Nicht der Gral, sondern ein ganz normaler - Bablokos!!! - Seite 66
Sie verpassen Handelsmöglichkeiten:
- Freie Handelsapplikationen
- Über 8.000 Signale zum Kopieren
- Wirtschaftsnachrichten für die Lage an den Finanzmärkte
Registrierung
Einloggen
Sie stimmen der Website-Richtlinie und den Nutzungsbedingungen zu.
Wenn Sie kein Benutzerkonto haben, registrieren Sie sich
Es ist klar, dass wir hier von perfekter Stationarität sprechen. Wenn es sich um eine zeitliche Betrachtung handelt (was der Realität näher kommt), oder wie man es nennt, um Quasistationarität, dann ist der Stichprobendurchschnitt sinnvoll.
Aus der Kointegrationstheorie wissen wir, dass es viele Kointegrationsvektoren gibt, die meiner Meinung nach unterschiedliche Residuen aus einer Kointegrationsregression erzeugen. Unter diesen Residuen sind diejenigen am interessantesten, die eine maximale Abweichung vom Mittelwert aufweisen, was theoretisch die Rendite bei gleichem Risiko erhöhen sollte.
Aber wie ich dieses Problem angehen soll, weiß ich nicht.
Wenn es uns gelänge, alle oder zumindest einige dieser kointegrierenden Vektoren zu finden, könnten wir zumindest versuchen, wenn schon nicht den optimalen, so doch zumindest den besten zu finden.
Aus der Kointegrationstheorie wissen wir, dass es viele Kointegrationsvektoren gibt, die meiner Meinung nach unterschiedliche Residuen aus einer Kointegrationsregression erzeugen. Unter diesen Residuen sind diejenigen am interessantesten, die eine maximale Abweichung vom Mittelwert aufweisen, was theoretisch die Rendite bei gleichem Risiko erhöhen sollte.
Aber wie ich dieses Problem angehen soll, weiß ich nicht.
Wenn ich alle oder zumindest einige dieser Kointegrationsvektoren finden könnte, dann könnte ich zumindest versuchen, wenn schon nicht den optimalen, so doch zumindest einen besseren zu finden.
Versuchen Sie Kohonen, diese Mods nach der jüngsten Vergangenheit auszuwählen. Es sollte funktionieren.
Versuchen Sie bei Kohonen, diese Mods aus der jüngsten Geschichte herauszufiltern. Es sollte funktionieren.
Wir sprechen hier von Kointegrationsvektoren.
Ich habe
Gibt es irgendwo eine Datenbank mit Indikatoren und anderen Skripten für den Umgang mit Spreads?
Wenn nicht, kann jemand eine starten?
Ein bescheidenes Set ist hier erhältlich:
http://www.procapital.ru/showthread.php?t=28081 (1 Beitrag - Glossar)
https://www.mql5.com/ru/code/10096 - Ich habe die Funktionsweise dieser vielversprechenden Gruppe von Indikatoren noch immer nicht verstanden! Ich fange an, es zu versuchen und höre auf zu denken! Ich kann es nicht zum Laufen bringen... Kann jemand eine detaillierte Schritt-für-Schritt-"Anleitung" schreiben?
https://www.mql5.com/ru/code/10096 - Ich habe immer noch nicht verstanden, wie diese vielversprechende Gruppe von Indikatoren funktioniert! Ich fange an, es auszuprobieren und höre auf zu denken! Ich kann es nicht zum Laufen bringen... Kann jemand eine detaillierte Schritt-für-Schritt-Anleitung "schreiben"?
Nicht von diesem Autor.
Hier ist ein bescheidener Satz verfügbar:
http://www.procapital.ru/showthread.php?t=28081 (1 Beitrag - Glossar)
https://www.mql5.com/ru/code/10096 - Ich habe die Funktionsweise dieser vielversprechenden Gruppe von Indikatoren noch immer nicht verstanden! Ich fange an, es zu versuchen und höre auf zu denken! Ich kann es nicht zum Laufen bringen... Kann jemand eine detaillierte Schritt-für-Schritt-"Anleitung" schreiben ?
Nicht dieser Autor.
Was ist los?
Das macht nichts, Sie können alle seine Beiträge lesen, nur um neugierig zu sein.