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Hier ist ein Test unter realen Bedingungen (Demokonto) "von Hand" durchgeführt: sehen Sie selbst.
Ich glaube, dass die Wahrscheinlichkeit sehr groß ist.
Bezüglich des automatischen Tests über eine lange Geschichte - der in http://forexforum.ru/showthread.php?t=2610
Der "nicht nacheilende Filter" ist in Wirklichkeit ein nacheilender Filter. Obwohl er einem besseren Algorithmus sehr nahe kommt. Er ist so schlecht implementiert und an sich so kompliziert, dass ich nicht in der Lage bin, Berechnungen für jeden einzelnen Balken des Tests über die Historie von Zehntausenden von Balken durchzuführen. Deshalb spiele ich mit meinen Händen auf meinem Demokonto.
Roman, was hat TP=SL mit MO zu tun?
Ich habe mich auf den Überschuss der Auslösewahrscheinlichkeit von TP über die Auslösewahrscheinlichkeit von SL bezogen.
Was ist mit dem langfristigen Trend?
Ach, das. Das ist ganz einfach. Es kommt nicht darauf an, wohin sich der Preis entwickelt, sondern wie er sich entwickelt. Ich kann Ihnen jetzt ein Diagramm erstellen, das einen dummen, unumstößlichen Aufwärtstrend hat, aber alle 100% der Trades mit TP=SL=50 Pips werden durch SL geschlossen. Zumal man in der Praxis keinen "Trend" angeben kann, ohne die Skala auf der betreffenden Preisachse zu spezifizieren. Solange Sie die Skala nicht festgelegt haben, d.h. den Wert des erwarteten TP bei Eröffnung eines Handels mit gleichem TP und SL, können Sie keine Entscheidung treffen. Denn im gleichen Moment kann sowohl die Entscheidung zu verkaufen als auch die Entscheidung zu kaufen gleichermaßen richtig sein. Und beide werden am TP geschlossen. Zu verschiedenen Zeitpunkten (zuerst ein Handel mit einem niedrigeren TP, dann natürlich ein höherer). Wenn man den Trend und die Wohnung trennen könnte, indem man die Skala im Voraus festlegt (sonst hat man kein Recht, diese Worte überhaupt auszusprechen) - dann wäre das eine andere Darstellung (Formulierung) des Grals. Aber das können Sie nicht. Lassen Sie uns also nicht von "langen Trends" sprechen.
Hier ist ein Test unter realen Bedingungen (Demokonto) "von Hand" durchgeführt: sehen Sie selbst.
Ich glaube, dass die Wahrscheinlichkeit sehr groß ist.
Bezüglich des automatischen Tests auf eine lange Historie - die in der Verzweigung http://forexforum.ru/showthread.php?t=2610
Der "nicht nacheilende Filter" ist in Wirklichkeit ein nacheilender Filter. Obwohl er einem besseren Algorithmus sehr nahe kommt. Er ist so schlecht implementiert und an sich so kompliziert, dass ich nicht in der Lage bin, Berechnungen für jeden einzelnen Balken des Tests über die Historie von Zehntausenden von Balken durchzuführen. Deshalb verwende ich in meinem Demokonto Handheld-Tools.
Kann ich einen Blick auf den Zustand werfen? Ich habe eine Art Sperre für mein Login.
Wenn ich manuell handle, bleibt fast immer ein kleines Element des "Bauchgefühls", auch wenn ich versuche, das System strikt zu befolgen.
Versuchen Sie, den Filter zu vereinfachen, ohne die Funktionalität zu verlieren. Damit sparen Sie enorm viel Zeit... ...anstatt manuell zu prüfen.
Ach das. Das ist ganz einfach. Es kommt nicht darauf an, wohin sich der Preis entwickelt, sondern wie er sich entwickelt. Ich kann einen Chart erstellen, der einen dummen, unumstößlichen Aufwärtstrend aufweist, aber alle 100 % der Trades mit TP=SL=50 Pips werden durch den SL geschlossen.
Dann ziehen wir um 50 % zurück, wobei wir bis zur Widerstands-/Unterstützungsebene zählen. Es dauerte 2 Monate oder so ähnlich.
Hier ist der Stand: Am Anfang wurde mit 0,01 Lot gehandelt und buchstäblich weniger als 20 Lots mit 0,1 Lot. Deshalb sind die Ergebnisse auf der rechten Seite 10-mal so ruckelig.
In beiden Fällen weist die lineare Regression jedoch eine deutliche Steigung auf, die dem Verhältnis von SL und TP in der tabellarischen Darstellung des Stapels entspricht.
Es ist nicht befestigt. Sie können die Erklärung hier herunterladen http://zalil.ru/33512005
Sie sieht nur wegen der geringen Anzahl von Geschäften nicht sehr ansehnlich aus.
Über die "Blockierung bei der Anmeldung". Es sollte funktionieren. Vielleicht haben Sie einen falschen Server gewählt. Wie wäre es mit einer Vereinfachung des Filters. Es wird nicht funktionieren. Zumindest ist es nicht schnell. Der Algorithmus ist schief geschrieben und unterliegt der Optimierung, ja, es wird viel Unnötiges berücksichtigt. Aber es ist einfacher, die Demo zu zeigen, als sie zu reparieren. Sie ist zu monströs.