, dass |x5-x4|-||< oder = 0 ist, größer
und |x4-x3-||-|x3-x2|<0, |x3-x2|-|x2-x1|<0, ist die Wahrscheinlichkeit, dass |x5-x4|-||> oder = 0 ist, größer )
In der Datei wird in der ersten Spalte zufällig von 1 bis 37 durch einen Excel-Generator, aber Sie drehen das Diagramm für die Bestimmung der Größe des Inkrements durch diese Bedingungen wird nach oben kriechen.
hier ein wenig über diese Eigenschaften.
https://www.mql5.com/go?link=http://alu5.yjxlt.qjtv.e/go?http://eqysnk.6hfejvra.owl.e/showthread.php&t=37629&page=22 (Beitrag von henium
Übrigens, die Erkenntnis, dass man in einem zufälligen Fluss nichts vorhersagen muss (nur unvorhersehbar), hat es mir ermöglicht, ein Handelssystem zu entwickeln, das im Grunde jede "vernünftige" Rendite herausquetschen kann. Angemessen in dem Sinne, dass man nicht am Arsch erwischt wird und aufgefordert wird, den Broker zu wechseln oder ganz aus den Märkten auszusteigen, sowie im Sinne der Einzahlungshöhe.
Wir müssen die verfügbaren EVIDENCE-Eigenschaften ausnutzen, die sich bei zufälligen Strömen und bei Forex-Strömen als dieselben erweisen. "Offensichtliche" Eigenschaften, die ich aus irgendeinem Grund erst sah, als ich den RGS mit Eurobucks-Verteilung machte. Obwohl sie fast jedem bekannt sind. Und ich wusste, dass sie vor dem LFG, aber ich habe nicht sofort verstanden, dass das Glück in ihnen ist.
Nein! Ich mache meinen DS schon seit vier Jahren. Ich habe eine Cholezystitis, eine Gastritis und eine Dermatitis. Ich hätte mich hier fast gegenseitig mit Spider vergiftet. Seien Sie also zufrieden. Die grundlegenden Ideen habe ich hier (ich meine in diesem Nicholas-Thread) bereits dargelegt. Lesen Sie aufmerksam!
Ich möchte nur wiederholen, dass es im Kern darum geht, nach einem Verlust die Menge zu erhöhen. Die Unvermeidlichkeit eines Rückschlags wird ausgenutzt. Die Verluste werden berücksichtigt und sind ein Systemparameter. Das ist doch nichts Neues, oder? Und für die Berechnung der minimal notwendigen Losgröße, der Größe des Gewinns und des Verlusts des nächsten Handels, wird eine Zielfunktion (komplex, es gibt verschiedene Varianten) verwendet. Die ausgeflippteste Variante mit Vorgabe der erforderlichen Rentabilität für einen Zeitraum. Natürlich steigen bei dieser Funktion die Anforderungen an eine Einzahlung stark an, aber wenn der Markt nicht sehr trendy ist, kann das System Punkte mähen, so dass es Augenbrauen zum Rollen bringen kann.
Zur Verwendung
Ich habe mir die Datei angesehen - was ist das?
Wie wäre es mit einer neuen Niederlassung?
Viele Menschen berechnen die Wahrscheinlichkeit aus der schiefen Reihe der Vor- und Nachteile.
Aber ich sehe das anders. Berechnen Sie die Wahrscheinlichkeit (nicht einmal die Wahrscheinlichkeit, aber ich weiß nicht, wie ich es nennen soll) der Reihe nicht durch die Inkremente selbst, sondern durch die Module der Inkremente.
Eine Reihe von Zahlen kann immer kleiner werden, was zu negativen Inkrementen in einer Folge führt, aber die DIFFERENZ DER MODULEN DER PRIRACES ändert ihr Vorzeichen viel häufiger als die Inkremente selbst.
Mit anderen Worten: Volatilitätswahrscheinlichkeiten sind viel rentabler als Inkrementenwahrscheinlichkeiten selbst.
Ich stimme zu, dass diese Eigenschaften sowohl in Zitaten als auch in SB vorhanden sind. Die Formel der betrunkenen Motros, die Schritte verbindet, funktioniert seltsamerweise sowohl für die Größe der Inkremente in SB als auch in Forex.
Noch nicht über Forex aber....
Es ist also möglich, sie für alles zu finden, sowohl für Roulette mit 37 Zahlen, als auch für das Adlerspiel mit nur 2 Zahlen und für alles andere. Oder Sie können eine Partie Roulette spielen und sie in Roulette oder Roulette in Orlette verwandeln.
Aus irgendeinem Grund habe ich versucht, diese AUSGEZEICHNETEN Eigenschaften nur durch Kombinatorik zu adaptieren und zu nutzen, und werde dies Punkt für Punkt beschreiben
TOP 1.
Nehmen wir an, es gibt einen Adler. Nimmt man alle Variationen von 3 Ergebnissen, gibt es 8 davon, d.h. 1-8.
Und wir verwandeln die Orlyanka-Folge in eine Folge dieser 8 Zahlen.
Wir geben jeder Kombination eine Zahl von 1 bis 8.
TOP 2
Weiter machen wir einen Unterschied in Inkrementen aus dieser Sequenz von 1-8... Und wir sehen, dass es statistisch gesehen vorteilhaft ist, auf einen Wurf + oder 0 zu setzen, wenn zwei aufeinanderfolgende Minuspunkte herausgefallen sind. Ähnliches gilt für die Pluspunkte.
Nehmen wir an, wir hätten 8 7 5 2 (die Kombination ist selten, aber achten Sie nicht darauf, sie dient nur der Übersichtlichkeit)
Konstruieren Sie eine Folge von inkrementellen Moduldifferenzen.
|7-8|-|5-7|,|5-7|-|2-5|.... d.h. -1,-1,... Es wird immer wahrscheinlicher, dass die nächste Zahl mit + oder 0 sein wird. Plus kann aber nur sein, wenn die Zahl 8 oder 7 oder 6 oder 5 oder 4 oder 3 auftaucht.
Man muss also nach solchen Kombinationen suchen, bei denen die Anzahl der Ausfälle 1 oder 2 beträgt, d.h. die Wahrscheinlichkeit, aus 8 Kombinationen von 2 oder 3 herauszufallen, wird sehr hoch sein.
TOP 3
Dann betrachten wir die Kombination und nehmen eine Kapitalzuweisung für dieses System aus 2 oder 3 Serien vor.
Aber solche Fälle sind natürlich selten, also müssen wir so viele wie möglich finden.
Im allerersten Abschnitt haben wir den Serien Nummern von 1 bis 8 zugewiesen, aber wir haben das willkürlich getan. Nun gehen wir alle Kombinationen von Zuordnungen der Zahlen von 1-8 zu diesen Reihen durch und wiederholen den Rest der Berechnungen. Das ist wenig logisch, aber seltsamerweise trotzdem durch Ergebnisse gerechtfertigt, aber mathematisch weiß ich nicht, wie ich es begründen soll.
Punkt 5 . Wir haben dies nur für Serien von 3 Adlern und Schwänzen getan, und es gibt eine Menge Variationen.
Auf diese Weise können wir PATTERNE für seltenere Ergebnisse für Serien von 3 Würfen, für 4... und so weiter berechnen. Es gibt nicht genügend Ressourcen, um all dies online zu berechnen. Deshalb müssen wir seltene und wahrscheinliche Muster berechnen, die in keinem logischen Zusammenhang zueinander stehen. Es wird eine Art Reihe von (nicht strikten) Mustern geben, nach denen wir vorgehen.
Aber gleichzeitig arbeiten diese unverbundenen Muster parallel und jedes hat einen separaten Teil des Kapitals, mit dem es arbeitet.
PS: Übrigens bestimmt die Tick-Aktivität bis zu einem gewissen Grad auch die Zusammensetzung der Volatilität, führt aber manchmal zu interessanten Anomalien.
Wie der Mann hier schreibt
artikul :
Ein weiteres Beispiel ))) Die Koeffizienten für das Wachstum des Tickvolumens und die Koeffizienten für die Preisänderungen werden verglichen))) Der Einstieg oder Ausstieg in den Markt erfolgt zwei Takte vor der Bildung des nächsten Fraktals)))
artikul :
Ich denke, in unserem Geschäft kommt es auf das Endergebnis an. Es geht um das Ergebnis, nicht darum, ob man sich an die Überzeugungen anderer hält oder blind an die Theorien anderer glaubt. Deshalb kommt es nur darauf an, was Sie als Händler können oder nicht können und wozu Ihr TS in der Lage ist. Und auch wenn die DTs viele Steine versteckt haben, sind sie nicht allmächtig. Das Phänomen des Marktes in Bezug auf die eingehenden Informationen ist, dass er eine sich selbst organisierende Struktur ist, die in jedem ihrer Fragmente isomorph zu sich selbst ist. Und selbst wenn (wie hier bereits gesagt wurde) die DTs kastrierte Zitate liefern, können sie mit den Informationen, die sich eines Tages unweigerlich selbst organisieren werden, nichts anfangen.
Hier ist ein Beispiel aus meinen Tests. Zwei verschiedene Maklerunternehmen, zwei Terminals, dasselbe Paar, derselbe TF, derselbe TS. In einem Maklerunternehmen wird zu 4-Marken gehandelt, in einem anderen zu 5-Marken. Suchen. Auf demselben Balken öffnet ein TS zum Verkauf und der andere zum Kauf. Was sich herausstellte. Am 5. Zeichen geriet der TS in eine Korrekturwelle, arbeitete diese normal ab, schloss den Gewinn und eröffnete zum Kauf. Am 4. Zeichen bewegte sich der Indikator nicht einmal und zeigte einen anhaltenden Trend. Die gesamte Korrekturwelle ab dem 5. Zeichen auf dem 4. Zeichen sah aus wie ein langer unterer Schatten eines Kerzenständers. Das war's. )))
Noch einmal. Absolute Werte von Zeckenmengen sind für sich genommen nicht wertvoller als Inschriften auf dem Zaun. In Verbindung mit dem Schlusskurs bilden sie jedoch Strukturen, die analysiert werden müssen. In dieser Hinsicht gibt es einen Übergang von einer linearen quantitativen Analyse (nur Preis) zu einer nichtlinearen qualitativen Analyse (Preis/Volumen), die schlechter ist als alle Finanzmathematik, aber unvergleichlich profitabler. )))
Im Kampf zwischen der Harke und der Stirn gewinnt immer die Harke. Viel Glück ))))
artikul :
Anhand der Volumina können Sie nicht widersprüchliche Strukturen (Teilmengen) von Kursbalken erkennen, die entweder einer Trendumkehr oder einer starken Fortsetzung des Trends entsprechen. ))) Die Werte der Volumina allein sind nicht sehr informativ oder nützlich. Der Effekt wird erreicht, wenn der Schlusskurs in Kombination mit dem Volumen eine Anomalie bildet. )))
Aber so einfach ist es nicht, man sollte sich nicht Hals über Kopf in die Zecken stürzen.
Wir müssen mit den Wahrscheinlichkeiten des Auftretens von Zeichen der inkrementellen Moduldifferenz spielen, die durchaus funktionierende Eigenschaften hat, aber diese Wahrscheinlichkeit wird auch bis zu einem gewissen Grad durch die Tick-Dichte oder reale Tick-Volumina charakterisiert, die nur mit der Anzahl der auftretenden Ticks korrelieren. Und manchmal kann die Gegenüberstellung der Volatilitätsanalyse über die Tickdichte und über die Inkrementmodulgrößen nützlich sein.
Wunderschön! Ein ganzer Artikel ist darauf gestapelt!
Aber interessant zu lesen und regt zum Nachdenken über manche Dinge an. Danke.
Wow! Das ist ein bisschen kompliziert. Vielleicht etwas Einfacheres, z.B. Adler, drei Würfe, wir haben 8 mögliche Optionen, wir warten auf die Option OOO oder RRR und dann wissen wir, dass in den nächsten drei Würfen die gleiche Serie in 1/8 wiederholt wird.
jelizavettka:
Просто попробуйте для начала торгануть график серий.
aaaaah, das ist es, was du meinst, danke, das ist wirklich interessant zum Nachdenken))).