Ökonometrie: warum Kointegration notwendig ist - Seite 12
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faa1947:
Ich glaube nicht, dass ich damit vertraut bin. Könnten wir einen Link bekommen?faa1947:
Spread-Trading ist die Gewissheit, dass der Kurs von den Extremen wieder auf Null zurückgeht. aber wie lange noch?
tara:
Der Spread kennzeichnet die Bereitschaft der Marktteilnehmer, zu handeln, und sagt nichts anderes aus. Wenn wir vom Spread als der Differenz zwischen Ask und Bid eines Instruments sprechen.Der Spread spiegelt also Informationen über die Unsicherheit der Marktteilnehmer hinsichtlich des Kursverhaltens wider.
Wenn Sie nicht handeln wollen, werden Sie einfach keine Aufträge erteilen.
Mehr zum Thema Kointegration und Spread http://www.russian-trader.ru/forums/content.php?r=48-pravduk-regression
Niemand hat je vom Einheitswurzeltest gehört, und das sollte man auch nicht.
Man kann sogar sehen, wann er vorbeigeht.) Eine Wohnung ist eine Wohnung. Aber um der Formalität willen kann sie durchgeführt werden, oder Hearst kann gemessen werden. Das Wichtigste ist die Robustheit einer solchen Streuung - damit sie auch in Zukunft in etwa gleich eingegeben wird.
Man kann tatsächlich sehen, wann es losgeht)) Eine Wohnung ist eine Wohnung. Aber der Einfachheit halber können Sie es durchführen, oder Hearst messen. Das Wichtigste ist die Robustheit einer solchen Streuung - damit sie auch in Zukunft in etwa gleich eingegeben wird.
Robustheit und Nicht-Stationarität sind nicht vereinbar. Ich habe einen kurzen Blick auf Pravdyuk geworfen und konnte keine Probleme mit der Nicht-Stationarität feststellen. Wenn Sie den Film nicht gesehen haben, ist das Niveau dieses Schiedsrichters in seiner Ignoranz einfach verblüffend.
Arbitrage auf der Grundlage von Kointegration erscheint mir fragwürdig.
Lassen Sie uns den Kointegrationsvektor zwischen EURUSD und GBPUSD berechnen.
Berechnen wir die Reihe, die eine stationäre Differenz zwischen diesen beiden Kursen darstellt, anhand der Formel:
genr coint = eurusd -(1,156203*gbpusd - 0,455564 - 0,000106*@trend)
Zeigen wir alles in einem Diagramm
Gewinne bei Arbitrage, wenn es Divergenzen gibt, ABER die Bewegung ist EINVERSTANDEN. An mehreren Stellen wurde ein Gewinncheck durchgeführt. Nur einmal 43 Pips und normalerweise 10 bis 20, aber das ist nahe am Spread.
Die ganze Sache ist fragwürdig.
Der Spread spiegelt also Informationen über die Unsicherheit der Marktteilnehmer hinsichtlich des Kursverhaltens wider.
Wenn Sie nicht handeln wollen, werden Sie einfach keine Aufträge erteilen.
Ich bin einverstanden! (über die Unsicherheit des Verhaltens).
Das ist es, was ich meine: Der Spread spiegelt den Wunsch des Teilnehmers wider, zu handeln (nicht "wollen", sondern den Grad des Wunsches oder der "Begeisterung").
Die Aufträge werden in den meisten Fällen trotzdem erteilt. Beispiel:
Eine Wechselstube. Der Ölpreis steigt: Die Menschen lechzen nach Rubeln. Ich kaufe Devisen zu einem Preis unterhalb des Sockels. Ich verkaufe es so, wie es gestern war.
Ich warte auf Sie. Ich werde auf jeden Fall antworten.
San Sanych, kannst du es nicht so machen?
Wie überverkauft/überverkauft?
Gleichzeitig kaufen wir zum richtigen Zeitpunkt den Euro und verkaufen den inversen Dollar-Index, wie eine Loka. Zu einem anderen Zeitpunkt schließen wir beide Operationen und eröffnen umgekehrte Operationen, d. h. wir verkaufen den Euro und kaufen den umgekehrten Index. Hier ist der ganze Punkt in der Rate der Rendite pro Zeiteinheit - nach Ihren Bildern zu urteilen, ist es grob etwas wie 30-40 Pips pro Woche. Wenn wir Spread/Swap bei Instrumenten und Slippage bei Eröffnung/Schluss ausschließen, erhalten wir 15-20 Pips pro Woche. Im Allgemeinen ist das nicht schlimm, solange es stabil ist, und das sollten wir sehr aufmerksam überprüfen.