Warum begrenzen Sie die maximale Inanspruchnahme des Kontos? - Seite 17
Sie verpassen Handelsmöglichkeiten:
- Freie Handelsapplikationen
- Über 8.000 Signale zum Kopieren
- Wirtschaftsnachrichten für die Lage an den Finanzmärkte
Registrierung
Einloggen
Sie stimmen der Website-Richtlinie und den Nutzungsbedingungen zu.
Wenn Sie kein Benutzerkonto haben, registrieren Sie sich
Ich bin kein Wirtschaftswissenschaftler, ich mache viele Dinge nicht. Dennoch denke ich, dass ich vom Standpunkt des gesunden Menschenverstandes aus denke)
Vor ein paar Monaten bin ich in ein BCS-Büro gekommen, man hat mich als potenziellen Investor akzeptiert, und ich habe geantwortet, dass ich die Möglichkeit habe, 1 Mio. RUB für Investitionen bereitzustellen. Unter anderem bieten sie mir eine Strategie zur Verwaltung meines Vermögens mit einem erwarteten Gewinn von 100 % p.a. und einem Risiko von 50 % der Investition.
Ihrer Meinung nach sollte ich den gesamten Betrag investieren, da es sich (für mich) um eine Menge Geld handelt; Investitionsplanung; Erhaltung künftiger beträchtlicher Gewinne usw. usw. Meiner Meinung nach ist es richtig, 500tp zu investieren und eine Rendite von 200% bei einem Risiko von 100% zu bieten.
In diesem Fall erhalte ich Handlungsspielraum und die Möglichkeit, über den verbleibenden Betrag zu verfügen, den ich zu einem bestimmten Zeitpunkt vervielfachen oder für etwas Substanzielles und Nützliches ausgeben kann, anstatt ihn, quasi als Ballast, auf einem Anlagekonto zu behalten.
Oder ich bin Trader und erkläre kurz das Wesen meines Systems, das nicht schlechter ist als andere, aber mit einer theoretisch möglichen 100%igen Rentabilität. Gleichzeitig erkläre ich das Haupthandelsprinzip, bei dem ich alle Vermögenswerte meines Depots verwende und ein Geschäft mit einem Volumen eröffne, das den aktuellen Zustand des Marktes und das Risiko im Falle einer falschen Markteinschätzung charakterisiert. Um die Risiken innerhalb eines Kontos zu diversifizieren, eröffne ich beispielsweise 10 Geschäfte mit einem Risiko von jeweils 10 % der eingezahlten Gelder. Die Wahrscheinlichkeit von Fehlern bei 10 aufeinanderfolgenden Trades ist fast unmöglich, außerdem ist der TP um ein Vielfaches größer als der SL, was bedeutet, dass selbst eine numerische Verlustquote das Endergebnis nicht beeinflussen wird.
Aber ich finde nicht, dass die Investoren verstehen, dass ich mit dem ganzen Depot arbeite bzw. dass es ein Risiko des ganzen Depots gibt.
Wenn Sie eine Inanspruchnahme von z. B. 20 % zulassen, was ist dann der Zweck der verbleibenden 80 % des Kontos? In diesem Fall eröffnen Sie ein Konto mit 20 % aller Mittel und arbeiten für alle. Der Handel mit einem maximalen Drawdown von 20% des verfügbaren Gesamtbetrags und der Handel mit einem Drawdown von 100% des Gesamtbetrags sind ein und dasselbe.
Ich spreche mit niemandem darüber, aber alle drehen den Kopf. Vielleicht verstehe ich das nicht?
Wenn Sie nicht wissen, was Sie mit dem Trader machen sollen, sollten Sie 100% Ihrer Mittel investieren, d.h. nicht 100$, wenn der Drawdown 20% beträgt, sondern 20$, wenn der Drawdown 100% beträgt.
Was ist daran so wild?
und der zwischenzeitliche Rückzug ist eine Art Tabu? Wer zwingt einen Anleger, bis zum Ende zu investieren?
Der Zwischenabzug ist einfach eine weitere Option mit einem niedrigeren Satz. Indem wir die Auswurfzeit t aus der Broschüre unverändert lassen, reduzieren wir das Volumen und damit die Kapitalisierung. Das gleiche Ergebnis kann erreicht werden, ohne dass etwas abgehoben wird, sondern durch eine Verkürzung der Haltedauer des Geldes im PAMM, in diesem Fall wird die Kapitalisierung maximal sein, aber die Haltedauer wird begrenzt. In Anbetracht der extremen Instabilität von PAMM-Konten ist die zweite Option immer vorzuziehen.
Der Zwischenabschluss ist nur eine weitere Option mit einem niedrigeren Satz. Wenn wir die in der Broschüre angegebene Katapultierzeit t unverändert lassen, verringern wir das Volumen und damit die Kapitalisierung. Das gleiche Ergebnis kann erreicht werden, ohne dass etwas abgehoben wird, aber durch die Verringerung der Verweildauer des Geldes im PAMM, in diesem Fall wird die Kapitalisierung maximal sein, aber die Verweildauer wird begrenzt sein. In Anbetracht der extremen Instabilität der Pamm-Konten ist die zweite Option immer vorzuziehen.
Ich verstehe nicht, warum Sie diese Auswurfzeit einstellen müssen, sie unverändert lassen, usw. Der Investor verfügt über X Kapital und beschließt, 10 % des investierten Kapitals an Manager Nr. 1 zu vergeben, d. h. 0,1X. Zum Beispiel hat der Manager innerhalb eines Monats 10 % verdient. Er hat einen Gesamtwert von 0,11X. Das Gesamtkapital seines Managers (ohne andere Investitionen) beträgt 1,01X. Im nächsten Monat beschloss der Anleger, erneut 10 % seines Kapitals bei diesem Manager anzulegen, d. h. 0,101X. Dementsprechend muss er 0,09X abheben.
Wenn der Manager verloren hat, ist das Kapital des Anlegers 0,9x geworden. Auf dieser Grundlage trifft er dann seine Investitionsentscheidungen. Gegen 100%ige Risiken ist also nichts einzuwenden, und sowohl die Anleger als auch die Manager müssen im Voraus auf sie vorbereitet sein. Man setzt eben nicht alles auf eine Karte.)
Vor ein paar Monaten kam ich in ein BCS-Büro, wurde als potenzieller Investor akzeptiert und antwortete zunächst, dass ich 1 Mio. Rubel für Investitionen bereitstellen kann. Sie bieten mir unter anderem eine Strategie für die Verwaltung meiner Gelder an, bei der der erwartete Gewinn 100 % pro Jahr bei einem Risiko von 50 % der Investition beträgt.
Ihrer Meinung nach sollte ich den gesamten Betrag investieren, da es sich (für mich) um eine Menge Geld handelt; Investitionsplanung; Erhaltung künftiger beträchtlicher Gewinne usw. usw. Meiner Meinung nach ist es jedoch richtig, 500 Pence zu investieren und eine Rendite von 200 % bei einem Risiko von 100 % zu bieten.
Die Strategie T1 soll 100% p.a. bei einem maximalen Drawdown von 50% bieten. Der gewünschte Risikofaktor für Anleger A sei 50% und für Anleger B 100%. Der von beiden Anlegern zu investierende Betrag sei gleich und betrage 1.000.000 Rubel. Legen Sie den Anlagehorizont für beide Investoren fest: 1 Jahr. Nehmen wir an, dass die Strategie T1 im Laufe der Zeit stabil ist und die angegebene Performance aufweist. Nach einem Jahr wird das Portfolio von Investor A dann so aussehen: 1.000.000 Rubel + 1.000.000 Rubel * 100% = 2.000.000 Rubel. Gleichzeitig wird das schlechteste Portfolioergebnis auf 500.000 Rubel festgelegt. Berechnen wir nun für Investor B den Zustand des Portfolios zum Zeitpunkt des maximalen Drawdowns: 500 000 Rubel + (500 000 Rubel * (-100%) = 0 Rubel. Nun investiert Anleger B die verbleibende Hälfte der Mittel in T1: Mittel von 0 Rubel + 500 000 Rubel 500.000 + 500.000 * 200% = 1.500.000 Rubel. Mit dem zweiten Teil der Einlage konnte er also die geforderten 200 % pro Jahr verdienen. Summen für das Jahr: Investor A: 2.000.000 Rubel, Investor B: 1.500.000. Bei geringerem Risiko hat Anleger A mehr verdient. P.T.D.
Die Strategie T1 soll 100% p.a. bei einem maximalen Drawdown von 50% bringen. Der gewünschte Risikofaktor für Anleger A sei 50% und für Anleger B 100%. Der von beiden Anlegern zu investierende Betrag sei gleich und betrage 1.000.000 Rubel. Legen Sie den Anlagehorizont für beide Investoren fest: 1 Jahr. Nehmen wir an, dass die Strategie T1 im Laufe der Zeit stabil ist und die angegebene Performance aufweist. Nach einem Jahr wird das Portfolio von Investor A dann so aussehen: 1.000.000 Rubel + 1.000.000 Rubel * 100% = 2.000.000 Rubel. Gleichzeitig wird das schlechteste Portfolioergebnis auf 500.000 Rubel festgelegt. Berechnen wir nun für Investor B den Zustand des Portfolios zum Zeitpunkt des maximalen Drawdowns: 500 000 Rubel + (500 000 Rubel * (-100%) = 0 Rubel. Nun investiert Investor B die verbleibende Hälfte der Mittel in T1: Mittel von 0 Rubel + 500 000 Rubel 500.000 + 500.000 * 200% = 1.500.000 Rubel. Mit dem zweiten Teil der Einlage konnte er also die geforderten 200 % pro Jahr verdienen. Summen für das Jahr: Investor A: 2.000.000 Rubel, Investor B: 1.500.000. Bei geringerem Risiko hat Anleger A mehr verdient. B.T.D.
Ich spreche nicht von der Berechnung des Eigenkapitals des Handels auf der Grundlage des Drawdowns, sondern von dem Teil des Kapitals, der für den Handel verwendet wird. Anleger A wird doppelt so viel investieren wie B, und die relativen Rückschläge werden gleich sein, und wenn überhaupt, wird es einen Margenausgleich geben.
Sie müssen nur nicht alles auf eine Karte setzen.)
Aus 10 Dummköpfen kann man nicht einen guten Manager machen. Eine Diversifizierung ist nur dann sinnvoll, wenn sie auf Konten mit positiven, stabilen Erträgen beruht. Um solche Konten einzurichten, muss der Verwalter sein Risiko kontrollieren, sonst ist es selbst bei 10.000.000 Verwaltern, die alles riskieren, unmöglich, ein stabiles Anlageportfolio aufzubauen.
Dann können Sie überhaupt nicht mit 50% oder 100% Risiko investieren. Natürlich handelt es sich um potenziell rentable Projekte.
Es geht nicht um die Berechnung der Handelsgröße auf der Grundlage des Drawdowns, sondern um die Höhe des für den Handel eingesetzten Kapitals. Anleger A wird doppelt so viel investieren wie B, und die relativen Rückschläge werden gleich sein, und wenn überhaupt, wird es einen Margenausgleich geben.
Die Investoren A und B investieren am Ende den gleichen Betrag: jeweils 1 Million Rubel. Derjenige, der mehr riskiert hat, hat weniger bekommen. Ersetzt man T1 durch ein beliebiges anderes System und paralleles Investieren (Diversifizierung), bleibt das Ergebnis unverändert: Mit mehr Risiko bekommt man weniger Gewinn.
Die Investoren A und B investierten schließlich den gleichen Betrag: jeweils 1 Million Rubel. Derjenige, der mehr riskiert hat, hat weniger bekommen. Ersetzt man T1 durch ein beliebiges anderes System und paralleles Investieren (Diversifizierung), bleibt das Ergebnis unverändert: Mit mehr Risiko bekommt man weniger Gewinn.
Nun, Sie haben es falsch berechnet. Damit das System nach einem 50%igen Drawdown 100% p.a. erwirtschaftet, muss es über die verbleibende Zeit (des Fonds nach dem Drawdown) 300% verdienen. D.h. im Fall von B betragen die Erträge nach der Inanspruchnahme der Fläche: 500K+500K*300%=2000K. D.h. die gleichen Eier im Profil))