Station 6 - Seite 4

[Pavel Pronin]

UM DIE WAHRSCHEINLICHKEIT ZU ERHÖHEN, DASS EIN SCHIEDSRICHTER NOTWENDIG IST:

1. VERWENDEN SIE ZUMINDEST DEN EINFACHSTEN INDIKATOR, Z. B. DEN STOCHASTISCHEN DREI-PERIODEN-INDIKATOR - IN NORMALEN HÄNDEN FUNKTIONIERT ER STABIL.

2. VERWENDEN SIE EINEN INDIKATOR, DER 5 MAL GRÖSSER IST ALS EIN SL - DIE WAHRSCHEINLICHKEIT EINES INDIKATORS IST HÖHER

[[Gelöscht]]

Dr.Drain:
Nein, nein. Um zu verstehen, dass Ihr Filter nichts voraus hat, betrachten Sie ihn bei einfachen Signalen anstelle des Preises: Mäander, Sinuswelle, Dreieckssägezahn und vor allem: eine Stufe. Dort werden Sie den Rückstand feststellen. Denn Wunder gibt es nicht, und man kann nicht im Voraus vorhersagen, wo ein Pullback stattfinden wird und dass es keinen Pullback geben wird.

Das ist nicht das, was ich meinte.

Man kann nicht über das hinausgehen, was nicht existiert - das weiß jeder.

Man kann nur vermuten und hoffen.

[[Gelöscht]]

Savl:

Ist Punkt 2 zusammen mit Punkt 1 zu sehen oder kann er getrennt sein?

[[Gelöscht]]

DmitriyN:
Ist Punkt 2 zusammen mit Punkt 1 zu sehen oder kann er getrennt sein?
:)))

Es ist nur so, dass die Person nicht geklärt hat, was es mit der "TP-Wahrscheinlichkeit" auf sich hat - das ist der Punkt, an dem alles zusammenpasst. ))))))

[[Gelöscht]]

Roman100:

Roman, Sie haben TP=SL in Ihr Trending-System eingegeben. Was wird in diesem Fall mit der MO geschehen?

[[Gelöscht]]

DmitriyN:
Roman, Sie haben TP=SL in Ihr Trending-System eingegeben. Was wird mit der MO geschehen?

Um ehrlich zu sein, verstehe ich immer noch nicht, wie der MO im Prüfgerät berechnet wird. Kennen Sie das?

Ohne den SL- und TP-Berechnungsblock...könnte es allerdings nach unten gehen...

hier... MO=47

[Aleksander]

Aber wenn man - für das gleiche Jahr 2008 - tp<sl leicht verändert - und die Bedingung - Selkie zu einem Preis unter dem langen MA... und andersherum...

dann würde sich das Ergebnis verbessern...

===

Symbol		EURUSD (Euro gegenüber US Dollar)
Zeitraum		5 Minuten (M5) 2008.01.02 10:00 - 2008.12.31 17:55 (2008.01.01 - 2009.01.01)
Modell		Alle Ticks (genaueste Methode auf der Grundlage aller kleinsten verfügbaren Zeitrahmen)
Parameter		Lose=0,1; BaTP=400; BaSL=500; SeTP=400; SeSL=500;
Bars in der Geschichte	74639	Modellierte Zecken	4156824	Qualität der Simulation	90.00%
Diagrammabweichungsfehler	0
Ersteinlage	10000000.00
Reingewinn	13074.32	Gesamtgewinn	149450.40	Totalverlust	-136376.08
Rentabilität	1.10	Erwartung des Gewinns	6.86
Handel insgesamt	1905	Short-Positionen (% Gewinn)	960 (53.96%)	Long-Positionen (% Gewinn)	945 (53.23%)
		Gewinnbringende Geschäfte (% von allen)	1021 (53.60%)	Verlustgeschäfte (% von allen)	884 (46.40%)

[Vladimir Paukas]

Roman100:

Um ehrlich zu sein, verstehe ich immer noch nicht, wie MO im Prüfgerät gezählt wird. Kennen Sie das?

Ohne den SL- und TP-Berechnungsblock... könnte es allerdings eine Verschwendung sein...

hier... MO= 47

Mo im Testgerät zählt wie überall sonst auch. Der endgültige Gewinn wird durch die Anzahl der Geschäfte geteilt.

[Denis Timoshin]

Roman100:

Um ehrlich zu sein, verstehe ich immer noch nicht, wie MO im Prüfgerät gezählt wird. Kennen Sie das?

Ohne die SL- und TP-Berechnungseinheit... könnte es allerdings eine Verschwendung sein...

hier... MO = 47

In der Praxis zeigt sich, dass diese Anzahl von Geschäften nichts aussagt

[Rorschach]

Handelsrauschen aus dem Durchschnitt). Es gab einen solchen Gedanken, der zum Stillstand kam. Max, was ich erreicht habe, ist das optimale Verhältnis zwischen Glättung und Verzögerung, das der JJMA-Indikator liefert. Schalten Sie einen Gang höher und verwenden Sie den Indikator des digitalen Methodengenerators, um etwas Besseres zu finden.

Möglicherweise gibt es ein Schlupfloch im positiven GVZ, ich habe nicht in dieser Richtung geforscht. Die Divergenz bei Oszillatoren ist ein Beispiel für diesen Effekt.